有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/29-2023/03/27)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2023年 3月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	378,192,846
コール・ローン	45,835,289
株式	6,416,652,719
投資証券	157,422,948
派生商品評価勘定	2,671,706
未収入金	88,384
未収配当金	6,635,811
差入委託証拠金	94,974,744
流動資産合計	7,102,474,447
資産合計	7,102,474,447
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	857,882
前受金	1,796,175
未払利息	22
流動負債合計	2,654,079
負債合計	2,654,079
純資産の部
元本等
元本	4,860,740,649
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,239,079,719
元本等合計	7,099,820,368
純資産合計	7,099,820,368
負債純資産合計	7,102,474,447

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 3月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 3月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		4,860,740,649口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4606円
		(1万口当たり純資産額)	(14,606円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 3月27日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 3月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 3月29日
期首元本額	575,806,828円
期中追加設定元本額	4,616,037,496円
期中一部解約元本額	331,103,675円
期末元本額	4,860,740,649円
期末元本額の内訳
DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)	1,590,441,281円
My SMT S&P500インデックス(ノーロード)	3,270,299,368円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 3月27日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	95,087,432
投資証券	△6,521,067
合計	88,566,365

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「S&P500インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 3月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	387,662,492	-	389,458,667	1,796,175
合計		387,662,492	-	389,458,667	1,796,175

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 3月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	34,863,578	-	34,878,290	14,712
	アメリカドル	34,863,578	-	34,878,290	14,712
	売建	116,246,371	-	116,243,434	2,937
	アメリカドル	116,246,371	-	116,243,434	2,937
合計		151,109,949	-	151,121,724	17,649

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	337	34.51	11,629.87
	BAKER HUGHES CO	1,576	27.02	42,583.52
	CHEVRON CORP	2,709	156.06	422,766.54
	CONOCOPHILLIPS	1,869	95.43	178,358.67
	COTERRA ENERGY INC	1,197	23.68	28,344.96
	DEVON ENERGY CORPORATION	1,001	46.57	46,616.57
	DIAMONDBACK ENERGY INC	251	125.42	31,480.42
	EOG RESOURCES INC	904	105.49	95,362.96
	EQT CORPORATION	635	30.56	19,405.60
	EXXON MOBIL	6,264	103.53	648,511.92
	HALLIBURTON CO	1,414	29.60	41,854.40
	HESS CORP	433	122.49	53,038.17
	KINDER MORGAN INC	3,052	16.79	51,243.08
	MARATHON OIL CORP	1,036	22.16	22,957.76
	MARATHON PETROLEUM CORP	667	124.70	83,174.90
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,078	58.18	62,718.04
	ONEOK INC	700	59.48	41,636.00
	PHILLIPS 66	689	93.73	64,579.97
	PIONEER NATURAL RESOURCES	346	192.22	66,508.12
	SCHLUMBERGER	2,184	44.57	97,340.88
	TARGA RESOURCES CORP	363	67.52	24,509.76
	VALERO ENERGY CORP	556	129.26	71,868.56
	WILLIAMS COS	1,854	28.74	53,283.96
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	346	267.67	92,613.82
	ALBEMARLE CORP	184	217.79	40,073.36
	AMCOR PLC	2,400	10.93	26,232.00
	AVERY DENNISON CORP	137	169.74	23,254.38
	BALL CORP	495	52.97	26,220.15
	CELANESE CORP-SERIES A	175	101.58	17,776.50
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	317	69.30	21,968.10
	CORTEVA INC	1,057	56.84	60,079.88
	DOW INC	1,057	51.78	54,731.46
	DUPONT DE NEMOURS INC	763	68.60	52,341.80
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	126	79.58	10,027.08
	ECOLAB INC	375	160.36	60,135.00
