有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2024年 3月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	422,496,715
コール・ローン	1,863,737,728
株式	35,018,187,529
投資証券	718,452,366
派生商品評価勘定	45,988,844
未収入金	332,954
未収配当金	27,696,593
未収利息	3,293
差入委託証拠金	578,356,884
流動資産合計	38,675,252,906
資産合計	38,675,252,906
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,632,514
前受金	24,156,580
流動負債合計	27,789,094
負債合計	27,789,094
純資産の部
元本等
元本	17,187,842,844
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,459,620,968
元本等合計	38,647,463,812
純資産合計	38,647,463,812
負債純資産合計	38,675,252,906

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 3月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 3月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		17,187,842,844口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2485円
		(1万口当たり純資産額)	(22,485円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 3月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 3月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 3月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 3月28日
期首元本額	4,860,740,649円
期中追加設定元本額	12,805,096,748円
期中一部解約元本額	477,994,553円
期末元本額	17,187,842,844円
期末元本額の内訳
DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)	3,229,198,583円
My SMT S&P500インデックス(ノーロード)	12,752,219,545円
FOFs用米国2資産バランスファンド(適格機関投資家専用)	1,206,424,716円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 3月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	687,928,953
投資証券	△34,216,968
合計	653,711,985

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「S&P500インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 3月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,374,556,890	-	3,398,713,470	24,156,580
合計		3,374,556,890	-	3,398,713,470	24,156,580

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年 3月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,374,979,676	-	2,393,179,426	18,199,750
	アメリカドル	2,374,979,676	-	2,393,179,426	18,199,750
合計		2,374,979,676	-	2,393,179,426	18,199,750

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	1,688	34.59	58,387.92
	BAKER HUGHES CO	5,676	33.29	188,954.04
	CHEVRON CORP	9,358	156.47	1,464,246.26
	CONOCOPHILLIPS	6,356	126.23	802,317.88
	COTERRA ENERGY INC	4,372	27.82	121,629.04
	DEVON ENERGY CORPORATION	3,082	49.05	151,172.10
	DIAMONDBACK ENERGY INC	1,009	196.59	198,359.31
	EOG RESOURCES INC	3,157	127.25	401,728.25
	EQT CORPORATION	1,828	34.82	63,650.96
	EXXON MOBIL	21,425	114.65	2,456,376.25
	HALLIBURTON CO	4,936	38.82	191,615.52
	HESS CORP	1,559	151.38	236,001.42
	KINDER MORGAN INC	9,982	17.97	179,376.54
	MARATHON OIL CORP	2,997	27.57	82,627.29
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,897	199.83	379,077.51
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,779	64.55	243,934.45
	ONEOK INC	3,143	79.32	249,302.76
	PHILLIPS 66	2,198	156.46	343,899.08
	PIONEER NATURAL RESOURCES	1,295	258.21	334,381.95
	SCHLUMBERGER	7,973	54.31	433,013.63
	TARGA RESOURCES CORP	1,237	111.61	138,061.57
	VALERO ENERGY CORP	1,721	168.49	289,971.29
	WILLIAMS COS	6,883	38.21	262,999.43
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	1,121	237.56	266,304.76
	ALBEMARLE CORP	508	118.35	60,121.80
	AMCOR PLC	7,746	9.29	71,960.34
