有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年2月17日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド	329,321,912	1,158,752,079
親投資信託受益証券 合計		329,321,912	1,158,752,079
合計			1,158,752,079

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年2月17日現在
資産の部
流動資産
預金	2,629,620,891
金銭信託	22,201,088
コール・ローン	1,109,479,710
株式	73,916,042,299
派生商品評価勘定	8,398,854
未収入金	1,324,095,516
未収配当金	36,474,622
流動資産合計	79,046,312,980
資産合計	79,046,312,980
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,757,158
未払金	3,353,431,874
未払解約金	694,368,011
流動負債合計	4,053,557,043
負債合計	4,053,557,043
純資産の部
元本等
元本	21,313,055,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,679,700,176
元本等合計	74,992,755,937
純資産合計	74,992,755,937
負債純資産合計	79,046,312,980

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年2月16日至 2025年2月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年2月17日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	21,342,754,007円
		同期中追加設定元本額	375,793,062円
		同期中一部解約元本額	405,491,308円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイグローバルESGフォーカスファンド(適格機関投資家限定)	19,739,732,352円
		ニッセイグローバルESGフォーカスファンド(特金専用)(適格機関投資家限定)	1,244,001,497円
		DCニッセイグローバルESGフォーカスファンド	329,321,912円
		計	21,313,055,761円
2.		受益権の総数	21,313,055,761口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年2月16日至 2025年2月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年2月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年2月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,869,176,836
合計	8,869,176,836

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,980,968,674	-	1,972,569,820	8,398,854
アメリカ・ドル	1,980,968,674	-	1,972,569,820	8,398,854
買建	2,019,675,891	-	2,013,918,733	△5,757,158
イギリス・ポンド	292,765,269	-	292,538,177	△227,092
スイス・フラン	294,349,345	-	294,128,796	△220,549
ユーロ	1,432,561,277	-	1,427,251,760	△5,309,517
合計	4,000,644,565	-	3,986,488,553	2,641,696

(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年2月17日現在
1口当たり純資産額	3.5186円
(1万口当たり純資産額)	(35,186円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年2月17日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	ACCENTURE PLC	30,462	388.000	11,819,256.00
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	42,501	126.930	5,394,651.93
	ALPHABET INC-CL A	68,362	185.230	12,662,693.26
	AMAZON.COM INC	59,602	228.680	13,629,785.36
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,380	545.930	10,580,123.40
	APPLE INC	126,144	244.600	30,854,822.40
	APPLIED MATERIALS INC	10,587	169.200	1,791,320.40
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	48,490	321.500	15,589,535.00
	AUTOZONE INC	6,177	3,458.550	21,363,463.35
	BROADCOM INC	61,152	233.040	14,250,862.08
	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	9,733	295.190	2,873,084.27
	CINTAS CORP	27,530	204.220	5,622,176.60
	COSTCO WHOLESALE CORP	6,774	1,071.850	7,260,711.90
	CRH PLC	55,410	108.300	6,000,903.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	13,423	155.070	2,081,504.61
	EATON CORP PLC	8,464	309.170	2,616,814.88
	ELI LILLY & CO	8,755	844.270	7,391,583.85
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	23,027	660.550	15,210,484.85
	INTUIT INC	4,348	587.380	2,553,928.24
	JPMORGAN CHASE & CO	56,754	276.590	15,697,588.86
	MARVELL TECHNOLOGY INC	43,303	106.510	4,612,202.53
	META PLATFORMS INC-A	11,223	736.670	8,267,647.41
	MICROSOFT CORP	40,134	408.430	16,391,929.62
	NETFLIX INC	16,711	1,058.600	17,690,264.60
	NVIDIA CORP	151,435	138.850	21,026,749.75
	PROCTER & GAMBLE CO	18,382	162.890	2,994,243.98
	REPUBLIC SERVICES INC	80,675	231.370	18,665,774.75
	S&P GLOBAL INC	27,661	539.690	14,928,365.09
	SERVICENOW INC	14,172	986.630	13,982,520.36
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,332	356.860	2,973,357.52
	TOPBUILD CORP-W/I	6,304	326.210	2,056,427.84
	UNITEDHEALTH GROUP INC	18,609	523.510	9,741,997.59
	VISA INC-CLASS A SHARES	61,924	353.810	21,909,330.44
	WALMART INC	174,795	104.040	18,185,671.80
	WALT DISNEY CO	80,713	110.380	8,909,100.94
	WILLSCOT HOLDINGS CORP	142,226	38.020	5,407,432.52
アメリカ・ドル 小計		1,583,674		392,988,310.98
				(59,698,854,321)
イギリス・ポンド	ASTRAZENECA PLC	44,972	117.080	5,265,321.76
	COMPASS GROUP PLC	371,303	28.360	10,530,153.08
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	46,837	116.900	5,475,245.30
イギリス・ポンド 小計		463,112		21,270,720.14
				(4,066,748,984)
カナダ・ドル	STANTEC INC	165,259	109.560	18,105,776.04
カナダ・ドル 小計		165,259		18,105,776.04
				(1,940,939,191)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG	20,476	294.500	6,030,182.00
スイス・フラン 小計		20,476		6,030,182.00
				(1,017,713,816)
スウェーデン・クローナ	MIPS AB	124,745	514.000	64,118,930.00
スウェーデン・クローナ 小計		124,745		64,118,930.00
				(911,129,995)
デンマーク・クローネ	NOVO-NORDISK A/S	19,500	557.500	10,871,250.00
デンマーク・クローネ 小計		19,500		10,871,250.00
				(232,209,900)
ユーロ	DEUTSCHE TELEKOM AG	294,962	33.620	9,916,622.44
	ERSTE GROUP BANK AG	114,150	66.960	7,643,484.00
	L'OREAL SA	30,508	343.350	10,474,921.80
	WOLTERS KLUWER NV	55,523	178.700	9,921,960.10
ユーロ 小計		495,143		37,956,988.34
				(6,048,446,092)
合計		2,871,909		73,916,042,299
				(73,916,042,299)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	株式	36銘柄	79.61	80.77
イギリス・ポンド	株式	3銘柄	5.42	5.50
カナダ・ドル	株式	1銘柄	2.59	2.63
スイス・フラン	株式	1銘柄	1.36	1.38
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	1.21	1.23
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	0.31	0.31
ユーロ	株式	4銘柄	8.07	8.18

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。