	FMC CORP	205	117.69	24,126.45
	FREEPORT-MCMORAN INC	2,235	38.01	84,952.35
	INT'L PAPER CO	583	34.48	20,101.84
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	329	84.27	27,724.83
	LINDE PLC	752	344.75	259,252.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	330	86.57	28,568.10
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	91	336.83	30,651.53
	MOSAIC CO/THE	541	42.39	22,932.99
	NEWMONT CORPORATION	1,224	48.55	59,425.20
	NUCOR CORP	383	148.65	56,932.95
	PACKAGING CORP OF AMERICA	152	133.15	20,238.80
	PPG INDUSTRIES INC	368	125.44	46,161.92
	SEALED AIR CORP	152	42.80	6,505.60
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	340	211.28	71,835.20
	STEEL DYNAMICS INC	255	108.39	27,639.45
	VULCAN MATERIALS CO	173	166.20	28,752.60
	WESTROCK CO	267	28.61	7,638.87
	3 M COMPANY	849	101.14	85,867.86
	ALLEGION PLC	92	100.60	9,255.20
	AMETEK INC	359	139.32	50,015.88
	BOEING CO	860	197.53	169,875.80
	CARRIER GLOBAL CORP	1,281	43.92	56,261.52
	CATERPILLAR	796	217.01	172,739.96
	CUMMINS INC	219	223.90	49,034.10
	DEERE&CO	414	386.50	160,011.00
	DOVER CORP	211	141.44	29,843.84
	EATON CORP	612	163.64	100,147.68
	EMERSON ELECTRIC CO	860	82.89	71,285.40
	FASTENAL CO	893	52.30	46,703.90
FORTIVE CORP	512	65.26	33,413.12
GENERAC HOLDINGS INC	66	111.22	7,340.52
GENERAL DYNAMICS CORP	324	223.50	72,414.00
GENERAL ELECTRIC CO	1,669	91.37	152,496.53
GRAINGER (WW) INC	70	663.60	46,452.00
HONEYWELL INTL INC	1,022	188.16	192,299.52
HOWMET AEROSPACE INC	611	40.25	24,592.75
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	42	200.03	8,401.26
IDEX CORP	121	219.44	26,552.24
ILLINOIS TOOL WORKS	427	231.62	98,901.74
INGERSOLL-RAND INC	589	55.03	32,412.67
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,021	58.23	59,452.83
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	287	193.13	55,428.31
LOCKHEED MARTIN CORP	348	474.54	165,139.92
MASCO CORP	237	48.06	11,390.22
NORDSON CORP	88	209.95	18,475.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	221	455.25	100,610.25
OTIS WORLDWIDE CORP	646	80.50	52,003.00
PACCAR INC	794	69.90	55,500.60
PARKER HANNIFIN CORP	190	320.87	60,965.30
PENTAIR PLC	173	51.78	8,957.94
QUANTA SERVICES INC	209	160.78	33,603.02
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,238	96.44	215,832.72
ROCKWELL AUTOMATION INC	180	277.60	49,968.00
SMITH (A.O.) CORP	133	66.74	8,876.42
SNAP-ON INC	94	234.39	22,032.66
STANLEY BLACK&DECKER	267	74.25	19,824.75
TEXTRON	348	67.74	23,573.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC	344	182.07	62,632.08
TRANSDIGM GROUP INC	78	703.89	54,903.42
UNITED RENTALS INC	109	370.78	40,415.02
WABTEC CORP	282	95.50	26,931.00
XYLEM INC	281	98.59	27,703.79
CINTAS CORP	131	436.35	57,161.85
COPART INC	671	71.43	47,929.53
COSTAR GROUP INC	638	67.14	42,835.32
EQUIFAX INC	193	197.58	38,132.94
JACOBS SOLUTIONS INC	212	112.34	23,816.08
LEIDOS HOLDINGS	238	91.38	21,748.44
REPUBLIC SERVICES INC	322	130.92	42,156.24
ROBERT HALF INTL INC	114	74.70	8,515.80
ROLLINS INC	243	36.62	8,898.66
VERISK ANALYTICS INC	245	186.69	45,739.05
WASTE MANAGEMENT INC	532	154.46	82,172.72
ALASKA AIR GROUP INC	133	38.13	5,071.29
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	682	13.72	9,357.04
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	193	95.48	18,427.64
CSX CORP	3,239	28.25	91,501.75
DELTA AIR LINES INC	833	31.59	26,314.47
EXPEDITORS INTL WASH INC	255	104.49	26,644.95
FEDEX CORP	350	217.60	76,160.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	139	166.10	23,087.90
NORFOLK SOUTHERN CORP	333	200.26	66,686.58
