有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/08/27)

クレジット戦略型円建て債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 8月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	222,259,520
国債証券	7,714,217,300
特殊債券	100,378,000
社債券	8,219,330,904
未収利息	47,080,842
前払費用	2,249,370
流動資産合計	16,305,515,936
資産合計	16,305,515,936
負債の部
流動負債
未払解約金	11,200,000
流動負債合計	11,200,000
負債合計	11,200,000
純資産の部
元本等
元本	16,401,905,499
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△107,589,563
元本等合計	16,294,315,936
純資産合計	16,294,315,936
負債純資産合計	16,305,515,936

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 8月27日現在
1.	担保に供されている資産
		デリバティブ取引に係る証拠金の代用として差し入れている資産は次の通りであります。 国債証券 27,903,120円
2.	元本の欠損
			107,589,563円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9934円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,934円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 6月30日 至 2024年 8月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月27日現在
期首	2023年 6月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	12,647,045,216円
同期中における追加設定元本額	9,516,056,317円
同期中における一部解約元本額	5,761,196,034円
期末元本額	16,401,905,499円
期末元本額の内訳*
ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)	396,229,339円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	11,854,340,355円
野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)	2,806,300,260円
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)	264,002,966円
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)	70,492,104円
クレジット戦略型円建て債券オープン(非課税適格機関投資家専用)	1,010,540,475円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年8月27日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第452回	50,000,000	49,873,500
		国庫債券 利付(2年)第455回	200,000,000	199,308,000	代用有価証券 28,000,000円
		国庫債券 利付(2年)第458回	100,000,000	99,820,000
		国庫債券 利付(5年)第149回	50,000,000	49,636,500
		国庫債券 利付(5年)第152回	250,000,000	248,287,500
		国庫債券 利付(5年)第153回	300,000,000	296,910,000
		国庫債券 利付(5年)第154回	200,000,000	198,304,000
		国庫債券 利付(5年)第161回	300,000,000	298,704,000
		国庫債券 利付(40年)第13回	20,000,000	11,740,800
		国庫債券 利付(40年)第16回	10,000,000	7,547,700
		国庫債券 利付(10年)第361回	160,000,000	155,654,400
		国庫債券 利付(10年)第363回	160,000,000	154,916,800
		国庫債券 利付(10年)第364回	100,000,000	96,546,000
		国庫債券 利付(10年)第365回	200,000,000	192,522,000
		国庫債券 利付(10年)第368回	250,000,000	240,367,500
		国庫債券 利付(10年)第370回	220,000,000	215,661,600
		国庫債券 利付(10年)第371回	420,000,000	407,009,400
		国庫債券 利付(10年)第372回	380,000,000	380,319,200
		国庫債券 利付(10年)第374回	80,000,000	79,645,600
		国庫債券 利付(30年)第65回	220,000,000	152,152,000
		国庫債券 利付(30年)第69回	160,000,000	118,035,200
		国庫債券 利付(30年)第71回	50,000,000	36,550,500
		国庫債券 利付(30年)第72回	100,000,000	72,765,000
		国庫債券 利付(30年)第73回	50,000,000	36,215,500
		国庫債券 利付(30年)第76回	270,000,000	233,533,800
		国庫債券 利付(30年)第78回	230,000,000	197,901,200
		国庫債券 利付(30年)第79回	110,000,000	89,731,400
		国庫債券 利付(30年)第80回	300,000,000	282,990,000
		国庫債券 利付(30年)第81回	370,000,000	332,211,900
		国庫債券 利付(20年)第164回	180,000,000	163,024,200
		国庫債券 利付(20年)第165回	100,000,000	90,157,000
		国庫債券 利付(20年)第167回	360,000,000	321,368,400
		国庫債券 利付(20年)第168回	50,000,000	43,767,500
		国庫債券 利付(20年)第171回	120,000,000	101,688,000
		国庫債券 利付(20年)第173回	200,000,000	170,358,000
		国庫債券 利付(20年)第176回	100,000,000	85,321,000
		国庫債券 利付(20年)第177回	100,000,000	83,384,000
		国庫債券 利付(20年)第178回	150,000,000	126,610,500
		国庫債券 利付(20年)第180回	250,000,000	220,467,500
		国庫債券 利付(20年)第182回	350,000,000	322,539,000
		国庫債券 利付(20年)第184回	140,000,000	128,058,000
		国庫債券 利付(20年)第185回	140,000,000	127,572,200
		国庫債券 利付(20年)第186回	470,000,000	457,451,000
		国庫債券 利付(20年)第187回	360,000,000	337,590,000
	小計	銘柄数:44	8,380,000,000	7,714,217,300
		組入時価比率:47.3%		48.1%
	合計			7,714,217,300
特殊債券	日本円	商工債券 変動利付(永久)第2回劣後特約付	100,000,000	100,378,000
	小計	銘柄数:1	100,000,000	100,378,000
