半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)

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【提出】: 2024/12/24 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2024年 9月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	241,772,557
コール・ローン	2,025,338,920
株式	41,905,699,516
投資証券	867,645,742
派生商品評価勘定	266,468,490
未収入金	314,810
未収配当金	45,227,490
未収利息	11,773
差入委託証拠金	683,196,753
流動資産合計	46,035,676,051
資産合計	46,035,676,051
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	41,066,658
未払解約金	29,501,889
流動負債合計	70,568,547
負債合計	70,568,547
純資産の部
元本等
元本	15,168,908,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,796,198,897
元本等合計	45,965,107,504
純資産合計	45,965,107,504
負債純資産合計	46,035,676,051

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 9月25日現在]
1.	期首	2024年 3月26日
	期首元本額	13,854,461,092円
	期中追加設定元本額	3,100,920,426円
	期中一部解約元本額	1,786,472,911円
	元本の内訳※
	つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	782,945,500円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり)	4,971,892,430円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	17,066,505円
	ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	1,272,573,504円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	22,859,566円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	29,790円
	ヘッジ付先進国株式インデックスオープン	268,791,367円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	787,746,462円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,052,132円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	790,597,952円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,061,025,533円
	MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	2,860,098,408円
	MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	1,366,798,403円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	61,100,552円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	60,273,742円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	60,290,459円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	60,271,395円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	60,484,865円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	60,166,264円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	61,705,381円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	64,792,661円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	66,892,704円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	68,651,786円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	68,269,810円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	68,140,181円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	68,129,075円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	68,136,990円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	68,125,190円
	合計	15,168,908,607円
2.	受益権の総数	15,168,908,607口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 9月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,992,794,512	―	3,031,896,105	39,101,593
合計		2,992,794,512	―	3,031,896,105	39,101,593

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 9月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	32,698,030,167	―	32,482,487,799	215,542,368
	カナダドル	1,378,033,154	―	1,374,369,216	3,663,938
	オーストラリアドル	877,182,547	―	882,970,483	△5,787,936
	イギリスポンド	1,756,211,217	―	1,777,653,658	△21,442,441
	スイスフラン	1,173,089,068	―	1,169,511,320	3,577,748
	香港ドル	194,508,207	―	193,299,920	1,208,287
	シンガポールドル	141,411,214	―	142,423,292	△1,012,078
	ニュージーランドドル	25,566,491	―	25,727,530	△161,039
	スウェーデンクローネ	375,582,024	―	377,131,228	△1,549,204
	ノルウェークローネ	70,927,695	―	71,109,990	△182,295
	デンマーククローネ	427,086,279	―	427,927,212	△840,933
	イスラエルシェケル	45,170,024	―	43,726,776	1,443,248
	ユーロ	3,853,858,350	―	3,862,017,774	△8,159,424
合計		43,016,656,437	―	42,830,356,198	186,300,239

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	3.0302円
(1万口当たり純資産額)	(30,302円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)

開示資料

決算