OLD DOMINION FREIGHT LINE	142	329.50	46,789.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	905	29.63	26,815.15
UNION PACIFIC CORP	936	188.51	176,445.36
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	438	41.36	18,115.68
UNITED PARCEL SERVICE B	1,115	186.07	207,468.05
APTIV PLC	424	107.18	45,444.32
BORGWARNER INC	436	47.38	20,657.68
FORD MOTOR COMPANY	5,774	11.51	66,458.74
GENERAL MOTORS CO	2,030	33.71	68,431.30
TESLA INC	4,081	190.41	777,063.21
DR HORTON INC	489	96.93	47,398.77
GARMIN LTD	257	95.92	24,651.44
HASBRO INC	136	49.04	6,669.44
LENNAR CORP-CL A	399	103.74	41,392.26
MOHAWK INDUSTRIES INC	55	95.40	5,247.00
NEWELL BRANDS INC	395	11.63	4,593.85
NIKE B	1,913	120.71	230,918.23
NVR INC	5	5,413.00	27,065.00
PULTE GROUP INC	416	56.66	23,570.56
RALPH LAUREN CORPORATION	43	111.09	4,776.87
TAPESTRY INC	253	40.25	10,183.25
VF CORP	347	20.29	7,040.63
WHIRLPOOL CORP	57	127.17	7,248.69
BOOKING HOLDINGS INC	60	2,499.33	149,959.80
CAESARS ENTERTAINMENT INC	225	42.40	9,540.00
CARNIVAL CORPORATION	1,396	9.23	12,885.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	41	1,624.25	66,594.25
DARDEN RESTAURANTS INC	193	152.58	29,447.94
DOMINO'S PIZZA INC	37	311.51	11,525.87
EXPEDIA GROUP INC	249	90.54	22,544.46
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	409	131.83	53,918.47
LAS VEGAS SANDS CORP	513	54.35	27,881.55
MARRIOTT INTL A	396	156.56	61,997.76
MCDONALD'S CORP	1,123	271.33	304,703.59
MGM RESORTS INTERNATIONAL	556	41.11	22,857.16
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	442	12.52	5,533.84
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	298	60.85	18,133.30
STARBUCKS CORP	1,764	98.34	173,471.76
WYNN RESORTS LTD	178	106.58	18,971.24
YUM BRANDS INC	457	127.83	58,418.31
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,019	84.39	85,993.41
ALPHABET INC-CL A	9,033	105.44	952,439.52
ALPHABET INC-CL C	7,877	106.06	835,434.62
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	161	343.95	55,375.95
COMCAST CORP-CL A	6,425	35.92	230,786.00
DISH NETWORK CORPORATION-A	264	8.75	2,310.00
ELECTRONIC ARTS INC	408	119.03	48,564.24
FOX CORP - CLASS A	317	33.06	10,480.02
FOX CORP- CLASS B	146	30.38	4,435.48
INTERPUBLIC GROUP OF COS	669	35.04	23,441.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT	150	65.95	9,892.50
MATCH GROUP INC	522	40.20	20,984.40
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,386	206.01	697,549.86
NETFLIX INC	681	328.39	223,633.59
NEWS CORP-CLASS A	401	16.22	6,504.22
NEWS CORP-CLASS B	124	16.34	2,026.16
OMNICOM GROUP	317	87.63	27,778.71
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	530	20.23	10,721.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	259	118.12	30,593.08
THE WALT DISNEY CO	2,788	94.08	262,295.04
WARNER BROS DISCOVERY INC	3,440	14.00	48,160.00
ADVANCE AUTO PARTS	63	110.83	6,982.29
AMAZON.COM	13,534	98.13	1,328,091.42
AUTOZONE INC	28	2,329.40	65,223.20
BATH & BODY WORKS INC	240	35.61	8,546.40
BEST BUY COMPANY INC	323	74.32	24,005.36
CARMAX INC	166	57.78	9,591.48
DOLLAR GENERAL CORP	328	205.81	67,505.68
DOLLAR TREE INC	330	137.39	45,338.70
EBAY	702	42.66	29,947.32
ETSY INC	208	106.85	22,224.80
GENUINE PARTS CO	201	156.88	31,532.88
HOME DEPOT	1,557	283.02	440,662.14
LKQ CORP	430	53.80	23,134.00
LOWES COMPANIES	934	189.46	176,955.64
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	90	810.76	72,968.40
POOL CORP	68	325.23	22,115.64
ROSS STORES INC	525	101.33	53,198.25
TARGET (DAYTON HUDSON)	708	156.22	110,603.76
TJX COMPANIES INC	1,783	74.87	133,493.21
