有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/07-2023/09/06)
先進国高格付国債マザーファンドⅡ
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| [2023年 9月 6日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 317,347,040 |
| 国債証券 | 46,181,679,600 |
| 未収利息 | 29,748,264 |
| 流動資産合計 | 46,528,774,904 |
| 資産合計 | 46,528,774,904 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 790 |
| 流動負債合計 | 790 |
| 負債合計 | 790 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 60,173,515,105 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △13,644,740,991 |
| 元本等合計 | 46,528,774,114 |
| 純資産合計 | 46,528,774,114 |
| 負債純資産合計 | 46,528,774,904 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2023年 9月 6日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2023年 3月 7日 |
| 期首元本額 | 75,000,470,793円 | |
| 期中追加設定元本額 | 953,527,700円 | |
| 期中一部解約元本額 | 15,780,483,388円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡ | 95,509,707円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2019-09(適格機関投資家転売制限付) | 2,595,961,324円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2019-10(適格機関投資家転売制限付) | 679,980,778円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2019-12(適格機関投資家転売制限付) | 1,670,785,982円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2020-01(適格機関投資家転売制限付) | 489,040,142円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2020-02(適格機関投資家転売制限付) | 240,734,219円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2020-05(適格機関投資家転売制限付) | 1,955,344,128円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2020-06(適格機関投資家転売制限付) | 2,592,594,486円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2020-07(適格機関投資家転売制限付) | 3,227,205,123円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2020-08(適格機関投資家転売制限付) | 2,500,968,328円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2020-09(適格機関投資家転売制限付) | 1,071,857,458円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2020-10(適格機関投資家転売制限付) | 487,161,716円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2020-11(適格機関投資家転売制限付) | 4,138,045,765円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2021-01(適格機関投資家転売制限付) | 1,539,198,842円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2021-02(適格機関投資家転売制限付) | 817,421,065円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2021-03(適格機関投資家転売制限付) | 2,075,410,844円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2021-04(適格機関投資家転売制限付) | 828,238,299円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2021-05(適格機関投資家転売制限付) | 3,925,997,732円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2021-06(適格機関投資家転売制限付) | 360,038,402円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2021-0901(適格機関投資家転売制限付) | 2,832,248,095円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2021-0929(適格機関投資家転売制限付) | 411,603,809円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2021-10(適格機関投資家転売制限付) | 1,680,592,917円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ2022-03(適格機関投資家転売制限付) | 111,542,388円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンドⅡ(適格機関投資家転売制限付) | 20,457,914,215円 | |
| MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付) | 3,388,119,341円 | |
| 合計 | 60,173,515,105円 | |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 13,644,740,991円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 60,173,515,105口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2023年 3月 7日 至 2023年 9月 6日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2023年 9月 6日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2023年 9月 6日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △59,167,500 |
| 合計 | △59,167,500 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2023年 9月 6日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 0.7732円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,732円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第142回利付国債(5年) | 3,800,000,000 | 3,807,790,000 | |
| 第146回利付国債(5年) | 5,400,000,000 | 5,409,234,000 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 3,900,000,000 | 3,903,159,000 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 5,400,000,000 | 5,386,176,000 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 3,800,000,000 | 3,769,258,000 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 5,600,000,000 | 5,518,968,000 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 3,760,000,000 | 3,671,038,400 | ||
| 第365回利付国債(10年) | 5,760,000,000 | 5,563,411,200 | ||
| 第369回利付国債(10年) | 3,400,000,000 | 3,370,080,000 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 5,300,000,000 | 5,782,565,000 | ||
| 合計 | 46,120,000,000 | 46,181,679,600 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
