有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 6月 3日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	218,547
コール・ローン	4,772,145,409
株式	157,163,668,200
派生商品評価勘定	116,605,720
未収入金	7,707,070
未収配当金	846,841,376
未収利息	10,766
差入委託証拠金	224,776,157
流動資産合計	163,131,973,245
資産合計	163,131,973,245
負債の部
流動負債
未払解約金	346,193,082
流動負債合計	346,193,082
負債合計	346,193,082
純資産の部
元本等
元本	61,999,456,141
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,786,324,022
元本等合計	162,785,780,163
純資産合計	162,785,780,163
負債純資産合計	163,131,973,245

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 6月 3日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6256円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,256円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 7月10日 至 2024年 6月 3日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月 3日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 6月 3日現在
期首	2023年 7月10日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	54,507,175,872円
同期中における追加設定元本額	34,917,876,495円
同期中における一部解約元本額	27,425,596,226円
期末元本額	61,999,456,141円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	9,441,196,869円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	275,688,480円
野村インデックスファンド・日経225	34,279,229,058円
野村つみたて日本株投信	7,788,115,646円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	1,808,062,209円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)	1,180,620,850円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	394,727,235円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	45,702,684円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	6,786,113,110円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年6月3日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	132,000	887.80	117,189,600
		INPEX	52,800	2,484.00	131,155,200
		コムシスホールディングス	132,000	3,173.00	418,836,000
		大成建設	26,400	6,151.00	162,386,400
		大林組	132,000	1,840.00	242,880,000
		清水建設	132,000	868.10	114,589,200
		長谷工コーポレーション	26,400	1,811.00	47,810,400
		鹿島建設	66,000	2,686.50	177,309,000
		大和ハウス工業	132,000	4,241.00	559,812,000
		積水ハウス	132,000	3,623.00	478,236,000
		日揮ホールディングス	132,000	1,256.50	165,858,000
		日清製粉グループ本社	132,000	1,773.50	234,102,000
		明治ホールディングス	52,800	3,536.00	186,700,800
		日本ハム	66,000	4,848.00	319,968,000
		サッポロホールディングス	26,400	5,374.00	141,873,600
		アサヒグループホールディングス	132,000	5,793.00	764,676,000
		キリンホールディングス	132,000	2,194.00	289,608,000
		キッコーマン	660,000	1,839.50	1,214,070,000
		味の素	132,000	5,674.00	748,968,000
		ニチレイ	66,000	3,591.00	237,006,000
		日本たばこ産業	132,000	4,533.00	598,356,000
		帝人	26,400	1,546.00	40,814,400
		東レ	132,000	801.50	105,798,000
		王子ホールディングス	132,000	634.30	83,727,600
		日本製紙	13,200	989.00	13,054,800
		クラレ	132,000	1,899.00	250,668,000
		旭化成	132,000	1,037.00	136,884,000
		レゾナック・ホールディングス	13,200	3,428.00	45,249,600
		住友化学	132,000	326.50	43,098,000
		日産化学	132,000	4,620.00	609,840,000
		東ソー	66,000	2,004.00	132,264,000
		トクヤマ	26,400	3,021.00	79,754,400
		デンカ	26,400	2,241.50	59,175,600
		信越化学工業	660,000	5,953.00	3,928,980,000
		三井化学	26,400	4,769.00	125,901,600
		三菱ケミカルグループ	66,000	844.60	55,743,600
		UBE	13,200	2,885.50	38,088,600
		花王	132,000	6,993.00	923,076,000
		DIC	13,200	3,292.00	43,454,400
		富士フイルムホールディングス	396,000	3,599.00	1,425,204,000
		資生堂	132,000	4,994.00	659,208,000
		日東電工	132,000	12,035.00	1,588,620,000
		協和キリン	132,000	2,680.50	353,826,000
		武田薬品工業	132,000	4,202.00	554,664,000
		アステラス製薬	660,000	1,557.50	1,027,950,000
		住友ファーマ	132,000	328.00	43,296,000
		塩野義製薬	132,000	7,118.00	939,576,000
		中外製薬	396,000	4,812.00	1,905,552,000
		エーザイ	132,000	6,819.00	900,108,000
		第一三共	396,000	5,449.00	2,157,804,000