	AVERY DENNISON CORP	398	217.31	86,489.38
	BALL CORP	1,860	66.50	123,690.00
	CELANESE CORP-SERIES A	562	167.91	94,365.42
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	960	83.01	79,689.60
	CORTEVA INC	3,611	55.63	200,879.93
	DOW INC	3,789	57.39	217,450.71
	DUPONT DE NEMOURS INC	2,131	75.94	161,828.14
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	567	99.26	56,280.42
	ECOLAB INC	1,388	227.07	315,173.16
	FMC CORP	830	62.82	52,140.60
	FREEPORT-MCMORAN INC	8,012	45.35	363,344.20
	INT'L PAPER CO	2,186	40.85	89,298.10
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,508	82.01	123,671.08
	LINDE PLC	2,630	466.90	1,227,947.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,242	100.49	124,808.58
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	338	604.81	204,425.78
	MOSAIC CO/THE	2,212	31.29	69,213.48
	NEWMONT CORPORATION	5,947	33.92	201,722.24
	NUCOR CORP	1,326	195.48	259,206.48
	PACKAGING CORP OF AMERICA	501	187.31	93,842.31
	PPG INDUSTRIES INC	1,318	141.15	186,035.70
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,273	342.00	435,366.00
	STEEL DYNAMICS INC	737	144.15	106,238.55
	VULCAN MATERIALS CO	734	272.62	200,103.08
	WESTROCK CO	1,617	48.69	78,731.73
	3 M COMPANY	2,789	104.84	292,398.76
	ALLEGION PLC	406	132.91	53,961.46
	AMETEK INC	1,178	182.76	215,291.28
	AXON ENTERPRISE INC	420	315.47	132,497.40
	BOEING CO	3,174	191.41	607,535.34
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	697	208.78	145,519.66
	CARRIER GLOBAL CORP	4,508	57.37	258,623.96
	CATERPILLAR	2,747	355.95	977,794.65
	CUMMINS INC	705	287.76	202,870.80
	DEERE&CO	1,443	398.03	574,357.29
	DOVER CORP	692	175.36	121,349.12
	EATON CORP	2,154	311.88	671,789.52
	EMERSON ELECTRIC CO	3,107	111.73	347,145.11
FASTENAL CO	3,257	77.01	250,821.57
FORTIVE CORP	1,780	84.43	150,285.40
GENERAC HOLDINGS INC	200	118.01	23,602.00
GENERAL DYNAMICS CORP	1,227	278.98	342,308.46
GENERAL ELECTRIC CO	5,959	173.49	1,033,826.91
GRAINGER (WW) INC	252	1,007.74	253,950.48
HONEYWELL INTL INC	3,630	198.48	720,482.40
HOWMET AEROSPACE INC	1,887	67.36	127,108.32
HUBBELL INC	305	413.12	126,001.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	248	290.80	72,118.40
IDEX CORP	338	241.97	81,785.86
ILLINOIS TOOL WORKS	1,494	265.86	397,194.84
INGERSOLL-RAND INC	2,213	94.48	209,084.24
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	3,903	63.63	248,347.89
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,074	211.69	227,355.06
LOCKHEED MARTIN CORP	1,193	446.31	532,447.83
MASCO CORP	1,189	76.01	90,375.89
NORDSON CORP	281	267.15	75,069.15
NORTHROP GRUMMAN CORP	792	469.32	371,701.44
OTIS WORLDWIDE CORP	2,188	99.04	216,699.52
PACCAR INC	2,822	123.39	348,220.69
PARKER HANNIFIN CORP	705	550.53	388,123.65
PENTAIR PLC	884	82.72	73,124.48
QUANTA SERVICES INC	807	255.54	206,220.78
ROCKWELL AUTOMATION INC	573	282.46	161,849.58
RTX CORP	7,052	95.63	674,382.76
SMITH (A.O.) CORP	800	88.04	70,432.00
SNAP-ON INC	281	291.89	82,021.09
STANLEY BLACK&DECKER	845	94.43	79,793.35
TEXTRON	961	95.72	91,986.92
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,228	299.63	367,945.64
TRANSDIGM GROUP INC	300	1,223.41	367,023.00
UNITED RENTALS INC	384	704.44	270,504.96
