有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	2,148,528,358	2,148,528,358
親投資信託受益証券 合計			2,148,528,358
合計			2,148,528,358

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年9月10日現在 金 額 (円)	2024年3月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		187,773,842,610	268,444,296,384
流動資産合計		187,773,842,610	268,444,296,384
資産合計		187,773,842,610	268,444,296,384
負債の部
流動負債
未払解約金		-	1,700,000,000
未払利息		671,972	170,038
流動負債合計		671,972	1,700,170,038
負債合計		671,972	1,700,170,038
純資産の部
元本等
元本	※1	187,757,184,500	266,747,289,185
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	15,986,138	△3,162,839
元本等合計		187,773,170,638	266,744,126,346
純資産合計		187,773,170,638	266,744,126,346
負債純資産合計		187,773,842,610	268,444,296,384

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自2023年9月11日 至2024年3月10日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年9月10日現在	2024年3月10日現在
1.	※1	期首	2023年1月30日	2023年9月11日
		期首元本額	161,001,692,162円	187,757,184,500円
		期中追加設定元本額	196,319,292,567円	194,995,072,103円
		期中一部解約元本額	169,563,800,229円	116,004,967,418円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	-円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	13,902,643,849円	13,810,220,972円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	91,149,727,976円	171,602,616,237円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円	499,501円
		iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス	3,766,275,979円	3,466,275,979円
		iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス	8,483,524,817円	6,033,524,817円
		iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,187,966,594円	1,683,970,593円
		iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	926,253,680円	876,253,680円
		iFreeETF 日経平均インバース・インデックス	11,258,653,432円	8,758,653,432円
		iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数	11,471,375,420円	10,055,375,420円
		iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス	788,263,236円	1,109,263,236円
		iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス	114,002,117円	114,002,117円
		iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス	78,926,070円	61,926,070円
		iFreeETF S&P500レバレッジ	249,883,113円	639,005,929円
		iFreeETF S&P500インバース	2,350,780,123円	2,148,528,358円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	207,414,601円	207,414,601円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	4,992,083円	1,308,567,307円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	26,606,338,734円	26,896,798,142円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	11,237,636,953円	15,587,636,953円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	3,817,601,716円	2,317,601,716円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	122,262,031円	37,104,041円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	-円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	4,148円	4,148円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	10,833円	10,833円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	10,788円	10,788円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	12,751円	12,751円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	5,813円	5,813円
	計		187,757,184,500円	266,747,289,185円
2.		期末日における受益権の総数	187,757,184,500口	266,747,289,185口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,162,839円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年9月11日 至2024年3月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年3月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

2023年9月10日現在	2024年3月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年9月10日現在	2024年3月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年9月10日現在	2024年3月10日現在
1口当たり純資産額	1.0001円	1.0000円
(1万口当たり純資産額)	(10,001円)	(10,000円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。