有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/28-2022/11/30)

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
貸借対照表

	2022年11月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,834,429
株式	21,525,775,940
未収入金	4,433,561
未収配当金	120,342,358
流動資産合計	21,767,386,288
資産合計	21,767,386,288
負債の部
流動負債
未払金	60,062,592
未払解約金	1,394,572
未払利息	327
流動負債合計	61,457,491
負債合計	61,457,491
純資産の部
元本等
元本	5,374,168,385
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,331,760,412
元本等合計	21,705,928,797
純資産合計	21,705,928,797
負債純資産合計	21,767,386,288

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年11月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年11月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		5,374,168,385口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.0389円
		(1万口当たり純資産額)	(40,389円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年11月30日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年11月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年11月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 1月28日
期首元本額	5,206,747,405円
期中追加設定元本額	516,876,524円
期中一部解約元本額	349,455,544円
期末元本額	5,374,168,385円
期末元本額の内訳
DC日本株式エクセレント・フォーカス	5,166,946,308円
日本株式エクセレント・フォーカスファンド	206,435,337円
日本株式エクセレント・フォーカスVA(適格機関投資家専用)	786,740円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年11月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△144,229,792
合計	△144,229,792

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大和ハウス工業	79,100	3,159.00	249,876,900
信越化学工業	45,500	17,570.00	799,435,000
花王	35,600	5,461.00	194,411,600
資生堂	72,700	5,799.00	421,587,300
エーザイ	66,600	9,332.00	621,511,200
第一三共	181,000	4,518.00	817,758,000
TOTO	89,600	4,745.00	425,152,000
MARUWA	43,300	18,820.00	814,906,000
住友金属鉱山	98,700	4,645.00	458,461,500
住友電気工業	310,500	1,600.50	496,955,250
日本製鋼所	174,400	2,920.00	509,248,000
ディスコ	7,600	40,600.00	308,560,000
SMC	6,400	61,760.00	395,264,000
ダイキン工業	17,900	22,405.00	401,049,500
ダイフク	76,700	7,040.00	539,968,000
三菱重工業	35,800	5,457.00	195,360,600
イビデン	98,700	5,510.00	543,837,000
富士電機	77,900	5,620.00	437,798,000
ソニーグループ	87,700	11,255.00	987,063,500
キーエンス	14,500	57,140.00	828,530,000
ファナック	1,900	20,365.00	38,693,500
村田製作所	64,100	7,464.00	478,442,400
東京エレクトロン	16,500	45,090.00	743,985,000
豊田自動織機	27,000	7,810.00	210,870,000
デンソー	62,700	7,514.00	471,127,800
川崎重工業	256,200	2,926.00	749,641,200
トヨタ自動車	242,100	2,010.50	486,742,050
シマノ	11,500	23,380.00	268,870,000
HOYA	25,000	14,060.00	351,500,000
東海旅客鉄道	35,400	16,630.00	588,702,000
SHIFT	31,000	28,870.00	894,970,000
GMOペイメントゲートウェイ	18,900	12,160.00	229,824,000
野村総合研究所	88,000	2,996.00	263,648,000
伊藤忠テクノソリューションズ	71,700	3,350.00	240,195,000
KADOKAWA	39,500	2,543.00	100,448,500
三菱商事	156,000	4,605.00	718,380,000
マツキヨココカラ&カンパニー	71,800	5,720.00	410,696,000
三越伊勢丹ホールディングス	305,500	1,324.00	404,482,000
良品計画	53,600	1,449.00	77,666,400
ニトリホールディングス	7,600	15,565.00	118,294,000
ファーストリテイリング	3,200	80,810.00	258,592,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	788,400	755.10	595,320,840
三井住友フィナンシャルグループ	40,000	4,673.00	186,920,000
第一生命ホールディングス	46,600	2,543.50	118,527,100
パーク24	212,900	2,005.00	426,864,500
エムスリー	82,000	4,205.00	344,810,000
オリエンタルランド	34,200	19,720.00	674,424,000
リクルートホールディングス	144,700	4,329.00	626,406,300
合 計	4,558,200		21,525,775,940

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。