有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月18日-令和4年7月20日)

RM国内債券マザーファンド(九州重視型)
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	20,870,108
国債証券	905,510,920
地方債証券	393,894,000
未収利息	235,344
前払費用	493
流動資産合計	1,320,510,865
資産合計	1,320,510,865
負債の部
流動負債
未払利息	56
流動負債合計	56
負債合計	56
純資産の部
元本等
元本	1,335,668,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△15,157,641
元本等合計	1,320,510,809
純資産合計	1,320,510,809
負債純資産合計	1,320,510,865

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2021年11月18日
	期首元本額	1,000,300,000円
	期中追加設定元本額	449,021,897円
	期中一部解約元本額	113,653,447円
	期末元本額	1,335,668,450円
	期末元本の内訳※
	九州SDGs・グローバルバランス	335,853,547円
	りそな国内債券ファンド(九州重視型)(適格機関投資家専用)	999,814,903円
2.	計算日における受益権の総数	1,335,668,450口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	15,157,641円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	0.9887円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,887円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 7月20日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年 7月20日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 7月20日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△7,384,280
地方債証券	△6,106,000
合計	△13,490,280

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第427回利付国債(2年)	198,000,000	198,304,920
	第143回利付国債(5年)	198,000,000	198,950,400
	第148回利付国債(5年)	100,000,000	100,176,000
	第353回利付国債(10年)	200,000,000	199,936,000
	第360回利付国債(10年)	210,000,000	208,143,600
国債証券合計		906,000,000	905,510,920
地方債証券	令和3年度第2回大分県公募公債	100,000,000	98,085,000
	令和3年度第4回熊本県公募公債	100,000,000	98,085,000
	令和3年度第1回宮崎県公募公債	100,000,000	98,038,000
	令和3年度第1回鹿児島県公募公債	100,000,000	99,686,000
地方債証券合計		400,000,000	393,894,000
合計			1,299,404,920

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。