有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/29)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2026年6月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2609	買建	138	米ドル	15,216,656.24	2,471,032,807	15,205,875	2,469,282,041	6.17
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2609	売建	426	米ドル	87,902,437.5	14,274,476,826	87,862,500	14,267,991,375	△35.64
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2609	売建	6	米ドル	684,937.5	111,227,000	684,937.5	111,227,000	△0.28
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2609	売建	31	米ドル	3,622,156.25	588,201,953	3,624,093.75	588,516,584	△1.47
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2609	買建	6	ユーロ	764,820	141,759,387	764,460	141,692,661	0.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2609	売建	391	ユーロ	41,447,955	7,682,378,459	41,430,360	7,679,117,226	△19.18
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2609	売建	20	英ポンド	1,790,600	385,068,530	1,793,200	385,627,660	△0.96

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。