WABTEC CORP	867	142.83	123,833.61
XYLEM INC	1,378	127.76	176,053.28
AUTOMATIC DATA PROCESS	2,276	244.20	555,799.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	569	202.34	115,131.46
CINTAS CORP	484	635.66	307,659.44
COPART INC	4,714	57.18	269,546.52
DAYFORCE INC	717	66.72	47,838.24
EQUIFAX INC	613	261.06	160,029.78
JACOBS SOLUTIONS INC	614	150.08	92,149.12
LEIDOS HOLDINGS	669	128.22	85,779.18
PAYCHEX INC	1,728	118.96	205,562.88
PAYCOM SOFTWARE INC	330	191.26	63,115.80
REPUBLIC SERVICES INC	1,049	189.73	199,026.77
ROBERT HALF INC	363	78.35	28,441.05
ROLLINS INC	1,742	45.90	79,957.80
VERALTO CORP	1,158	89.40	103,525.20
VERISK ANALYTICS INC	698	232.00	161,936.00
WASTE MANAGEMENT INC	1,978	211.77	418,881.06
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	3,792	14.92	56,576.64
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	433	74.82	32,397.06
CSX CORP	10,755	36.84	396,214.20
DELTA AIR LINES INC	3,790	45.42	172,141.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	624	120.06	74,917.44
FEDEX CORP	1,163	282.57	328,628.91
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	398	192.00	76,416.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,244	248.03	308,549.32
OLD DOMINION FREIGHT LINE	511	435.03	222,300.33
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,146	28.51	89,692.46
UBER TECHNOLOGIES INC	11,103	79.41	881,689.23
UNION PACIFIC CORP	3,290	243.85	802,266.50
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	2,073	44.89	93,056.97
UNITED PARCEL SERVICE B	3,902	156.57	610,936.14
APTIV PLC	1,326	79.09	104,873.34
BORGWARNER INC	1,347	33.17	44,679.99
FORD MOTOR COMPANY	21,773	12.90	280,871.70
GENERAL MOTORS CO	5,925	43.55	258,033.75
TESLA INC	15,038	172.63	2,596,009.94
DECKERS OUTDOOR CORP	138	932.59	128,697.42
DR HORTON INC	1,680	159.78	268,430.40
GARMIN LTD	881	146.68	129,225.08
HASBRO INC	397	55.92	22,200.24
LENNAR CORP-CL A	1,208	166.04	200,576.32
LULULEMON ATHLETICA INC	627	388.90	243,840.30
MOHAWK INDUSTRIES INC	327	125.65	41,087.55
NIKE B	6,711	93.75	629,156.25
NVR INC	15	7,907.05	118,605.75
PULTE GROUP INC	1,230	115.69	142,298.70
RALPH LAUREN CORPORATION	251	182.88	45,902.88
TAPESTRY INC	1,278	45.55	58,212.90
VF CORP	1,530	14.47	22,139.10
AIRBNB INC-CLASS A	2,437	167.99	409,391.63
BOOKING HOLDINGS INC	192	3,626.94	696,372.48
CAESARS ENTERTAINMENT INC	1,316	41.72	54,903.52
CARNIVAL CORPORATION	4,259	17.11	72,871.49
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	153	2,903.44	444,226.32
DARDEN RESTAURANTS INC	722	162.70	117,469.40
DOMINO'S PIZZA INC	189	465.11	87,905.79
EXPEDIA GROUP INC	636	137.31	87,329.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,283	210.12	269,583.96
LAS VEGAS SANDS CORP	1,887	50.32	94,953.84
MARRIOTT INTL A	1,389	252.11	350,180.79
MCDONALD'S CORP	3,913	278.62	1,090,240.06
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,046	44.55	46,599.30
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	1,602	20.54	32,905.08
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,153	136.27	157,119.31
STARBUCKS CORP	6,109	90.67	553,903.03
WYNN RESORTS LTD	490	99.41	48,710.90
YUM BRANDS INC	1,618	134.62	217,815.16
ALPHABET INC-CL A	31,895	150.07	4,786,482.65
