有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 6月 3日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	783,608
コール・ローン	3,542,399,419
株式	179,003,651,670
派生商品評価勘定	7,328,815
未収配当金	1,172,223,270
未収利息	47,383
差入委託証拠金	222,110,895
流動資産合計	183,948,545,060
資産合計	183,948,545,060
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,132,670
未払解約金	54,758,747
流動負債合計	77,891,417
負債合計	77,891,417
純資産の部
元本等
元本	71,534,024,961
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	112,336,628,682
元本等合計	183,870,653,643
純資産合計	183,870,653,643
負債純資産合計	183,948,545,060

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月 3日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5704円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,704円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月 4日 至 2025年 6月 3日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月 3日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月 3日現在
期首	2024年 6月 4日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	61,999,456,141円
同期中における追加設定元本額	37,822,013,827円
同期中における一部解約元本額	28,287,445,007円
期末元本額	71,534,024,961円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	9,025,662,683円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	257,096,289円
野村インデックスファンド・日経225	37,716,014,694円
野村つみたて日本株投信	8,601,159,048円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	2,744,204,663円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)	5,647,429,086円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	350,457,813円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	40,745,047円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	7,151,255,638円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年6月3日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	159,000	839.80	133,528,200
		INPEX	63,600	1,976.50	125,705,400
		コムシスホールディングス	159,000	3,290.00	523,110,000
		大成建設	31,800	8,052.00	256,053,600
		大林組	159,000	2,150.00	341,850,000
		清水建設	159,000	1,554.50	247,165,500
		長谷工コーポレーション	31,800	2,148.00	68,306,400
		鹿島建設	79,500	3,553.00	282,463,500
		大和ハウス工業	159,000	4,872.00	774,648,000
		積水ハウス	159,000	3,266.00	519,294,000
		日揮ホールディングス	159,000	1,226.00	194,934,000
		日清製粉グループ本社	159,000	1,736.50	276,103,500
		明治ホールディングス	63,600	3,258.00	207,208,800
		日本ハム	79,500	5,099.00	405,370,500
		サッポロホールディングス	31,800	7,294.00	231,949,200
		アサヒグループホールディングス	477,000	1,897.00	904,869,000
		キリンホールディングス	159,000	2,070.50	329,209,500
		キッコーマン	795,000	1,305.00	1,037,475,000
		味の素	318,000	3,619.00	1,150,842,000
		ニチレイ	159,000	1,904.00	302,736,000
		日本たばこ産業	159,000	4,410.00	701,190,000
		帝人	31,800	1,136.50	36,140,700
		東レ	159,000	989.80	157,378,200
		王子ホールディングス	159,000	687.90	109,376,100
		クラレ	159,000	1,801.00	286,359,000
		旭化成	159,000	1,016.00	161,544,000
		レゾナック・ホールディングス	15,900	3,045.00	48,415,500
		住友化学	159,000	341.60	54,314,400
		日産化学	159,000	4,211.00	669,549,000
		東ソー	79,500	2,102.50	167,148,750
		トクヤマ	31,800	2,828.00	89,930,400
		デンカ	31,800	2,008.50	63,870,300
		信越化学工業	795,000	4,578.00	3,639,510,000
		三井化学	31,800	3,258.00	103,604,400
		三菱ケミカルグループ	79,500	757.40	60,213,300
		UBE	15,900	2,243.00	35,663,700
		花王	159,000	6,757.00	1,074,363,000
		富士フイルムホールディングス	477,000	3,218.00	1,534,986,000
		資生堂	159,000	2,304.50	366,415,500
		日東電工	795,000	2,631.00	2,091,645,000
		協和キリン	159,000	2,380.00	378,420,000
		武田薬品工業	159,000	4,288.00	681,792,000
		アステラス製薬	795,000	1,428.00	1,135,260,000
		住友ファーマ	159,000	840.00	133,560,000
		塩野義製薬	477,000	2,398.50	1,144,084,500
		中外製薬	477,000	7,497.00	3,576,069,000
		エーザイ	159,000	4,081.00	648,879,000
		第一三共	477,000	3,702.00	1,765,854,000
		大塚ホールディングス	159,000	6,993.00	1,111,887,000
