有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/02-2024/01/29)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2024年1月31日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2403	売建	73	米ドル	8,400,703.12	1,239,523,745	8,470,281.25	1,249,789,998	△1.81
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2403	買建	115	米ドル	12,768,593.75	1,884,006,007	12,836,875	1,894,080,906	2.75
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2403	売建	938	米ドル	192,429,234.45	28,392,933,543	192,451,218.74	28,396,177,325	△41.20
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2403	買建	69	米ドル	8,249,812.5	1,217,259,834	8,366,250	1,234,440,187	1.79
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2403	売建	16	米ドル	2,007,500	296,206,625	2,046,000	301,887,300	△0.44
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2403	売建	1,462	米ドル	157,382,015.62	23,221,716,404	157,724,671.87	23,272,275,334	△33.77
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2403	売建	441	ユーロ	51,918,930	8,305,471,232	51,967,440	8,313,231,377	△12.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2403	買建	44	ユーロ	5,908,760	945,224,337	5,919,320	946,913,620	1.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2403	買建	7	ユーロ	939,680	150,320,609	941,920	150,678,942	0.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2403	売建	409	ユーロ	43,339,685	6,933,049,409	43,339,685	6,933,049,409	△10.06

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。