ALPHABET INC-CL C	26,619	151.15	4,023,461.85
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	525	290.60	152,565.00
COMCAST CORP-CL A	21,716	42.64	925,970.24
ELECTRONIC ARTS INC	1,420	130.52	185,338.40
FOX CORP - CLASS A	614	30.22	18,555.08
FOX CORP- CLASS B	146	27.54	4,020.84
INTERPUBLIC GROUP OF COS	2,509	32.41	81,316.69
LIVE NATION ENTERTAINMENT	905	106.10	96,020.50
MATCH GROUP INC	1,104	35.34	39,015.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	11,899	503.02	5,985,434.98
NETFLIX INC	2,358	627.46	1,479,550.68
NEWS CORP-CLASS A	1,292	26.03	33,630.76
NEWS CORP-CLASS B	124	26.90	3,335.60
OMNICOM GROUP	871	93.37	81,325.27
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	971	11.45	11,117.95
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	733	146.14	107,120.62
THE WALT DISNEY CO	10,026	119.36	1,196,703.36
WARNER BROS DISCOVERY INC	10,477	8.46	88,635.42
AMAZON.COM	49,399	179.71	8,877,494.29
AUTOZONE INC	96	3,170.82	304,398.72
BATH & BODY WORKS INC	1,318	46.80	61,682.40
BEST BUY COMPANY INC	977	80.72	78,863.44
CARMAX INC	633	85.78	54,298.74
EBAY	3,077	51.23	157,634.71
ETSY INC	458	65.75	30,113.50
GENUINE PARTS CO	674	153.61	103,533.14
HOME DEPOT	5,408	383.51	2,074,022.08
LKQ CORP	1,384	52.23	72,286.32
LOWES COMPANIES	3,103	254.00	788,162.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	332	1,137.07	377,507.24
POOL CORP	206	408.17	84,083.02
ROSS STORES INC	1,705	144.59	246,525.95
TJX COMPANIES INC	6,149	98.18	603,708.82
TRACTOR SUPPLY COMPANY	639	258.68	165,296.52
ULTA BEAUTY INC	237	505.57	119,820.09
COSTCO WHOLESALE CORP	2,414	730.96	1,764,537.44
DOLLAR GENERAL CORP	1,125	150.78	169,627.50
DOLLAR TREE INC	1,078	126.15	135,989.70
KROGER CO	3,831	55.96	214,382.76
SYSCO CORP	2,857	80.88	231,074.16
TARGET (DAYTON HUDSON)	2,579	172.66	445,290.14
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3,421	20.63	70,575.23
WALMART INC	23,095	60.57	1,398,864.15
ALTRIA GROUP INC	9,514	43.26	411,575.64
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,897	62.51	181,091.47
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	750	50.86	38,145.00
BUNGE GLOBAL SA	740	99.94	73,955.60
CAMPBELL SOUP CO (US)	1,095	43.37	47,490.15
COCA-COLA CO	20,993	60.40	1,267,977.20
CONAGRA BRANDS INC	2,499	29.09	72,695.91
CONSTELLATION BRANDS INC-A	808	270.44	218,515.52
GENERAL MILLS INC	2,892	69.14	199,952.88
HERSHEY FOODS CORPORATION	825	192.26	158,614.50
HORMEL FOODS CORP	1,181	34.22	40,413.82
JM SMUCKER CO	599	123.63	74,054.37
KELLANOVA	1,278	55.65	71,120.70
KEURIG DR PEPPER INC	5,153	30.48	157,063.44
KRAFT HEINZ CO/THE	4,623	36.18	167,260.14
LAMB WESTON HOLDINGS INC	734	102.65	75,345.10
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,459	69.94	102,042.46
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	740	67.67	50,075.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	7,464	70.85	528,824.40
MONSTER BEVERAGE CORP	4,126	59.09	243,805.34
PEPSICO INC	7,503	172.60	1,295,017.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8,530	91.15	777,509.50
TYSON FOODS INC	1,352	58.45	79,024.40
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,396	102.99	143,774.04