TRACTOR SUPPLY COMPANY	174	227.21	39,534.54
ULTA BEAUTY INC	80	513.98	41,118.40
COSTCO WHOLESALE CORP	680	495.27	336,783.60
KROGER CO	1,018	49.05	49,932.90
SYSCO CORP	769	74.64	57,398.16
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	929	32.70	30,378.30
WALMART INC	2,139	141.80	303,310.20
ALTRIA GROUP INC	2,740	43.97	120,477.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	811	76.61	62,130.71
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	192	62.95	12,086.40
BUNGE LIMITED	213	93.93	20,007.09
CAMPBELL SOUP CO (US)	211	54.54	11,507.94
COCA-COLA CO	5,940	60.90	361,746.00
CONAGRA BRANDS INC	762	37.21	28,354.02
CONSTELLATION BRANDS INC-A	248	217.95	54,051.60
GENERAL MILLS INC	867	84.80	73,521.60
HERSHEY FOODS CORPORATION	223	247.86	55,272.78
HORMEL FOODS CORP	475	38.65	18,358.75
JM SMUCKER CO	176	154.69	27,225.44
KELLOGG CO	409	65.47	26,777.23
KEURIG DR PEPPER INC	1,290	34.87	44,982.30
KRAFT HEINZ CO/THE	1,209	38.18	46,159.62
LAMB WESTON HOLDINGS INC	246	100.19	24,646.74
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	389	72.87	28,346.43
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	197	50.70	9,987.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	2,094	69.04	144,569.76
MONSTER BEVERAGE CORP	577	104.08	60,054.16
PEPSICO INC	2,101	179.09	376,268.09
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,367	90.75	214,805.25
TYSON FOODS INC	458	57.06	26,133.48
CHURCH & DWIGHT CO INC	369	85.98	31,726.62
CLOROX COMPANY	190	157.50	29,925.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,287	73.42	94,491.54
ESTEE LAUDER CO-CL A	329	241.69	79,516.01
KIMBERLY-CLARK CORP	502	130.48	65,500.96
PROCTER & GAMBLE CO	3,591	146.72	526,871.52
ABBOTT LABORATORIES	2,661	98.05	260,911.05
ALIGN TECHNOLOGY INC	107	306.70	32,816.90
AMERISOURCEBERGEN CORP	255	156.41	39,884.55
BAXTER INTERNATIONAL	769	39.23	30,167.87
BECTON DICKINSON & CO	437	240.50	105,098.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,203	48.22	106,228.66
CARDINAL HEALTH	397	70.37	27,936.89
CENTENE CORP	853	64.05	54,634.65
CVS HEALTH CORP	1,968	73.26	144,175.68
DAVITA INC	58	76.12	4,414.96
DENTSPLY SIRONA INC	225	37.25	8,381.25
DEXCOM INC	576	114.09	65,715.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	905	80.76	73,087.80
ELEVANCE HEALTH INC	366	456.69	167,148.54
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	569	76.46	43,505.74
HCA HEALTHCARE INC	305	254.22	77,537.10
HENRY SCHEIN INC	142	79.17	11,242.14
HOLOGIC INC	380	79.20	30,096.00
HUMANA INC	180	502.43	90,437.40
IDEXX LABORATORIES INC	125	485.51	60,688.75
INSULET CORP	99	310.17	30,706.83
INTUITIVE SURGICAL INC	538	256.42	137,953.96
LABORATORY CRP OF AMER	132	218.41	28,830.12
MCKESSON CORP	204	346.56	70,698.24
MEDTRONIC PLC	2,037	79.37	161,676.69
MOLINA HEALTHCARE INC	94	267.72	25,165.68
QUEST DIAGNOSTICS	187	140.06	26,191.22
RESMED INC	230	212.58	48,893.40
STERIS PLC	156	185.20	28,891.20
STRYKER CORP	517	276.69	143,048.73
TELEFLEX INC	49	248.93	12,197.57
THE CIGNA GROUP	435	260.21	113,191.35
THE COOPER COS INC	81	355.02	28,756.62
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,418	475.99	674,953.82
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	67	122.63	8,216.21
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	330	126.04	41,593.20
ABBVIE INC	2,685	158.02	424,283.70
AGILENT TECHNOLOGIES	441	131.96	58,194.36
AMGEN	817	238.03	194,470.51
BIO-RAD LABORATORIES-A	23	460.78	10,597.94
BIO-TECHNE CORP	258	72.54	18,715.32
BIOGEN INC	217	270.03	58,596.51
