有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
RM国内リートマザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
2 デリバティブ取引に関する注記
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2023年12月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 428,149,974 |
| 投資証券 | 45,606,607,400 |
| 未収入金 | 77,283,400 |
| 未収配当金 | 225,786,224 |
| 前払金 | 6,460,500 |
| 差入委託証拠金 | 23,566,731 |
| 流動資産合計 | 46,367,854,229 |
| 資産合計 | 46,367,854,229 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,421,730 |
| 未払金 | 259,693,300 |
| 未払解約金 | 29,300,000 |
| その他未払費用 | 929 |
| 流動負債合計 | 293,415,959 |
| 負債合計 | 293,415,959 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 32,572,311,608 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 13,502,126,662 |
| 元本等合計 | 46,074,438,270 |
| 純資産合計 | 46,074,438,270 |
| 負債純資産合計 | 46,367,854,229 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 原則として、約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2023年12月20日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2023年 3月17日 | |
| 期首元本額 | 23,257,249,849円 | |
| 期中追加設定元本額 | 19,209,910,973円 | |
| 期中一部解約元本額 | 9,894,849,214円 | |
| 期末元本額 | 32,572,311,608円 | |
| 期末元本の内訳※ | ||
| りそなラップ型ファンド(安定型) | 854,284,312円 | |
| りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 1,283,313,747円 | |
| りそなラップ型ファンド(成長型) | 1,683,469,599円 | |
| DCりそな グローバルバランス | 29,973,637円 | |
| つみたてバランスファンド | 2,852,624,811円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 295,410,662円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 222,545,755円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 153,318,307円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 83,696,208円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 56,513,235円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 31,935,776円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 71,408,665円 | |
| 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | 131,485,087円 | |
| 九州SDGs・グローバルバランス | 54,996,260円 | |
| りそな国内リートインデックス(ラップ専用) | 2,379,872,479円 | |
| ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) | 5,542,091円 | |
| ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) | 72,200,743円 | |
| ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) | 69,041,910円 | |
| りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) | 25,078,010円 | |
| りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) | 45,740,782円 | |
| りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) | 48,299,887円 | |
| りそな つみたてリスクコントロールファンド | 7,426,031円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) | 282,588円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) | 146,271円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) | 829,660円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) | 435,437円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) | 1,298,394円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | 33,508円 | |
| りそなJリートインデックス(年1回決算型) | 671,633円 | |
| りそなJリートインデックス(年4回決算型) | 2,015,647円 | |
| FWりそな国内リートインデックスオープン | 7,099,745,120円 | |
| FWりそな国内リートインデックスファンド | 6,401,156,499円 | |
| Smart-i Jリートインデックス | 3,419,968,680円 | |
| Smart-i 8資産バランス 安定型 | 73,869,386円 | |
| Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 250,536,343円 | |
| Smart-i 8資産バランス 成長型 | 341,063,674円 | |
| J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 2,996,124,932円 | |
| りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) | 191,985,169円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 3,284,921円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 11,752,798円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 24,037,934円 | |
| りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 28,185円 | |
| りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 14,421,104円 | |
| りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 17,773,450円 | |
| J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用) | 133,840,674円 | |
| りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) | 402,111,914円 | |
| りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用) | 475,849,854円 | |
| りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用) | 250,869,839円 | |
| 2. | 計算日における受益権の総数 | 32,572,311,608口 |
| 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 | 1.4145円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (14,145円) | |
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 2023年12月20日現在 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2023年12月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 投資証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引 |
| (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 2023年12月20日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2023年12月20日現在 |
| 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | △983,252,354 |
| 合計 | △983,252,354 |
| (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
2 デリバティブ取引に関する注記
| (投資証券関連) |
| (2023年12月20日現在) (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 不動産投信指数先物取引 | ||||
| 買建 | 434,774,730 | - | 430,353,000 | △4,421,730 | |
| 合計 | 434,774,730 | - | 430,353,000 | △4,421,730 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 先物取引 |
| 国内先物取引について |
| 先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | エスコンジャパンリート投資法人 | 905 | 104,437,000 | |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 1,426 | 129,195,600 | ||
| SOSiLA物流リート投資法人 | 2,221 | 266,742,100 | ||
| 東海道リート投資法人 | 662 | 81,889,400 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,537 | 932,959,000 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 5,235 | 724,524,000 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 6,793 | 925,206,600 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 4,368 | 1,399,944,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2,336 | 908,704,000 | ||
| GLP投資法人 | 15,038 | 2,061,709,800 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,189 | 703,763,500 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 7,756 | 2,046,032,800 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 821 | 468,791,000 | ||
| Oneリート投資法人 | 777 | 204,040,200 | ||
| イオンリート投資法人 | 5,461 | 757,986,800 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 4,165 | 616,836,500 | ||
| 日本リート投資法人 | 1,446 | 489,471,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 13,378 | 1,076,929,000 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 937 | 126,682,400 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 1,098 | 152,622,000 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1,213 | 133,066,100 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 14,397 | 2,345,271,300 | ||
| いちごホテルリート投資法人 | 738 | 80,368,200 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 5,691 | 858,771,900 | ||
| スターアジア不動産投資法人 | 6,861 | 397,251,900 | ||
| マリモ地方創生リート投資法人 | 686 | 85,475,600 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 1,852 | 832,474,000 | ||
| 大江戸温泉リート投資法人 | 681 | 49,032,000 | ||
| 投資法人みらい | 6,110 | 263,035,500 | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 | 1,537 | 565,616,000 | ||
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 1,917 | 300,010,500 | ||
| ザイマックス・リート投資法人 | 722 | 83,896,400 | ||
| タカラレーベン不動産投資法人 | 2,111 | 208,144,600 | ||
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 1,951 | 248,752,500 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 5,194 | 3,168,340,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 4,573 | 2,634,048,000 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | 21,340 | 2,129,732,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 8,871 | 1,473,473,100 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 3,045 | 1,114,470,000 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | 4,514 | 570,118,200 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 2,985 | 504,465,000 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 3,287 | 356,968,200 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 9,959 | 1,420,153,400 | ||
| 森トラストリート投資法人 | 8,581 | 623,838,700 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 21,555 | 1,317,010,500 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 1,652 | 715,316,000 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 3,326 | 444,021,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2,852 | 793,711,600 | ||
| 福岡リート投資法人 | 2,302 | 384,434,000 | ||
| KDX不動産投資法人 | 12,812 | 2,057,607,200 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 3,648 | 301,689,600 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 922 | 613,130,000 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | 2,123 | 292,549,400 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 772 | 152,701,600 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 6,711 | 1,695,869,700 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 14,903 | 1,032,777,900 | ||
| 大和証券リビング投資法人 | 6,556 | 690,346,800 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 3,869 | 490,202,300 | ||
| 合計 | 281,368 | 45,606,607,400 | ||
| (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