CLOROX COMPANY	545	150.52	82,033.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	4,442	88.64	393,738.88
ESTEE LAUDER CO-CL A	1,167	139.17	162,411.39
KENVUE INC	10,014	20.65	206,789.10
KIMBERLY-CLARK CORP	1,902	125.18	238,092.36
PROCTER & GAMBLE CO	12,695	160.19	2,033,612.05
ABBOTT LABORATORIES	9,488	110.01	1,043,774.88
ALIGN TECHNOLOGY INC	353	319.28	112,705.84
BAXTER INTERNATIONAL	2,480	41.79	103,639.20
BECTON DICKINSON & CO	1,591	241.67	384,496.97
BOSTON SCIENTIFIC CORP	8,120	67.29	546,394.80
CARDINAL HEALTH	1,146	111.01	127,217.46
CENCORA INC	893	242.06	216,159.58
CENTENE CORP	3,024	77.07	233,059.68
COOPER COS INC/THE	1,200	100.87	121,044.00
CVS HEALTH CORP	6,979	78.98	551,201.42
DAVITA INC	260	134.77	35,040.20
DENTSPLY SIRONA INC	730	32.84	23,973.20
DEXCOM INC	2,080	140.10	291,408.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3,393	93.16	316,091.88
ELEVANCE HEALTH INC	1,268	510.36	647,136.48
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	2,350	88.28	207,458.00
HCA HEALTHCARE INC	1,094	327.32	358,088.08
HENRY SCHEIN INC	652	72.89	47,524.28
HOLOGIC INC	1,072	75.65	81,096.80
HUMANA INC	691	347.09	239,839.19
IDEXX LABORATORIES INC	464	529.71	245,785.44
INSULET CORP	268	164.75	44,153.00
INTUITIVE SURGICAL INC	1,939	391.71	759,525.69
LABORATORY CRP OF AMER	526	213.75	112,432.50
MCKESSON CORP	728	532.55	387,696.40
MEDTRONIC PLC	7,345	83.24	611,397.80
MOLINA HEALTHCARE INC	286	412.52	117,980.72
QUEST DIAGNOSTICS	573	129.28	74,077.44
RESMED INC	761	193.31	147,108.91
STERIS PLC	478	220.67	105,480.26
STRYKER CORP	1,824	351.03	640,278.72
TELEFLEX INC	185	219.65	40,635.25
THE CIGNA GROUP	1,578	355.55	561,057.90
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,990	485.88	2,424,541.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	331	177.85	58,868.35
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,164	127.91	148,887.24
ABBVIE INC	9,526	178.53	1,700,676.78
AGILENT TECHNOLOGIES	1,581	145.56	230,130.36
AMGEN	2,886	280.82	810,446.52
BIO-RAD LABORATORIES-A	72	341.11	24,559.92
BIO-TECHNE CORP	575	69.22	39,801.50
BIOGEN INC	697	216.69	151,032.93
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11,253	52.25	587,969.25
CATALENT INC	753	56.40	42,469.20
CHARLES RIVER LABORATORIES	210	265.61	55,778.10
DANAHER CORP	3,548	247.80	879,194.40
ELI LILLY & CO	4,321	773.14	3,340,737.94
GILEAD SCIENCES INC	6,723	72.58	487,955.34
ILLUMINA INC	718	134.06	96,255.08
INCYTE CORP	689	57.48	39,603.72
IQVIA HOLDINGS INC	1,041	248.88	259,084.08
JOHNSON & JOHNSON	12,988	155.22	2,015,997.36
MERCK & CO	13,672	125.31	1,713,238.32
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	101	1,320.00	133,320.00
MODERNA INC	1,790	110.38	197,580.20
PFIZER	30,464	27.43	835,627.52
REGENERON PHARMACEUTICALS	570	961.09	547,821.30
REVVITY INC	667	103.00	68,701.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,109	573.56	1,209,638.04
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,426	416.03	593,258.78
VIATRIS INC	6,407	11.83	75,794.81
WATERS CORP	348	342.72	119,266.56
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	389	388.39	151,083.71
ZOETIS INC	2,560	167.81	429,593.60
BANK OF AMERICA CORP	37,551	36.86	1,384,129.86
CITIGROUP	10,433	60.95	635,891.35
