有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/29-2024/06/28)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2024年6月28日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2409	買建	31	米ドル	3,459,549.74	557,229,676	3,534,484.37	569,299,397	1.79
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2409	買建	36	米ドル	3,904,380.9	628,878,632	3,969,000	639,286,830	2.01
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2409	売建	456	米ドル	92,796,410.4	14,946,717,823	93,134,437.54	15,001,163,854	△47.27
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2409	買建	4	米ドル	461,561.64	74,343,733	477,250	76,870,657	0.24
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2409	売建	4	米ドル	486,409.76	78,346,020	508,000	81,823,560	△0.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2409	売建	299	米ドル	31,560,734.5	5,083,487,506	31,899,562.5	5,138,062,532	△16.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2409	売建	151	ユーロ	17,420,654.07	3,002,101,316	17,605,090	3,033,885,160	△9.56
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2409	買建	10	ユーロ	1,303,314.3	224,600,153	1,320,400	227,544,532	0.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2409	買建	3	ユーロ	386,024.29	66,523,566	394,740	68,025,544	0.21
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2409	売建	268	ユーロ	28,189,986.76	4,857,980,418	28,336,980	4,883,311,763	△15.39

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。