有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/28-2024/11/25)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	673,546,838
投資証券	63,468,524,600
未収入金	2,590,976
未収配当金	364,040,201
未収利息	2,029
前払金	45,026,000
差入委託証拠金	55,185,084
流動資産合計	64,608,915,728
資産合計	64,608,915,728
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	47,782,780
未払解約金	14,222,000
流動負債合計	62,004,780
負債合計	62,004,780
純資産の部
元本等
元本	46,838,999,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,707,911,012
元本等合計	64,546,910,948
純資産合計	64,546,910,948
負債純資産合計	64,608,915,728

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年11月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年 5月28日
	期首元本額	41,471,087,552円
	期中追加設定元本額	11,751,525,488円
	期中一部解約元本額	6,383,613,104円
	期末元本額	46,838,999,936円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	985,355,739円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,935,373,954円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	2,595,897,236円
	DCりそな グローバルバランス	33,859,014円
	つみたてバランスファンド	4,350,344,238円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	371,544,388円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	327,508,527円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	220,279,503円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	127,541,400円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	84,550,350円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	53,106,646円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	139,138,442円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	122,051,719円
	九州SDGs・グローバルバランス	53,237,683円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	5,323,197,424円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	14,786,257円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	246,327,624円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	295,397,902円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	100,206,922円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	101,210,409円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	118,226,416円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	15,770,360円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	2,551,685円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	2,221,911円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	9,131,302円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	4,336,558円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	11,011,791円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	2,685,900円
	りそなJリートインデックス(年1回決算型)	74,846,152円
	りそなJリートインデックス(年4回決算型)	118,072,373円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	18,190円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	22,104円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	25,437円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	28,336円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	30,945円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	33,409円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	35,076円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	8,670,958,032円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	8,634,999,060円
	Smart-i Jリートインデックス	3,725,570,628円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	94,333,976円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	343,735,800円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	561,780,170円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	5,451,396,251円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	171,557,071円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,071,303円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	10,211,821円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	30,398,197円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	24,309,528円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	45,739,108円
	りそなマルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	251,477,265円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	128,135,919円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	74,091,910円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	509,676,354円
	りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	199,426,590円
	りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	69,167,631円
2.	計算日における受益権の総数	46,838,999,936口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.3781円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,781円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2024年11月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年11月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年11月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年11月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△3,832,452,731
合計	△3,832,452,731

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2024年11月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	1,047,638,780	-	999,856,000	△47,782,780
合計		1,047,638,780	-	999,856,000	△47,782,780

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,445	162,273,500
	サンケイリアルエステート投資法人	2,091	160,379,700
	SOSiLA物流リート投資法人	3,257	363,481,200
	東海道リート投資法人	1,115	119,416,500
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,254	1,332,114,000
	森ヒルズリート投資法人	7,676	961,802,800
	産業ファンド投資法人	11,951	1,391,096,400
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,415	1,902,047,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,173	1,055,022,500
	GLP投資法人	21,926	2,795,565,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,305	960,763,500
	日本プロロジスリート投資法人	11,371	2,802,951,500
	星野リゾート・リート投資法人	2,761	617,911,800
	Oneリート投資法人	1,139	259,236,400
	イオンリート投資法人	8,007	1,017,689,700
	ヒューリックリート投資法人	5,768	767,720,800
	日本リート投資法人	2,120	674,160,000
	積水ハウス・リート投資法人	19,615	1,439,741,000
	トーセイ・リート投資法人	1,419	176,239,800
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,609	171,036,700
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,779	164,735,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	20,895	2,983,806,000
	いちごホテルリート投資法人	1,080	154,440,000
	ラサールロジポート投資法人	8,357	1,204,243,700
	スターアジア不動産投資法人	12,029	606,261,600
	マリモ地方創生リート投資法人	1,185	132,246,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,229	1,445,666,400
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,054	71,566,600
	投資法人みらい	8,988	363,115,200
	三菱地所物流リート投資法人	2,254	788,900,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	2,810	401,830,000
	ザイマックス・リート投資法人	1,118	124,433,400
	タカラレーベン不動産投資法人	4,263	368,323,200
	日本ビルファンド投資法人	38,074	4,721,176,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	6,705	3,774,915,000
	日本都市ファンド投資法人	33,847	3,093,615,800
	オリックス不動産投資法人	13,006	2,175,903,800
	日本プライムリアルティ投資法人	4,464	1,475,352,000
	NTT都市開発リート投資法人	6,635	753,736,000
	東急リアル・エステート投資法人	4,376	694,033,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,727	472,227,300
	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,602	2,060,342,200
	森トラストリート投資法人	12,582	771,276,600
	インヴィンシブル投資法人	35,964	2,301,696,000
	フロンティア不動産投資法人	2,422	965,167,000
	平和不動産リート投資法人	4,786	577,191,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,386	1,164,483,000
	福岡リート投資法人	3,683	531,088,600
	KDX不動産投資法人	18,262	2,746,604,800
	いちごオフィスリート投資法人	4,763	380,563,700
	大和証券オフィス投資法人	2,704	831,480,000
	阪急阪神リート投資法人	3,112	377,485,600
	スターツプロシード投資法人	1,131	195,776,100
	大和ハウスリート投資法人	9,789	2,304,330,600
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	23,980	1,613,854,000
	大和証券リビング投資法人	9,641	877,331,000
	ジャパンエクセレント投資法人	5,605	668,676,500
合計		467,704	63,468,524,600

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。