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,249	67.68	219,892.32
CATALENT INC	293	64.27	18,831.11
CHARLES RIVER LABORATORIES	53	193.79	10,270.87
DANAHER CORP	1,001	248.17	248,418.17
GILEAD SCIENCES INC	1,911	80.00	152,880.00
ILLUMINA INC	245	220.00	53,900.00
INCYTE CORP	317	70.23	22,262.91
IQVIA HOLDINGS INC	280	188.35	52,738.00
JOHNSON & JOHNSON	3,967	152.65	605,562.55
LILLY (ELI) & CO	1,201	336.13	403,692.13
MERCK & CO	3,849	104.80	403,375.20
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	35	1,459.75	51,091.25
MODERNA INC	482	150.88	72,724.16
ORGANON & CO	267	21.86	5,836.62
PERKINELMER INC	208	127.58	26,536.64
PFIZER	8,556	40.39	345,576.84
REGENERON PHARMACEUTICALS	165	820.00	135,300.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	598	558.26	333,839.48
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	395	314.39	124,184.05
VIATRIS INC	1,983	9.33	18,501.39
WATERS CORP	92	299.96	27,596.32
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	108	334.30	36,104.40
ZOETIS INC	716	164.18	117,552.88
BANK OF AMERICA CORP	10,644	27.14	288,878.16
CITIGROUP	3,007	43.11	129,631.77
CITIZENS FINANCIAL GROUP	743	31.10	23,107.30
COMERICA INC	137	40.40	5,534.80
FIFTH THIRD BANCORP	892	25.48	22,728.16
FIRST REPUBLIC BANK/CA	237	12.36	2,929.32
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,133	10.78	22,993.74
JPMORGAN CHASE & CO	4,463	124.91	557,473.33
KEY CORP	1,495	11.86	17,730.70
M & T BANK CORP	223	114.93	25,629.39
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	574	124.15	71,262.10
REGIONS FINL CORP	1,388	17.88	24,817.44
SIGNATURE BANK	66	0.00	-
SVB FINANCIAL GROUP	95	0.00	-
TRUIST FINANCIAL CORP	1,889	32.89	62,129.21
US BANCORP	2,173	34.90	75,837.70
WELLS FARGO & CO	5,819	36.23	210,822.37
ZIONS BANCORPORATION	157	28.25	4,435.25
AMERICAN EXPRESS	921	159.78	147,157.38
AMERIPRISE FINANCIAL INC	163	291.44	47,504.72
BANK NEW YORK CO	1,125	42.75	48,093.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,740	298.92	819,040.80
BLACKROCK INC	230	644.88	148,322.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	569	90.45	51,466.05
CBOE GLOBAL MARKETS INC	184	129.28	23,787.52
CME GROUP INC	557	183.55	102,237.35
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	425	92.85	39,461.25
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	62	398.86	24,729.32
FRANKLIN RESOURCES INC	298	26.29	7,834.42
GOLDMAN SACHS GROUP INC	518	312.57	161,911.26
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	795	97.49	77,504.55
INVESCO LTD	477	15.05	7,178.85
MARKETAXESS HOLDINGS INC	69	385.99	26,633.31
MOODY'S CORP	231	292.73	67,620.63
MORGAN STANLEY	1,999	83.95	167,816.05
MSCI INC	119	543.10	64,628.90
NASDAQ INC	522	53.07	27,702.54
NORTHERN TRUST CORP	320	83.43	26,697.60
PRICE T ROWE GROUP INC	359	109.65	39,364.35
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	291	89.09	25,925.19
S&P GLOBAL INC	509	334.52	170,270.68
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,351	53.26	125,214.26
STATE STREET CORP	470	71.65	33,675.50
SYNCHRONY FINANCIAL	737	28.04	20,665.48
AFLAC	856	62.88	53,825.28
ALLSTATE CORP	419	105.59	44,242.21
AMERICAN INT'L GROUP	1,096	47.34	51,884.64
AON PLC	319	309.16	98,622.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD	527	66.05	34,808.35
ARTHUR J GALLAGHER & CO	318	185.66	59,039.88
ASSURANT INC	55	112.77	6,202.35
BROWN & BROWN INC	382	55.36	21,147.52
CHUBB LTD	639	186.55	119,205.45
CINCINNATI FINANCIAL CORP	243	106.60	25,903.80
EVEREST RE GROUP LTD	65	344.83	22,413.95
GLOBE LIFE INC	95	106.69	10,135.55