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2,418	35.29	85,331.22
COMERICA INC	563	52.06	29,309.78
FIFTH THIRD BANCORP	3,768	36.25	136,590.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	8,625	13.37	115,316.25
JPMORGAN CHASE & CO	15,598	194.82	3,038,802.36
KEY CORP	5,331	15.19	80,977.89
M & T BANK CORP	869	142.30	123,658.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,185	155.04	338,762.40
REGIONS FINL CORP	5,685	19.95	113,415.75
TRUIST FINANCIAL CORP	7,401	37.60	278,277.60
US BANCORP	8,601	43.55	374,573.55
WELLS FARGO & CO	19,417	56.73	1,101,526.41
AMERICAN EXPRESS	3,085	226.03	697,302.55
AMERIPRISE FINANCIAL INC	497	431.51	214,460.47
BANK NEW YORK CO	4,097	56.54	231,644.38
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	9,816	409.92	4,023,774.72
BLACKROCK INC	754	816.21	615,422.34
BLACKSTONE INC	3,881	128.84	500,028.04
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,150	140.55	302,182.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC	631	179.60	113,327.60
CME GROUP INC	1,944	215.19	418,329.36
CORPAY INC	402	307.66	123,679.32
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,389	125.26	173,986.14
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	235	444.73	104,511.55
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	2,922	71.09	207,724.98
FISERV INC	3,238	156.78	507,653.64
FRANKLIN RESOURCES INC	996	27.31	27,200.76
GLOBAL PAYMENTS INC	1,343	132.66	178,162.38
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,797	404.94	727,677.18
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	3,096	135.81	420,467.76
INVESCO LTD	1,756	16.00	28,096.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	283	165.75	46,907.25
MARKETAXESS HOLDINGS INC	151	219.62	33,162.62
MASTERCARD INC-CLASS A	4,451	476.04	2,118,854.04
MOODY'S CORP	852	386.57	329,357.64
MORGAN STANLEY	6,759	91.14	616,015.26
MSCI INC	445	551.34	245,346.30
NASDAQ INC	1,940	61.06	118,456.40
NORTHERN TRUST CORP	962	85.85	82,587.70
PAYPAL HOLDINGS INC	5,782	66.00	381,612.00
PRICE T ROWE GROUP INC	1,045	118.33	123,654.85
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	941	126.46	118,998.86
S&P GLOBAL INC	1,734	418.48	725,644.32
SCHWAB (CHARLES) CORP	8,029	71.33	572,708.57
STATE STREET CORP	1,736	75.65	131,328.40
SYNCHRONY FINANCIAL	2,112	41.32	87,267.84
VISA INC-CLASS A SHARES	8,584	281.21	2,413,906.64
AFLAC	2,840	84.81	240,860.40
ALLSTATE CORP	1,416	168.97	239,261.52
AMERICAN INT'L GROUP	3,832	76.59	293,492.88
AON PLC	1,125	327.58	368,527.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,839	90.99	167,330.61
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,223	245.58	300,344.34
ASSURANT INC	177	181.49	32,123.73
BROWN & BROWN INC	1,387	85.90	119,143.30
CHUBB LTD	2,187	255.61	559,019.07
CINCINNATI FINANCIAL CORP	950	120.76	114,722.00
EVEREST GROUP LTD	187	391.90	73,285.30
GLOBE LIFE INC	439	116.42	51,108.38
HARTFORD FINANCIAL SVCS	1,574	100.67	158,454.58
LOEWS CORP	1,152	76.99	88,692.48
MARSH & MCLENNAN COS	2,724	203.08	553,189.92
METLIFE INC	3,167	73.10	231,507.70
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	937	84.48	79,157.76
PROGRESSIVE CORP	3,158	206.02	650,611.16
