有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/11-2023/11/27)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年11月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	565,004,857
投資証券	45,284,280,300
未収入金	30,671,900
未収配当金	170,339,045
前払金	21,751,700
差入委託証拠金	34,722,964
流動資産合計	46,106,770,766
資産合計	46,106,770,766
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,122,330
未払金	124,686,300
未払解約金	37,461,900
未払利息	1,532
その他未払費用	4,407
流動負債合計	183,276,469
負債合計	183,276,469
純資産の部
元本等
元本	31,830,142,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,093,351,655
元本等合計	45,923,494,297
純資産合計	45,923,494,297
負債純資産合計	46,106,770,766

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年11月27日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年 9月11日
	期首元本額	30,638,352,792円
	期中追加設定元本額	3,670,801,897円
	期中一部解約元本額	2,479,012,047円
	期末元本額	31,830,142,642円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	854,284,312円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,234,894,523円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,661,860,727円
	DCりそな グローバルバランス	29,869,441円
	つみたてバランスファンド	2,778,491,216円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	287,397,040円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	215,975,122円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	148,698,968円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	79,544,473円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	54,762,057円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	30,954,396円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	67,284,368円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	131,485,087円
	九州SDGs・グローバルバランス	58,471,817円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	2,197,396,741円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	5,504,993円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	60,785,158円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	75,965,557円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	21,120,302円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	40,222,629円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	43,188,372円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	6,271,541円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	155,398円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	94,406円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	593,035円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	361,864円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	930,622円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	33,508円
	りそなJリートインデックス(年1回決算型)	671,633円
	りそなJリートインデックス(年4回決算型)	1,539,499円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	7,130,914,654円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	6,374,393,195円
	Smart-i Jリートインデックス	3,268,167,310円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	70,211,716円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	238,401,027円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	327,047,134円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	2,855,246,841円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	175,032,403円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	3,284,921円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	11,688,117円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	23,737,017円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	5,792,526円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	14,177,252円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	16,074,915円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	133,840,674円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	366,604,442円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	475,849,854円
	りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	250,869,839円
2.	計算日における受益権の総数	31,830,142,642口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.4428円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,428円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年11月27日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年11月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年11月27日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年11月27日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	41,397,929
合計	41,397,929

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2023年11月27日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	631,844,330	-	610,722,000	△21,122,330
合計		631,844,330	-	610,722,000	△21,122,330

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	879	104,513,100
	サンケイリアルエステート投資法人	1,385	125,758,000
	SOSiLA物流リート投資法人	2,157	262,075,500
	東海道リート投資法人	643	81,853,900
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,493	910,730,000
	森ヒルズリート投資法人	5,084	720,402,800
	産業ファンド投資法人	6,597	909,066,600
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,242	1,382,892,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,268	946,890,000
	GLP投資法人	14,604	2,046,020,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,126	671,816,000
	日本プロロジスリート投資法人	7,532	2,090,883,200
	星野リゾート・リート投資法人	798	488,376,000
	Oneリート投資法人	754	199,885,400
	イオンリート投資法人	5,303	757,268,400
	ヒューリックリート投資法人	4,045	622,121,000
	日本リート投資法人	1,404	492,102,000
	積水ハウス・リート投資法人	12,992	1,035,462,400
	トーセイ・リート投資法人	910	123,578,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,066	150,625,800
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,178	128,402,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	13,981	2,362,789,000
	いちごホテルリート投資法人	716	74,965,200
	ラサールロジポート投資法人	5,527	820,759,500
	スターアジア不動産投資法人	6,663	384,455,100
	マリモ地方創生リート投資法人	666	84,848,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,798	853,151,000
	大江戸温泉リート投資法人	661	42,832,800
	投資法人みらい	5,529	238,852,800
	三菱地所物流リート投資法人	1,493	568,833,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,861	299,993,200
	ザイマックス・リート投資法人	701	83,138,600
	タカラレーベン不動産投資法人	2,050	207,050,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,894	242,432,000
	日本ビルファンド投資法人	5,044	3,086,928,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,441	2,544,693,000
	日本都市ファンド投資法人	20,724	2,026,807,200
	オリックス不動産投資法人	8,615	1,474,888,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,957	1,068,955,500
	NTT都市開発リート投資法人	4,383	562,338,900
	東急リアル・エステート投資法人	2,899	518,631,100
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,192	352,716,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,671	1,475,794,600
	森トラストリート投資法人	8,334	611,715,600
	インヴィンシブル投資法人	20,933	1,266,446,500
	フロンティア不動産投資法人	1,604	723,404,000
	平和不動産リート投資法人	3,230	450,262,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,769	809,655,600
	福岡リート投資法人	2,236	373,859,200
	KDX不動産投資法人	12,442	2,106,430,600
	いちごオフィスリート投資法人	3,543	302,926,500
	大和証券オフィス投資法人	896	614,656,000
	阪急阪神リート投資法人	2,061	295,547,400
	スターツプロシード投資法人	749	153,395,200
	大和ハウスリート投資法人	6,517	1,730,915,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,473	1,023,241,100
	大和証券リビング投資法人	6,367	697,823,200
	ジャパンエクセレント投資法人	3,757	497,426,800
合計		272,837	45,284,280,300

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。