HARTFORD FINANCIAL SVCS	414	66.12	27,373.68
LINCOLN NATIONAL CORP	162	20.70	3,353.40
LOEWS CORP	207	54.56	11,293.92
MARSH & MCLENNAN COS	766	160.53	122,965.98
METLIFE INC	965	54.35	52,447.75
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	345	71.59	24,698.55
PROGRESSIVE CORP	903	140.43	126,808.29
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	563	77.58	43,677.54
TRAVELERS COS INC/THE	347	164.91	57,223.77
WILLIS TOWERS WATSON PLC	180	226.22	40,719.60
WR BERKLEY CORP	357	60.03	21,430.71
CBRE GROUP INC-A	499	68.86	34,361.14
WEYERHAEUSER CO	955	28.54	27,255.70
ACCENTURE PLC-CL A	956	272.00	260,032.00
ADOBE INC	699	374.96	262,097.04
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	165	76.05	12,548.25
ANSYS INC	124	315.70	39,146.80
AUTODESK INC	322	200.22	64,470.84
AUTOMATIC DATA PROCESS	631	214.13	135,116.03
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	205	140.60	28,823.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	395	204.48	80,769.60
CERIDIAN HCM HOLDING INC	161	68.51	11,030.11
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	797	58.65	46,744.05
DXC TECHNOLOGY CO	241	23.36	5,629.76
EPAM SYSTEMS INC	91	278.50	25,343.50
FAIR ISAAC CORP	40	690.94	27,637.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	897	49.70	44,580.90
FISERV INC	977	112.52	109,932.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	123	200.82	24,700.86
FORTINET INC	990	62.99	62,360.10
GARTNER INC	124	312.11	38,701.64
GEN DIGITAL INC	608	16.40	9,971.20
GLOBAL PAYMENTS INC	347	98.43	34,155.21
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,384	125.29	173,401.36
INTUIT INC	430	429.57	184,715.10
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	77	147.24	11,337.48
MASTERCARD INC-CLASS A	1,281	351.63	450,438.03
MICROSOFT CORP	11,291	280.57	3,167,915.87
ORACLE CORP	2,350	88.01	206,823.50
PAYCHEX INC	494	108.84	53,766.96
PAYCOM SOFTWARE INC	83	271.56	22,539.48
PAYPAL HOLDINGS INC	1,737	73.88	128,329.56
PTC INC	185	121.70	22,514.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	156	429.59	67,016.04
SALESFORCE INC	1,518	190.06	288,511.08
SERVICENOW INC	311	432.90	134,631.90
SYNOPSYS INC	218	376.56	82,090.08
TYLER TECHNOLOGIES INC	73	329.48	24,052.04
VERISIGN INC	145	201.88	29,272.60
VISA INC-CLASS A SHARES	2,467	221.04	545,305.68
AMPHENOL CORPORATION	876	78.61	68,862.36
APPLE INC	22,546	160.25	3,612,996.50
ARISTA NETWORKS INC	378	168.94	63,859.32
CDW CORP/DE	213	191.71	40,834.23
CISCO SYSTEMS	6,265	50.51	316,445.15
CORNING	1,197	32.85	39,321.45
F5 INC	63	141.12	8,890.56
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,956	14.23	27,833.88
HP INC	1,148	27.72	31,822.56
JUNIPER NETWORKS INC	341	32.68	11,143.88
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	280	156.70	43,876.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	248	271.68	67,376.64
NETAPP INC	373	61.06	22,775.38
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	314	61.64	19,354.96
TE CONNECTIVITY LTD	479	124.68	59,721.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	71	424.96	30,172.16
TRIMBLE IMS HOLDINGS	403	49.44	19,924.32
WESTERN DIGITAL CORP	524	35.26	18,476.24
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	86	288.73	24,830.78
AT&T INC	10,896	18.61	202,774.56
T-MOBILE US INC	909	142.54	129,568.86
VERIZON COMMUNICATIONS	6,414	37.66	241,551.24
AES CORP	1,231	22.21	27,340.51
ALLIANT ENERGY CORPORATION	448	51.83	23,219.84
AMEREN CORPORATION	331	84.04	27,817.24
AMERICAN ELECTRIC POWER	754	89.09	67,173.86
AMERICAN WATER WORKS CO INC	314	141.84	44,537.76
