有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2025年1月31日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2503	売建	66	米ドル	7,317,750	1,130,080,132	7,382,718.75	1,140,113,256	△1.93
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2503	買建	196	米ドル	21,259,875	3,283,162,496	21,409,937.5	3,306,336,648	5.58
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2503	売建	943	米ドル	193,793,867.28	29,927,586,924	194,059,086.02	29,968,544,654	△50.62
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2503	買建	70	米ドル	7,923,125	1,223,568,194	8,025,937.5	1,239,445,528	2.09
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2503	売建	35	米ドル	4,126,718.75	637,289,177	4,184,687.5	646,241,291	△1.09
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2503	売建	585	米ドル	62,092,265.62	9,588,908,579	62,371,054.68	9,631,961,974	△16.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2503	売建	124	ユーロ	14,465,840	2,319,742,102	14,512,960	2,327,298,265	△3.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2503	買建	39	ユーロ	5,118,750	820,842,750	5,144,100	824,907,876	1.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2503	売建	4	ユーロ	507,760	81,424,394	511,280	81,988,861	△0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2503	売建	488	ユーロ	51,964,680	8,333,056,084	52,052,520	8,347,142,107	△14.10

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。