純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

(ⅰ)委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、当初設定日より3年を経過した日以降において、信託財産の純資産総額が30億円を下回った日から起算して90営業日以内に45億円に到達しない場合、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合または対象指数が廃止された場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、すべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託者は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
(b)信託期間の終了

2026/01/14 9:00

#2 その他の手数料等（連結）

◆対象指数に係る商標使用料(2026年1月14日現在)
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.055%(税抜0.05%)の率を乗じて得た額とします。

ファンドの純資産総額	200億円以下の部分	200億円超1000億円以下の部分	1000億円超の部分
商標使用料	0.055%(税抜0.05%)	0.0495%(税抜0.045%)	0.044%(税抜0.04%)

ただし、年間の商標使用料は、2026年6月22日までは最低50万円、2026年6月23日以降は、最低100万円とします。

2026/01/14 9:00

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2025年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	900	67,170,616
単位型株式投資信託	130	728,574
追加型公社債投資信託	14	7,208,197
単位型公社債投資信託	371	610,107
合計	1,415	75,717,494

2026/01/14 9:00

#4 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。
①日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額。

2026/01/14 9:00

#5 受益者の権利等（連結）

■償還金の支払い■
償還は、信託終了日現在において、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(以下「償還時受益者」といいます。)に対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。
償還時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じて得た額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたりの元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権口数で除した額とします。

2026/01/14 9:00

#6 投資リスク（連結）

ファンドは、基準価額が対象指数と高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①実質売建エクスポージャー額が必ずしも純資産総額の2倍と同額とならないこと
②追加設定・解約等に対応するために行なった国債先物取引の約定値段と当該日の評価値段とのずれ

2026/01/14 9:00

#7 投資制限（連結）

・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ります。
・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

2026/01/14 9:00

#8 投資方針（連結）

◆円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、国債先物取引等※を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。
◆国債先物取引の売建ての時価額および対象指数連動投資信託証券の時価額の合計額から保有する対象資産等の時価額を差し引いた額(以下「実質売建エクスポージャー額」といいます。)は、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度となるように調整を行ないます。なお、合計額の計算において、対象指数連動投資信託証券の時価額は、実額の2倍の額とみなします。
※わが国の国債を対象とした先物取引(海外の取引所において取引されるものを含みます。)を「国債先物取引」といいます。国債先物取引ならびに対象資産等および対象指数連動投資信託証券の売買をあわせて「国債先物取引等」といいます。

2026/01/14 9:00

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,132,836,826	100.00
合計(純資産総額)		2,132,836,826	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,132,836,826100.00合計(純資産総額)2,132,836,826100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2026/01/14 9:00

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/01/14 9:00

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
負債合計		84,438
(純資産の部)
株主資本		55,149

◇ 中間損益計算書

2026/01/14 9:00

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2023年10月20日)16,16316,163780.8500780.8500781.1第2計算期間(2024年10月20日)20,32820,328755.7100755.7100756.3第3計算期間(2025年10月20日)2,9192,919810.8700810.8700810.62024年11月末日7,936―763.1500―764.212月末日2,765―768.2600―768.62025年 1月末日1,720―782.0700―782.72月末日2,139―792.3800―792.83月末日2,404―801.3500―8024月末日2,170―775.3100―774.75月末日9,512―792.6900―7956月末日1,810―787.0300―787.27月末日2,154―797.9900―798.88月末日2,250―803.5700―803.79月末日2,112―812.6300―812.810月末日2,995―809.5800―80911月末日2,132―820.3200―822e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2026/01/14 9:00

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,348,412,504	円
Ⅱ 負債総額	4,215,575,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,132,836,826	円
Ⅳ 発行済口数	2,600,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	820.32	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,348,412,504円Ⅱ 負債総額4,215,575,678円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,132,836,826円Ⅳ 発行済口数2,600,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)820.32円

2026/01/14 9:00

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2026/01/14 9:00

#15 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2026/01/14 9:00

#16 運用状況（連結）

以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/01/14 9:00