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	合計			100,378,000
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第15回円貨社債	100,000,000	100,052,904
		フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第35回円貨社債	100,000,000	98,874,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第20回期限前償還条項付	400,000,000	396,816,000
		大和ハウス工業 第4回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約	200,000,000	198,400,000
		積水ハウス 第3回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	300,000,000	304,260,000
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	100,000,000	100,143,000
		BARCLAYS PLC	200,000,000	199,978,000
		KKR GROUP FINANCE	200,000,000	200,740,000
		住友生命第4回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・任意償還条	100,000,000	100,210,000
		アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	300,000,000	300,270,000
		不二製油グループ本社第2回利払繰延条項期限前償還劣後特約付	100,000,000	99,580,000
		中央日本土地建物グループ 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,511,000
		中央日本土地建物グループ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,987,000
		住友化学 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	92,716,000
		武田薬品工業 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	400,000,000	400,228,000
		武田薬品工業 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	600,000,000	601,272,000
		ENEOS 第4回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,589,000
		ENEOS 第5回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,634,000
		東海カーボン第3回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,510,000
		日本製鉄 第5回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	300,000,000	302,430,000
		日本製鉄 第6回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	400,000,000	403,400,000
		日本生命第8回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	99,110,000
		パナソニック第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,457,000
		日本生命第4回A号利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	98,570,000
		アイシン精機第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,850,000
		日本生命第7回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	200,000,000	188,114,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ第17回任意償還条項付無担	200,000,000	200,536,000
		三菱東京UFJ銀行 第30回劣後特約付	100,000,000	106,727,000
		三井住友フィナンシャル 第1回期限前償還条項付担保提供制限等	100,000,000	100,070,000
		三井住友フィナンシャル・グループ第13回任意償還条項付無担	200,000,000	200,680,000
		NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	200,000,000	194,622,000
		アイフル 第69回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,938,000
		オリックス 第5回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,500,000
		T&Dホールディングス第1回利払繰延・期限前償還条項劣後特約	300,000,000	297,390,000
		南海電気鉄道 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,947,000
		名古屋鉄道 第52回社債間限定同順位特約付	300,000,000	273,171,000
		名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,868,000
		USEN-NEXT HOLDINGS 第1回無担保社債間限定	100,000,000	98,832,000
		ソフトバンク 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,918,000
		ソフトバンク 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,262,000
		関西電力 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,200,000
		中国電力 第448回	100,000,000	97,054,000
		東北電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,782,000
		東北電力 第563回	200,000,000	196,020,000
		九州電力 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,399,000
		東京電力パワーグリッド 第45回	100,000,000	96,991,000
		東京電力パワーグリッド 第46回	100,000,000	91,006,000
		JERA 第22回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,918,000
		JERA 第25回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,798,000
	小計	銘柄数:49	8,300,000,000	8,219,330,904
		組入時価比率:50.4%		51.3%
	合計			8,219,330,904
	合計			16,033,926,204

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)備考欄の代用有価証券の数値は、券面金額を表示しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。