半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/09-2023/12/11)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第1期中間計算期間自 2022年12月9日至 2023年6月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第1期中間計算期間2023年6月8日現在
1.		期首元本額	7,799,746,754円
		期中追加設定元本額	7,949,440,784円
		期中一部解約元本額	290,397,668円
2.		受益権の総数	15,458,789,870口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第1期中間計算期間2023年6月8日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第1期中間計算期間2023年6月8日現在
1口当たり純資産額	1.0363円
(1万口当たり純資産額)	(10,363円)

(参考)当ファンドは、「シュローダー先進国好利回りCBファンド2022-12(適格機関投資家専用)」投資信託証券及び「ニッセイマネーストック マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券及び同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「シュローダー先進国好利回りCBファンド2022-12(適格機関投資家専用)」の状況

「シュローダー先進国好利回りCBファンド2022-12(適格機関投資家専用)」は2023年6月8日時点で初回決算が未到来につき、開示対象ファンドの財務諸表作成時点において監査済み財務諸表を入手できないため、記載すべき情報はございません。
ニッセイマネーストック マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年6月8日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	1,357,317
コール・ローン	7,513,225
国債証券	14,007,000
地方債証券	27,099,728
未収利息	45,027
前払費用	16,395
流動資産合計	50,038,692
資産合計	50,038,692
負債の部
流動負債
その他未払費用	221
流動負債合計	221
負債合計	221
純資産の部
元本等
元本	49,992,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,711
元本等合計	50,038,471
純資産合計	50,038,471
負債純資産合計	50,038,692

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年12月9日至 2023年6月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び地方債証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年6月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	49,982,771円
		同期中追加設定元本額	9,989円
		同期中一部解約元本額	-円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイマネーストックファンド(適格機関投資家限定)	49,942,807円
		ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)	9,995円
		ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)	9,995円
		ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(予想分配金提示型)	9,987円
		ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型)	9,987円
		ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2022-12(為替ヘッジあり・限定追加型)	9,989円
		計	49,992,760円
2.		受益権の総数	49,992,760口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年6月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年6月8日現在
1口当たり純資産額	1.0009円
(1万口当たり純資産額)	(10,009円)