		出光興産	318,000	867.10	275,737,800
		ENEOSホールディングス	159,000	696.50	110,743,500
		横浜ゴム	79,500	3,591.00	285,484,500
		ブリヂストン	159,000	5,976.00	950,184,000
		AGC	31,800	4,274.00	135,913,200
		日本電気硝子	47,700	3,411.00	162,704,700
		太平洋セメント	15,900	3,631.00	57,732,900
		東海カーボン	159,000	1,002.50	159,397,500
		TOTO	79,500	3,723.00	295,978,500
		日本碍子	159,000	1,761.50	280,078,500
		日本製鉄	15,900	2,871.00	45,648,900
		神戸製鋼所	15,900	1,637.00	26,028,300
		JFEホールディングス	15,900	1,680.00	26,712,000
		三井金属鉱業	15,900	4,934.00	78,450,600
		三菱マテリアル	15,900	2,245.00	35,695,500
	住友金属鉱山	79,500	3,317.00	263,701,500
	DOWAホールディングス	31,800	4,548.00	144,626,400
	古河電気工業	15,900	6,778.00	107,770,200
	住友電気工業	159,000	2,969.50	472,150,500
	フジクラ	159,000	6,688.00	1,063,392,000
	SUMCO	15,900	949.40	15,095,460
	日本製鋼所	31,800	7,100.00	225,780,000
	オークマ	63,600	3,695.00	235,002,000
	アマダ	159,000	1,494.00	237,546,000
	ディスコ	31,800	32,320.00	1,027,776,000
	SMC	15,900	54,450.00	865,755,000
	小松製作所	159,000	4,340.00	690,060,000
	住友重機械工業	31,800	3,071.00	97,657,800
	日立建機	159,000	4,349.00	691,491,000
	クボタ	159,000	1,600.00	254,400,000
	荏原製作所	159,000	2,270.50	361,009,500
	ダイキン工業	159,000	16,425.00	2,611,575,000
	日本精工	159,000	640.90	101,903,100
	NTN	159,000	215.00	34,185,000
	ジェイテクト	159,000	1,120.50	178,159,500
	カナデビア	31,800	948.00	30,146,400
	三菱重工業	159,000	3,364.00	534,876,000
	IHI	15,900	15,280.00	242,952,000
	コニカミノルタ	159,000	430.20	68,401,800
	ミネベアミツミ	159,000	1,963.50	312,196,500
	日立製作所	159,000	3,930.00	624,870,000
	三菱電機	159,000	2,976.00	473,184,000
	富士電機	31,800	6,369.00	202,534,200
	安川電機	159,000	3,307.00	525,813,000
	ソシオネクスト	159,000	2,230.50	354,649,500
	ニデック	254,400	2,741.50	697,437,600
	オムロン	159,000	3,725.00	592,275,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	31,800	2,586.00	82,234,800
	日本電気	79,500	3,826.00	304,167,000
	富士通	159,000	3,407.00	541,713,000
	ルネサスエレクトロニクス	159,000	1,763.00	280,317,000
	セイコーエプソン	318,000	1,844.00	586,392,000
	パナソニック ホールディングス	159,000	1,622.50	257,977,500
	シャープ	159,000	703.00	111,777,000
	ソニーグループ	795,000	3,834.00	3,048,030,000
	TDK	2,385,000	1,508.00	3,596,580,000
	アルプスアルパイン	159,000	1,403.00	223,077,000
	横河電機	159,000	3,535.00	562,065,000
	アドバンテスト	1,272,000	7,277.00	9,256,344,000
	キーエンス	15,900	59,470.00	945,573,000
	レーザーテック	63,600	14,185.00	902,166,000
	カシオ計算機	159,000	1,032.50	164,167,500
	ファナック	795,000	3,791.00	3,013,845,000
	京セラ	1,272,000	1,706.00	2,170,032,000
	太陽誘電	159,000	2,370.00	376,830,000
	村田製作所	381,600	2,068.50	789,339,600
	SCREENホールディングス	63,600	10,070.00	640,452,000
	キヤノン	238,500	4,310.00	1,027,935,000
	リコー	159,000	1,314.50	209,005,500
	東京エレクトロン	477,000	22,400.00	10,684,800,000
	デンソー	636,000	1,913.00	1,216,668,000
	川崎重工業	15,900	10,825.00	172,117,500
	日産自動車	159,000	367.00	58,353,000
	いすゞ自動車	79,500	1,893.50	150,533,250
	トヨタ自動車	795,000	2,675.00	2,126,625,000
	日野自動車	159,000	468.70	74,523,300
	三菱自動車工業	15,900	423.60	6,735,240
	マツダ	31,800	875.00	27,825,000
	本田技研工業	954,000	1,423.50	1,358,019,000
	スズキ	636,000	1,738.00	1,105,368,000
	SUBARU	159,000	2,648.00	421,032,000
	ヤマハ発動機	477,000	1,087.00	518,499,000
	テルモ	1,272,000	2,602.50	3,310,380,000
	ニコン	159,000	1,429.50	227,290,500
	オリンパス	636,000	1,872.50	1,190,910,000
	HOYA	79,500	16,625.00	1,321,687,500
	シチズン時計	159,000	850.00	135,150,000
	バンダイナムコホールディングス	477,000	4,552.00	2,171,304,000
	TOPPANホールディングス	79,500	3,666.00	291,447,000
	大日本印刷	159,000	2,110.00	335,490,000
	ヤマハ	477,000	1,005.50	479,623,500
	任天堂	159,000	11,695.00	1,859,505,000
	東京電力ホールディングス	15,900	380.90	6,056,310
	中部電力	15,900	1,730.00	27,507,000
	関西電力	15,900	1,595.00	25,360,500
	東京瓦斯	31,800	4,695.00	149,301,000
	大阪瓦斯	31,800	3,630.00	115,434,000