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,948	115.63	225,247.24
TRAVELERS COS INC/THE	1,154	225.53	260,261.62
WILLIS TOWERS WATSON PLC	602	273.72	164,779.44
WR BERKLEY CORP	999	86.72	86,633.28
WEYERHAEUSER CO	3,712	35.49	131,738.88
ACCENTURE PLC-CL A	3,383	333.82	1,129,313.06
ADOBE INC	2,439	507.23	1,237,133.97
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	708	108.56	76,860.48
ANSYS INC	480	347.52	166,809.60
AUTODESK INC	1,191	261.57	311,529.87
CADENCE DESIGN SYSTEMS	1,468	316.21	464,196.28
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2,864	72.01	206,236.64
EPAM SYSTEMS INC	253	267.34	67,637.02
FAIR ISAAC CORP	142	1,266.61	179,858.62
FORTINET INC	3,439	67.89	233,473.71
GARTNER INC	449	473.61	212,650.89
GEN DIGITAL INC	2,170	21.75	47,197.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,937	188.79	932,056.23
INTUIT INC	1,533	639.09	979,724.97
MICROSOFT CORP	40,089	422.86	16,952,034.54
ORACLE CORP	8,602	126.08	1,084,540.16
PALO ALTO NETWORKS INC	1,701	285.07	484,904.07
PTC INC	657	188.66	123,949.62
ROPER TECHNOLOGIES INC	586	550.94	322,850.84
SALESFORCE INC	5,223	306.06	1,598,551.38
SERVICENOW INC	1,125	774.64	871,470.00
SYNOPSYS INC	823	584.32	480,895.36
TYLER TECHNOLOGIES INC	182	420.25	76,485.50
VERISIGN INC	371	187.19	69,447.49
AMPHENOL CORPORATION	3,305	114.22	377,497.10
APPLE INC	78,364	170.85	13,388,489.40
ARISTA NETWORKS INC	1,410	305.50	430,755.00
CDW CORP/DE	667	253.85	169,317.95
CISCO SYSTEMS	21,924	49.68	1,089,184.32
CORNING	4,527	32.47	146,991.69
F5 INC	338	188.53	63,723.14
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	6,601	17.42	114,989.42
HP INC	5,014	29.88	149,818.32
JABIL INC	603	131.34	79,198.02
JUNIPER NETWORKS INC	1,276	37.07	47,301.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	910	152.58	138,847.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC	936	347.92	325,653.12
NETAPP INC	1,012	104.92	106,179.04
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	955	88.21	84,240.55
SUPER MICRO COMPUTER INC	263	1,042.79	274,253.77
TE CONNECTIVITY LTD	1,756	141.61	248,667.16
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	269	422.01	113,520.69
TRIMBLE IMS HOLDINGS	1,246	63.10	78,622.60
WESTERN DIGITAL CORP	1,966	64.98	127,750.68
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	284	297.94	84,614.96
AT&T INC	39,426	17.12	674,973.12
T-MOBILE US INC	2,906	161.11	468,200.19
VERIZON COMMUNICATIONS	22,809	40.87	932,203.83
AES CORP	2,368	16.45	38,953.60
ALLIANT ENERGY CORPORATION	1,677	48.63	81,552.51
AMEREN CORPORATION	1,152	71.44	82,298.88
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,679	82.87	222,008.73
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,172	117.14	137,288.08
ATMOS ENERGY CORP	659	116.10	76,509.90
CENTERPOINT ENERGY INC	2,786	27.60	76,893.60
CMS ENERGY CORP	1,353	58.61	79,299.33
CONSOLIDATED EDISON INC	1,801	88.50	159,388.50
CONSTELLATION ENERGY	1,627	187.26	304,672.02
DOMINION ENERGY INC	4,285	48.25	206,751.25
DTE ENERGY COMPANY	943	108.42	102,240.06
DUKE ENERGY CORP	4,312	94.84	408,950.08
EDISON INTL	2,281	69.23	157,913.63
ENTERGY CORP	1,006	103.09	103,708.54
EVERGY INC	1,523	51.42	78,312.66
EVERSOURCE ENERGY	1,890	57.52	108,712.80