		大塚ホールディングス	132,000	6,482.00	855,624,000
		出光興産	264,000	1,097.50	289,740,000
		ENEOSホールディングス	132,000	820.00	108,240,000
		横浜ゴム	66,000	3,900.00	257,400,000
		ブリヂストン	132,000	6,878.00	907,896,000
		AGC	26,400	5,478.00	144,619,200
		日本電気硝子	39,600	3,735.00	147,906,000
		太平洋セメント	13,200	3,976.00	52,483,200
		東海カーボン	132,000	1,004.50	132,594,000
		TOTO	66,000	3,955.00	261,030,000
		日本碍子	132,000	2,114.00	279,048,000
		日本製鉄	13,200	3,439.00	45,394,800
		神戸製鋼所	13,200	2,057.00	27,152,400
		JFEホールディングス	13,200	2,368.00	31,257,600
	三井金属鉱業	13,200	5,059.00	66,778,800
	三菱マテリアル	13,200	3,039.00	40,114,800
	住友金属鉱山	66,000	5,128.00	338,448,000
	DOWAホールディングス	26,400	5,866.00	154,862,400
	古河電気工業	13,200	4,046.00	53,407,200
	住友電気工業	132,000	2,576.00	340,032,000
	フジクラ	132,000	3,076.00	406,032,000
	SUMCO	13,200	2,357.50	31,119,000
	日本製鋼所	26,400	4,735.00	125,004,000
	オークマ	26,400	6,863.00	181,183,200
	アマダ	132,000	1,801.00	237,732,000
	ディスコ	26,400	59,990.00	1,583,736,000
	SMC	13,200	80,390.00	1,061,148,000
	小松製作所	132,000	4,689.00	618,948,000
	住友重機械工業	26,400	4,319.00	114,021,600
	日立建機	132,000	4,302.00	567,864,000
	クボタ	132,000	2,245.00	296,340,000
	荏原製作所	26,400	11,625.00	306,900,000
	ダイキン工業	132,000	23,315.00	3,077,580,000
	日本精工	132,000	778.30	102,735,600
	NTN	132,000	330.40	43,612,800
	ジェイテクト	132,000	1,154.00	152,328,000
	日立造船	26,400	1,108.00	29,251,200
	三菱重工業	132,000	1,390.00	183,480,000
	IHI	13,200	3,995.00	52,734,000
	コニカミノルタ	132,000	479.70	63,320,400
	ミネベアミツミ	132,000	3,308.00	436,656,000
	日立製作所	26,400	16,565.00	437,316,000
	三菱電機	132,000	2,755.00	363,660,000
	富士電機	26,400	9,437.00	249,136,800
	安川電機	132,000	6,267.00	827,244,000
	ソシオネクスト	132,000	4,345.00	573,540,000
	ニデック	105,600	7,697.00	812,803,200
	オムロン	132,000	5,315.00	701,580,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	26,400	3,327.00	87,832,800
	日本電気	13,200	11,640.00	153,648,000
	富士通	132,000	2,291.50	302,478,000
	ルネサスエレクトロニクス	132,000	2,933.00	387,156,000
	セイコーエプソン	264,000	2,548.00	672,672,000
	パナソニック ホールディングス	132,000	1,401.00	184,932,000
	シャープ	132,000	984.10	129,901,200
	ソニーグループ	132,000	13,085.00	1,727,220,000
	TDK	396,000	8,150.00	3,227,400,000
	アルプスアルパイン	132,000	1,504.00	198,528,000
	横河電機	132,000	4,087.00	539,484,000
	アドバンテスト	1,056,000	5,353.00	5,652,768,000
	キーエンス	13,200	71,490.00	943,668,000
	レーザーテック	52,800	40,100.00	2,117,280,000
	カシオ計算機	132,000	1,187.50	156,750,000
	ファナック	660,000	4,434.00	2,926,440,000
	京セラ	1,056,000	1,834.00	1,936,704,000
	太陽誘電	132,000	3,423.00	451,836,000
	村田製作所	316,800	3,058.00	968,774,400
	SCREENホールディングス	52,800	15,390.00	812,592,000
	キヤノン	198,000	4,673.00	925,254,000
	リコー	132,000	1,475.00	194,700,000
	東京エレクトロン	396,000	34,210.00	13,547,160,000
	デンソー	528,000	2,559.50	1,351,416,000
	川崎重工業	13,200	5,995.00	79,134,000
	日産自動車	132,000	569.40	75,160,800
	いすゞ自動車	66,000	2,092.50	138,105,000
	トヨタ自動車	660,000	3,341.00	2,205,060,000
	日野自動車	132,000	441.70	58,304,400
	三菱自動車工業	13,200	442.30	5,838,360
	マツダ	26,400	1,603.50	42,332,400
	本田技研工業	792,000	1,765.50	1,398,276,000
	スズキ	528,000	1,891.50	998,712,000
	SUBARU	132,000	3,554.00	469,128,000
	ヤマハ発動機	396,000	1,524.00	603,504,000
	テルモ	1,056,000	2,680.00	2,830,080,000
	ニコン	132,000	1,634.00	215,688,000
	オリンパス	528,000	2,496.50	1,318,152,000
	HOYA	66,000	19,255.00	1,270,830,000
	シチズン時計	132,000	1,049.00	138,468,000
	バンダイナムコホールディングス	396,000	2,947.00	1,167,012,000
	TOPPANホールディングス	66,000	4,072.00	268,752,000
	大日本印刷	66,000	4,943.00	326,238,000
	ヤマハ	132,000	3,552.00	468,864,000
	任天堂	132,000	8,671.00	1,144,572,000
	東京電力ホールディングス	13,200	928.80	12,260,160
	中部電力	13,200	2,137.50	28,215,000
	関西電力	13,200	2,849.00	37,606,800