	東武鉄道	31,800	2,518.50	80,088,300
	東急	79,500	1,730.00	137,535,000
	小田急電鉄	79,500	1,629.00	129,505,500
	京王電鉄	31,800	3,437.00	109,296,600
	京成電鉄	238,500	1,401.50	334,257,750
	東日本旅客鉄道	47,700	2,974.50	141,883,650
	西日本旅客鉄道	31,800	3,107.00	98,802,600
	東海旅客鉄道	79,500	3,113.00	247,483,500
	ヤマトホールディングス	159,000	1,997.00	317,523,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	47,700	2,725.00	129,982,500
	日本郵船	47,700	5,192.00	247,658,400
	商船三井	47,700	5,077.00	242,172,900
	川崎汽船	143,100	2,171.00	310,670,100
	日本航空	159,000	2,937.50	467,062,500
	ANAホールディングス	15,900	2,845.50	45,243,450
	ネクソン	318,000	2,590.00	823,620,000
	野村総合研究所	159,000	5,668.00	901,212,000
	メルカリ	159,000	2,396.00	380,964,000
	LINEヤフー	63,600	525.60	33,428,160
	トレンドマイクロ	159,000	10,750.00	1,709,250,000
	日本電信電話	1,590,000	158.90	252,651,000
	KDDI	1,908,000	2,434.50	4,645,026,000
	ソフトバンク	1,590,000	219.70	349,323,000
	東宝	15,900	7,679.00	122,096,100
	NTTデータグループ	795,000	3,993.00	3,174,435,000
	コナミグループ	159,000	19,750.00	3,140,250,000
	ソフトバンクグループ	954,000	7,377.00	7,037,658,000
	双日	15,900	3,485.00	55,411,500
	伊藤忠商事	159,000	7,520.00	1,195,680,000
	丸紅	159,000	2,861.00	454,899,000
	豊田通商	477,000	3,010.00	1,435,770,000
	三井物産	318,000	2,973.00	945,414,000
	住友商事	159,000	3,626.00	576,534,000
	三菱商事	477,000	2,865.50	1,366,843,500
	J.フロント リテイリング	79,500	2,022.00	160,749,000
	ZOZO	477,000	1,548.50	738,634,500
	三越伊勢丹ホールディングス	159,000	2,223.50	353,536,500
	セブン&アイ・ホールディングス	477,000	2,226.00	1,061,802,000
	良品計画	159,000	5,669.00	901,371,000
	高島屋	159,000	1,119.00	177,921,000
	丸井グループ	159,000	3,028.00	481,452,000
	イオン	159,000	4,412.00	701,508,000
	ニトリホールディングス	79,500	14,235.00	1,131,682,500
	ファーストリテイリング	381,600	48,190.00	18,389,304,000
	しずおかフィナンシャルグループ	159,000	1,690.00	268,710,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	159,000	931.60	148,124,400
	あおぞら銀行	15,900	2,118.50	33,684,150
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	159,000	1,977.00	314,343,000
	りそなホールディングス	15,900	1,274.00	20,256,600
	三井住友トラストグループ	31,800	3,862.00	122,811,600
	三井住友フィナンシャルグループ	47,700	3,640.00	173,628,000
	千葉銀行	159,000	1,321.50	210,118,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	31,800	3,979.00	126,532,200
	みずほフィナンシャルグループ	15,900	3,947.00	62,757,300
	大和証券グループ本社	159,000	967.20	153,784,800
	野村ホールディングス	159,000	876.50	139,363,500
	SOMPOホールディングス	95,400	4,353.00	415,276,200
	MS&ADインシュアランスグループホール	143,100	3,475.00	497,272,500
	第一生命ホールディングス	63,600	1,124.00	71,486,400
	東京海上ホールディングス	238,500	6,172.00	1,472,022,000
	T&Dホールディングス	31,800	3,423.00	108,851,400
	クレディセゾン	159,000	4,050.00	643,950,000
	オリックス	159,000	3,075.00	488,925,000
	日本取引所グループ	318,000	1,572.50	500,055,000
	東急不動産ホールディングス	159,000	1,058.50	168,301,500
	三井不動産	477,000	1,379.00	657,783,000
	三菱地所	159,000	2,697.00	428,823,000
	東京建物	79,500	2,560.00	203,520,000
	住友不動産	159,000	5,548.00	882,132,000
	エムスリー	381,600	2,146.00	818,913,600
	ディー・エヌ・エー	47,700	2,653.00	126,548,100
	電通グループ	159,000	3,085.00	490,515,000
	オリエンタルランド	159,000	3,191.00	507,369,000
	サイバーエージェント	127,200	1,508.50	191,881,200
	楽天グループ	159,000	816.00	129,744,000
	リクルートホールディングス	477,000	8,200.00	3,911,400,000
	日本郵政	159,000	1,394.50	221,725,500
	ベイカレント	79,500	7,680.00	610,560,000
	セコム	318,000	5,290.00	1,682,220,000
小計	銘柄数:225			179,003,651,670
	組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計				179,003,651,670

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年6月3日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 6月 3日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,854,530,000	-	4,838,790,000	△15,803,855
合計	4,854,530,000	-	4,838,790,000	△15,803,855

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。