有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/17-2023/06/28)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2023年6月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2309	買建	41	米ドル	4,877,718.75	707,220,441	4,843,765.62	702,297,577	2.05
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2309	買建	35	米ドル	3,948,984.37	572,563,244	3,924,375	568,995,131	1.66
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2309	売建	447	米ドル	91,118,156.25	13,211,221,475	90,908,625	13,180,841,539	△38.49
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2309	買建	8	米ドル	1,020,500	147,962,294	1,009,250	146,331,157	0.43
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2309	売建	16	米ドル	2,189,000	317,383,110	2,159,500	313,105,905	△0.91
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2309	売建	712	米ドル	76,590,062.5	11,104,793,161	76,250,750	11,055,596,242	△32.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2309	売建	244	ユーロ	28,286,920	4,458,018,592	28,235,680	4,449,943,168	△13.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2309	売建	2	ユーロ	268,320	42,287,232	267,280	42,123,328	△0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2309	買建	3	ユーロ	419,400	66,097,440	416,520	65,643,552	0.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2309	売建	299	ユーロ	31,371,080	4,944,082,208	31,360,615	4,942,432,924	△14.43

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。