	東京瓦斯	26,400	3,571.00	94,274,400
	大阪瓦斯	26,400	3,545.00	93,588,000
	東武鉄道	26,400	2,747.50	72,534,000
	東急	66,000	1,841.50	121,539,000
	小田急電鉄	66,000	1,597.00	105,402,000
	京王電鉄	26,400	3,757.00	99,184,800
	京成電鉄	66,000	5,736.00	378,576,000
	東日本旅客鉄道	39,600	2,759.00	109,256,400
	西日本旅客鉄道	26,400	3,137.00	82,816,800
	東海旅客鉄道	66,000	3,493.00	230,538,000
	ヤマトホールディングス	132,000	1,811.50	239,118,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	13,200	7,788.00	102,801,600
	日本郵船	39,600	5,119.00	202,712,400
	商船三井	39,600	5,243.00	207,622,800
	川崎汽船	118,800	2,441.00	289,990,800
	日本航空	132,000	2,651.00	349,932,000
	ANAホールディングス	13,200	3,005.00	39,666,000
	三菱倉庫	66,000	5,293.00	349,338,000
	ネクソン	264,000	2,662.50	702,900,000
	メルカリ	132,000	2,048.00	270,336,000
	LINEヤフー	52,800	375.00	19,800,000
	トレンドマイクロ	132,000	7,184.00	948,288,000
	日本電信電話	1,320,000	155.00	204,600,000
	KDDI	792,000	4,356.00	3,449,952,000
	ソフトバンク	132,000	1,921.50	253,638,000
	東宝	13,200	5,002.00	66,026,400
	NTTデータグループ	660,000	2,387.50	1,575,750,000
	コナミグループ	132,000	10,985.00	1,450,020,000
	ソフトバンクグループ	792,000	9,095.00	7,203,240,000
	双日	13,200	4,134.00	54,568,800
	伊藤忠商事	132,000	7,530.00	993,960,000
	丸紅	132,000	3,090.00	407,880,000
	豊田通商	132,000	9,553.00	1,260,996,000
	三井物産	132,000	8,077.00	1,066,164,000
	住友商事	132,000	4,134.00	545,688,000
	三菱商事	396,000	3,360.00	1,330,560,000
	J.フロント リテイリング	66,000	1,551.00	102,366,000
	ZOZO	132,000	3,730.00	492,360,000
	三越伊勢丹ホールディングス	132,000	3,333.00	439,956,000
	セブン&アイ・ホールディングス	396,000	2,033.00	805,068,000
	高島屋	66,000	2,646.50	174,669,000
	丸井グループ	132,000	2,330.00	307,560,000
	イオン	132,000	3,413.00	450,516,000
	ニトリホールディングス	66,000	17,235.00	1,137,510,000
	ファーストリテイリング	396,000	40,930.00	16,208,280,000
	しずおかフィナンシャルグループ	132,000	1,629.50	215,094,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	132,000	982.20	129,650,400
	あおぞら銀行	13,200	2,366.50	31,237,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	132,000	1,696.00	223,872,000
	りそなホールディングス	13,200	1,098.00	14,493,600
	三井住友トラスト・ホールディングス	26,400	3,698.00	97,627,200
	三井住友フィナンシャルグループ	13,200	10,445.00	137,874,000
	千葉銀行	132,000	1,519.00	200,508,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	26,400	4,614.00	121,809,600
	みずほフィナンシャルグループ	13,200	3,283.00	43,335,600
	大和証券グループ本社	132,000	1,302.50	171,930,000
	野村ホールディングス	132,000	988.30	130,455,600
	SOMPOホールディングス	79,200	3,429.00	271,576,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	118,800	3,385.00	402,138,000
	第一生命ホールディングス	13,200	4,300.00	56,760,000
	東京海上ホールディングス	198,000	5,639.00	1,116,522,000
	T&Dホールディングス	26,400	2,850.00	75,240,000
	クレディセゾン	132,000	3,441.00	454,212,000
	オリックス	132,000	3,482.00	459,624,000
	日本取引所グループ	132,000	3,756.00	495,792,000
	東急不動産ホールディングス	132,000	1,095.50	144,606,000
	三井不動産	396,000	1,467.50	581,130,000
	三菱地所	132,000	2,657.00	350,724,000
	東京建物	66,000	2,564.00	169,224,000
	住友不動産	132,000	4,966.00	655,512,000
	エムスリー	316,800	1,625.00	514,800,000
	ディー・エヌ・エー	39,600	1,489.00	58,964,400
	電通グループ	132,000	4,201.00	554,532,000
	オリエンタルランド	132,000	4,505.00	594,660,000
	サイバーエージェント	105,600	965.30	101,935,680
	楽天グループ	132,000	840.00	110,880,000
	リクルートホールディングス	396,000	8,064.00	3,193,344,000
	日本郵政	132,000	1,537.00	202,884,000
	セコム	132,000	9,837.00	1,298,484,000
小計	銘柄数:225			157,163,668,200
	組入時価比率:96.5%			100.0%
	合計				157,163,668,200

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年6月3日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 6月 3日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	5,490,683,000	-	5,607,360,000	116,605,720
合計	5,490,683,000	-	5,607,360,000	116,605,720

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。