有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/17-2024/08/13)

(4)【設定及び解約の実績】
TTI・エマージング厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,938,420,330	87,656,574

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
TTI・新興国株式アンコンストレインド戦略マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	739,213,098	22.43
	台湾	554,797,321	16.83
	韓国	478,558,606	14.52
	アルゼンチン	328,219,738	9.96
	ケイマン諸島	238,575,228	7.24
	ブラジル	130,341,120	3.95
	メキシコ	123,036,374	3.73
	カナダ	91,622,442	2.78
	トルコ	89,411,379	2.71
	南アフリカ	69,950,040	2.12
	アメリカ	66,550,097	2.02
	インドネシア	64,923,403	1.97
	アラブ首長国連邦	59,345,594	1.80
	中国	53,596,470	1.63
	イギリス	53,539,630	1.62
	サウジアラビア	40,607,591	1.23
	ポーランド	27,982,142	0.85
	フィリピン	14,381,284	0.44
	バミューダ	2,390,380	0.07
	小計	3,227,041,937	97.90
投資証券	ブラジル	17,189,459	0.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	52,010,422	1.58
合計(純資産総額)		3,296,241,818	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	10,480,297	△0.32

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
TTI・新興国株式アンコンストレインド戦略マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	67,000	4,261.11	285,494,638	4,274.71	286,405,791	8.69
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,533	8,199.30	135,559,026	8,036.40	132,865,801	4.03
メキシコ	株式	VISTA ENERGY SAB DE CV	エネルギー	16,432	7,060.45	116,017,281	7,487.61	123,036,374	3.73
アルゼンチン	株式	YPF S.A.-SPONSORED ADR	エネルギー	37,260	3,104.51	115,674,117	3,249.31	121,069,365	3.67
アルゼンチン	株式	GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	銀行	17,329	4,957.95	85,916,350	5,456.06	94,548,133	2.87
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	13,300	6,961.15	92,583,300	7,012.03	93,260,025	2.83
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	28,168	3,084.24	86,876,787	3,092.42	87,107,145	2.64
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	15,000	5,326.39	79,895,887	5,666.38	84,995,625	2.58
インド	株式	AXIS BANK LTD- GDR REG S	銀行	8,237	9,992.60	82,309,072	10,136.00	83,490,232	2.53
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,641	6,526.86	82,506,037	6,526.86	82,506,037	2.50
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	112,000	673.17	75,394,519	689.03	77,171,494	2.34
カナダ	株式	CAPSTONE COPPER CORP	素材	74,146	910.24	67,490,892	995.04	73,778,369	2.24
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	8,618	8,589.84	74,027,198	8,340.48	71,878,256	2.18
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	14,845	4,564.10	67,754,005	4,775.50	70,892,356	2.15
トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	280,578	231.97	65,085,841	249.52	70,009,309	2.12
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	228	275,383.54	62,787,446	291,886.39	66,550,097	2.02
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	3,543	19,222.20	68,104,254	18,429.42	65,295,435	1.98
アルゼンチン	株式	TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B	エネルギー	23,856	2,843.87	67,843,410	2,712.10	64,699,953	1.96
ケイマン諸島	株式	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	5,000	10,222.14	51,110,702	12,284.70	61,423,505	1.86
インド	株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	14,198	4,019.65	57,070,962	4,216.58	59,866,946	1.82
アラブ首長国連邦	株式	EMAAR PROPERTIES PJSC	不動産管理・開発	177,636	323.82	57,521,734	334.09	59,345,594	1.80
インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	5,050	10,063.60	50,821,180	10,758.64	54,331,132	1.65
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	12,111	4,290.42	51,961,325	4,420.74	53,539,630	1.62
インド	株式	SAMHI HOTELS LTD	消費者サービス	145,554	328.63	47,833,964	354.40	51,584,803	1.56
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	1,037,800	48.36	50,188,257	48.18	49,996,015	1.52
インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	4,120	11,314.18	46,614,405	11,931.53	49,157,895	1.49
アルゼンチン	株式	BANCO MACRO SA-ADR	銀行	5,935	7,919.11	46,999,929	8,071.15	47,902,287	1.45
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR	半導体・半導体製造装置	32,794	1,364.02	44,731,540	1,424.83	46,725,940	1.42
韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	保険	4,383	9,741.42	42,696,643	10,403.88	45,600,206	1.38
韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	216	200,982.40	43,412,198	204,168.00	44,100,288	1.34

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	11.56
	素材	6.01
	資本財	7.22
	運輸	2.06
	消費者サービス	4.15
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.90
	生活必需品流通・小売り	1.04
	食品・飲料・タバコ	0.33
	ヘルスケア機器・サービス	2.61
	銀行	18.16
	金融サービス	1.10
	保険	1.38
	ソフトウェア・サービス	0.91
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.14
	半導体・半導体製造装置	20.68
	電気通信サービス	0.31
	公益事業	0.15
	メディア・娯楽	4.32
	不動産管理・開発	1.87
投資証券	-	0.52
合 計		98.42

②投資不動産物件
TTI・新興国株式アンコンストレインド戦略マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
TTI・新興国株式アンコンストレインド戦略マザーファンド

2024年8月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	72,441.63	10,480,000	10,480,297	△0.32

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。