ATMOS ENERGY CORP	229	109.38	25,048.02
CENTERPOINT ENERGY INC	992	28.34	28,113.28
CMS ENERGY CORP	462	60.43	27,918.66
CONSOLIDATED EDISON INC	574	95.07	54,570.18
CONSTELLATION ENERGY	522	73.44	38,335.68
DOMINION ENERGY INC	1,216	53.83	65,457.28
DTE ENERGY COMPANY	287	106.75	30,637.25
DUKE ENERGY CORP	1,196	94.37	112,866.52
EDISON INTL	494	68.38	33,779.72
ENTERGY CORP	302	103.69	31,314.38
EVERGY INC	397	59.45	23,601.65
EVERSOURCE ENERGY	569	75.73	43,090.37
EXELON CORP	1,490	40.24	59,957.60
FIRSTENERGY CORP	808	39.17	31,649.36
NEXTERA ENERGY INC	3,035	75.69	229,719.15
NISOURCE INC	426	26.75	11,395.50
NRG ENERGY INC	242	31.49	7,620.58
PG&E CORP	2,088	15.64	32,656.32
PINNACLE WEST CAPITAL	119	77.22	9,189.18
PPL CORPORATION	1,115	26.78	29,859.70
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	791	58.78	46,494.98
SEMPRA ENERGY	457	142.78	65,250.46
SOUTHERN CO	1,680	68.59	115,231.20
WEC ENERGY GROUP INC	506	93.22	47,169.32
XCEL ENERGY INC	841	65.55	55,127.55
ADVANCED MICRO DEVICES	2,464	97.95	241,348.80
ANALOG DEVICES	777	187.69	145,835.13
APPLIED MATERIALS	1,291	119.53	154,313.23
BROADCOM INC	634	636.17	403,331.78
ENPHASE ENERGY INC	213	195.99	41,745.87
FIRST SOLAR INC	162	211.10	34,198.20
INTEL CORP	6,330	29.36	185,848.80
KLA CORP	203	375.07	76,139.21
LAM RESEARCH CORP	194	502.06	97,399.64
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	816	79.43	64,814.88
MICRON TECHNOLOGY	1,682	61.16	102,871.12
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	67	485.40	32,521.80
NVIDIA CORP	3,734	267.79	999,927.86
NXP SEMICONDUCTORS NV	380	176.55	67,089.00
ON SEMICONDUCTOR CORP	655	77.81	50,965.55
QORVO INC	106	100.92	10,697.52
QUALCOMM	1,705	124.76	212,715.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC	252	114.94	28,964.88
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	91	284.52	25,891.32
TERADYNE INC	257	106.34	27,329.38
TEXAS INSTRUMENTS	1,384	179.51	248,441.84
アメリカドル 小計		460,566		49,113,300.57
				(6,416,652,719)
合 計		460,566		6,416,652,719
				(6,416,652,719)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	254	30,444.44
		AMERICAN TOWER CORPORATION	708	141,330.96
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	231	36,435.63
		BOSTON PROPERTIES	150	7,413.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	193	19,278.77
		CROWN CASTLE INC	616	79,747.36
		DIGITAL REALTY TRUST INC	448	42,277.76
		EQUINIX INC	144	98,164.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	442	24,747.58
		ESSEX PROPERTY TRUST	109	21,883.93
		EXTRA SPACE STORAGE INC	200	30,640.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	77	7,123.27
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	949	19,843.59
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	750	11,295.00
		INVITATION HOMES INC	909	26,760.96
		IRON MOUNTAIN INC	486	24,518.70
		KIMCO REALTY CORP	1,107	19,937.07
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	179	25,657.86
		PROLOGIS INC	1,404	164,310.12
		PUBLIC STORAGE	231	66,204.60
		REALTY INCOME CORP	941	57,438.64
		REGENCY CENTERS CORP	162	9,451.08
		SBA COMMUNICATIONS CORP	178	45,640.98
		SIMON PROPERTY GROUP	492	50,912.16
		UDR INC	538	20,820.60
		VENTAS INC	609	25,803.33
		VICI PROPERTIES INC	1,534	47,646.04
		WELLTOWER INC	729	49,192.92
	アメリカドル 小計		14,770	1,204,921.15
				(157,422,948)
合計			14,770	157,422,948
				(157,422,948)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	477銘柄	97.6%	―	97.6%
	投資証券	28銘柄	―	2.4%	2.4%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。