有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)

ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,041,920,425	96.37
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	340,687,500	3.63
純資産総額		9,382,607,925	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 5年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	4.817 QATAR 490314	1,200,000	13,224.95	158,699,498	13,127.66	157,532,018	4.817000	2049/3/14	1.68
アメリカ	国債証券	5.103 QATAR 480423	1,000,000	13,675.48	136,754,883	13,606.10	136,061,061	5.103000	2048/4/23	1.45
アメリカ	国債証券	4 QATAR 290314	1,000,000	13,312.62	133,126,206	13,279.39	132,793,983	4.000000	2029/3/14	1.42
アメリカ	国債証券	4.4 QATAR 500416	1,000,000	12,520.30	125,203,070	12,396.49	123,964,980	4.400000	2050/4/16	1.32
アメリカ	国債証券	2.783 PERU 310123	1,050,000	11,481.32	120,553,871	11,392.48	119,621,102	2.783000	2031/1/23	1.27
アメリカ	国債証券	8 COLOMBIA 330420	800,000	13,511.34	108,090,745	13,607.78	108,862,262	8.000000	2033/4/20	1.16
アメリカ	国債証券	3.4 QATAR 250416	800,000	13,092.00	104,736,017	13,074.88	104,599,069	3.400000	2025/4/16	1.11
アメリカ	国債証券	2.5 ABU DHABI GOV 250416	800,000	12,945.80	103,566,403	12,901.01	103,208,115	2.500000	2025/4/16	1.10
アメリカ	国債証券	FRN ECUADOR 350731	2,350,000	4,673.96	109,838,249	4,332.45	101,812,582	2.500000	2035/7/31	1.09
アメリカ	国債証券	4.75 BRAZIL 500114	1,000,000	9,838.39	98,383,907	9,836.86	98,368,649	4.750000	2050/1/14	1.05
アメリカ	国債証券	0.55 CHINA GOVT I 251021	800,000	12,275.84	98,206,748	12,195.09	97,560,765	0.550000	2025/10/21	1.04
アメリカ	国債証券	1.25 CHINA GOVT I 261026	800,000	12,302.76	98,422,126	12,159.86	97,278,917	1.250000	2026/10/26	1.04
アメリカ	国債証券	FRN ARGENTINA 350709	2,800,000	3,132.27	87,703,749	3,447.59	96,532,560	1.500000	2035/7/9	1.03
アメリカ	国債証券	3.875 BRAZIL 300612	800,000	11,950.09	95,600,767	11,933.55	95,468,413	3.875000	2030/6/12	1.02
アメリカ	国債証券	FRN ARGENTINA 300709	2,450,000	3,482.13	85,312,191	3,842.30	94,136,411	0.500000	2030/7/9	1.00
アメリカ	国債証券	7.6003 ARAB REPUB 290301	1,000,000	9,075.33	90,753,397	9,337.41	93,374,190	7.600300	2029/3/1	1.00
アメリカ	国債証券	5.875 DOMINICAN 600130	900,000	10,132.14	91,189,288	10,190.74	91,716,740	5.875000	2060/1/30	0.98
アメリカ	国債証券	4.975 URUGUAY 550420	700,000	13,251.36	92,759,539	13,093.76	91,656,331	4.975000	2055/4/20	0.98
アメリカ	国債証券	3.875 ABU DHABI G 500416	800,000	11,440.62	91,524,986	11,392.49	91,139,993	3.875000	2050/4/16	0.97
アメリカ	国債証券	4.875 DOMINICAN 320923	750,000	11,298.46	84,738,464	11,335.56	85,016,700	4.875000	2032/9/23	0.91
アメリカ	国債証券	9.875 TURKEY 280115	600,000	14,062.17	84,373,067	13,964.23	83,785,401	9.875000	2028/1/15	0.89
アメリカ	国債証券	2.125 HUNGARY 310922	800,000	10,415.67	83,325,391	10,280.84	82,246,789	2.125000	2031/9/22	0.88
アメリカ	国債証券	6.25 OMAN GOV INT 310125	600,000	13,581.67	81,490,020	13,594.88	81,569,337	6.250000	2031/1/25	0.87
アメリカ	国債証券	2.252 PANAMA 320929	800,000	10,301.24	82,409,994	10,194.01	81,552,151	2.252000	2032/9/29	0.87
アメリカ	国債証券	8.6 TURKEY 270924	600,000	13,647.32	81,883,961	13,545.21	81,271,299	8.600000	2027/9/24	0.87
アメリカ	国債証券	4.875 SAUDI INTER 330718	600,000	13,647.70	81,886,203	13,511.42	81,068,520	4.875000	2033/7/18	0.86
アメリカ	国債証券	6 OMAN GOV INTERN 290801	600,000	13,457.24	80,743,481	13,446.97	80,681,870	6.000000	2029/8/1	0.86
アメリカ	国債証券	3.125 ABU DHABI G 490930	800,000	10,107.09	80,856,795	10,018.31	80,146,522	3.125000	2049/9/30	0.85
アメリカ	国債証券	4.375 SAUDI INTER 290416	600,000	13,413.51	80,481,094	13,346.59	80,079,543	4.375000	2029/4/16	0.85
アメリカ	国債証券	4.05 UAE INT'L GO 320707	600,000	13,379.90	80,279,438	13,328.87	79,973,227	4.050000	2032/7/7	0.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.37
合計	96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。