- #1 その他の手数料等（連結）
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができます。支弁時期は信託報酬と同様です。
2023/07/19 9:16- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
① 当ファンドは、スペースⅡリミテッドが発行する円建債券(以下「円建債券」といいます)を主要投資対象とし、円建債券から得られるSOMPOスイッチ戦略(NASDAQ100)※1のリターンを享受することで、信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。
※1 平常時は信託財産の純資産総額に対してNASDAQ100指数を2.5倍程度保有する効果により、NASDAQ市場の成長を享受します。但し、市場のダウンサイドリスクが高まったと判断した場合※2は、機動的にNASDAQ100指数のポジションを解消し、市場下落の影響を抑える運用を行います。
※2 モルガン・スタンレーが開発した投資環境局面を判断するシグナルを用いて判定を行います。
2023/07/19 9:16- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2023年4月末現在、計268本(追加型株式投資信託154本、単位型株式投資信託67本、単位型公社債投資信託47本)であり、その純資産総額の合計は1,645,893百万円です。
2023/07/19 9:16- #4 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.759%(税抜0.690%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
2023/07/19 9:16- #5 投資リスク（連結）
バレッジリスク
当ファンドが用いるSOMPOスイッチ戦略(NASDAQ100)においては、レバレッジ(平常時は信託財産の純資産総額に対して2.5倍程度)がかかります。NASDAQ市場が下落した場合には、レバレッジがない場合に比べて、多額の損失が発生する場合があります。この場合、指数の値動き以上に基準価額が大きく変動します。
②価格変動リスク
2023/07/19 9:16- #6 投資制限（連結）
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2023/07/19 9:16- #7 投資方針（連結）
(ⅰ) スペースⅡリミテッドが発行する円建債券(以下「円建債券」といいます)を主要投資対象とし、円建債券から得られるSOMPOスイッチ戦略(NASDAQ100)※1のリターンを享受することで、信託財産の成長を目指します。
※1平常時は信託財産の純資産総額に対してNASDAQ100指数を2.5倍程度保有する効果により、NASDAQ市場の成長を享受します。但し、市場のダウンサイドリスクが高まったと判断した場合※2は、機動的にNASDAQ100指数のポジションを解消し、市場下落の影響を抑える運用を行います。
※2モルガン・スタンレーが開発した投資環境局面を判断するシグナルを用いて判定を行います。
2023/07/19 9:16- #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)
| 1 | ケイマン | 社債券 | SPACE II SERIES 202201 CLASS A | 544,440,000 | 77.88 | 424,049,919 | 78.31 | 426,371,635 | 0.0000000 | 2030/11/27 | 99.01 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
e border="0">
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
e border="0">
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
e border="0">
| 2023年4月28日現在 |
e border="0">
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。 |
e border="0">
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。 |
- #9 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
e border="0">
| 2023年4月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,258,951 | 0.99 |
| 純資産総額 | 430,630,586 | 100.00 |
e border="0">
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ケイマン | 426,371,635 | 99.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,258,951 | 0.99 |
| 純資産総額 | 430,630,586 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
e border="0">
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
- #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
2023/07/19 9:16- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2023/07/19 9:16- #12 注記表（連結）
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 社債券 |
| 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 期別 | 第1期2023年4月20日現在 |
| 2. | 元本の欠損 | | 115,449,578円 |
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 0.7871円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,871円) |
- #13 申込手数料、ファンドの状況（連結）
(1)【申込手数料】
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>※1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。
2023/07/19 9:16- #14 申込（販売）手続等（連結）
(3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額※とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
2023/07/19 9:16- #15 純資産の推移（連結）
①【
純資産の推移】
e border="0">
| 直近日(2023年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
e border="0">
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 426,791,739 | 426,791,739 | 0.7871 | 0.7871 |
| 2022年 5月末日 | 75,193,759 | ― | 1.0807 | ― |
| 6月末日 | 150,519,589 | ― | 0.8006 | ― |
| 7月末日 | 247,195,989 | ― | 0.8603 | ― |
| 8月末日 | 260,636,526 | ― | 0.7802 | ― |
| 9月末日 | 305,208,860 | ― | 0.6643 | ― |
| 10月末日 | 400,890,300 | ― | 0.6634 | ― |
| 11月末日 | 464,339,414 | ― | 0.7157 | ― |
| 12月末日 | 407,329,673 | ― | 0.6167 | ― |
| 2023年 1月末日 | 482,454,596 | ― | 0.7448 | ― |
| 2月末日 | 473,032,543 | ― | 0.7955 | ― |
| 3月末日 | 527,470,443 | ― | 0.7999 | ― |
| 4月末日 | 430,630,586 | ― | 0.7917 | ― |
- #16 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
e border="0">
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 436,127,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,497,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,630,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,941,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7917 | 円 |
e border="0">
| Ⅰ 資産総額 | 436,127,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,497,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,630,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,941,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7917 | 円 |
- #17 資産の評価（連結）
準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。
2023/07/19 9:16
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