EXELON CORP	5,128	36.85	188,966.80
FIRSTENERGY CORP	2,816	38.36	108,021.76
NEXTERA ENERGY INC	11,312	62.61	708,244.32
NISOURCE INC	1,610	27.15	43,711.50
NRG ENERGY INC	1,315	68.13	89,590.95
PG&E CORP	12,405	16.41	203,566.05
PINNACLE WEST CAPITAL	816	72.59	59,233.44
PPL CORPORATION	4,007	27.06	108,429.42
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	2,914	65.32	190,342.48
SEMPRA	3,198	69.63	222,676.74
SOUTHERN CO	6,093	69.76	425,047.68
WEC ENERGY GROUP INC	1,882	79.90	150,371.80
XCEL ENERGY INC	3,256	52.48	170,874.88
ADVANCED MICRO DEVICES	8,718	178.63	1,557,296.34
ANALOG DEVICES	2,675	190.63	509,935.25
APPLIED MATERIALS	4,561	208.46	950,786.06
BROADCOM INC	2,374	1,351.58	3,208,650.92
ENPHASE ENERGY INC	580	111.05	64,409.00
FIRST SOLAR INC	451	154.77	69,801.27
INTEL CORP	22,811	41.83	954,184.13
KLA CORP	751	699.73	525,497.23
LAM RESEARCH CORP	707	971.46	686,822.22
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2,731	87.65	239,372.15
MICRON TECHNOLOGY	6,114	117.13	716,132.82
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	280	669.37	187,423.60
NVIDIA CORP	13,343	950.02	12,676,116.86
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,397	240.34	335,754.98
ON SEMICONDUCTOR CORP	2,113	73.54	155,390.02
QORVO INC	536	113.75	60,970.00
QUALCOMM	6,107	167.52	1,023,044.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC	692	104.96	72,632.32
TERADYNE INC	759	108.90	82,655.10
TEXAS INSTRUMENTS	4,906	170.85	838,190.10
CBRE GROUP INC-A	1,741	95.71	166,631.11
COSTAR GROUP INC	2,368	95.82	226,901.76
アメリカドル 小計		1,670,197		231,402,811.93
				(35,018,187,529)
合 計		1,670,197		35,018,187,529
				(35,018,187,529)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	924	116,858.28
		AMERICAN TOWER CORPORATION	2,588	506,109.28
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	663	120,672.63
		BOSTON PROPERTIES	1,010	63,518.90
		CAMDEN PROPERTY TRUST	425	41,437.50
		CROWN CASTLE INC	2,421	250,621.92
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,545	212,947.35
		EQUINIX INC	523	414,487.96
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	1,939	119,306.67
		ESSEX PROPERTY TRUST	362	86,709.86
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,240	174,220.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	300	29,709.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4,078	71,528.12
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	4,249	87,359.44
		INVITATION HOMES INC	3,518	120,948.84
		IRON MOUNTAIN INC	1,624	126,948.08
		KIMCO REALTY CORP	3,810	71,780.40
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	516	67,080.00
		PROLOGIS INC	5,096	647,854.48
		PUBLIC STORAGE	805	222,002.90
		REALTY INCOME CORP	4,231	220,731.27
		REGENCY CENTERS CORP	952	56,263.20
		SBA COMMUNICATIONS CORP	506	110,500.28
		SIMON PROPERTY GROUP	1,640	247,738.40
		UDR INC	1,115	41,121.20
		VENTAS INC	2,216	94,512.40
		VICI PROPERTIES INC	5,920	170,614.40
		WELLTOWER INC	2,783	254,004.41
	アメリカドル 小計		56,999	4,747,587.17
				(718,452,366)
合計			56,999	718,452,366
				(718,452,366)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	475銘柄	98.0%	―	98.0%
	投資証券	28銘柄	―	2.0%	2.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。