有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/06-2025/12/05)

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【提出】: 2026/03/05 9:13
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年12月5日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ米ドル建て社債I マザーファンド	3,147,735,064	3,830,793,572
親投資信託受益証券合計		3,147,735,064	3,830,793,572
合計			3,830,793,572

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ米ドル建て社債I マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ米ドル建て社債I マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年12月5日現在
資産の部
流動資産
預金	238,751,828
金銭信託	2,833,518
コール・ローン	53,828,126
特殊債券	278,028,541
社債券	3,227,382,495
未収利息	38,172,026
流動資産合計	3,838,996,534
資産合計	3,838,996,534
負債の部
流動負債
未払解約金	8,094,898
流動負債合計	8,094,898
負債合計	8,094,898
純資産の部
元本等
元本	3,147,735,064
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	683,166,572
元本等合計	3,830,901,636
純資産合計	3,830,901,636
負債純資産合計	3,838,996,534

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年12月6日至 2025年12月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年12月5日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,322,599,094円
	同期中追加設定元本額	26,648円
	同期中一部解約元本額	174,890,678円
	元本の内訳
	ファンド名
	限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド2023-11(為替ヘッジあり)	3,147,735,064円
	計	3,147,735,064円
2.	受益権の総数	3,147,735,064口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年12月6日至 2025年12月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年12月5日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年12月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
特殊債券	22,085,458
社債券	58,423,412
合計	80,508,870

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年12月5日現在
1口当たり純資産額	1.2170円
(1万口当たり純資産額)	(12,170円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年12月5日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	アメリカ・ドル	PETROLEOS MEXICANOS	1,790,000.00	1,792,344.90
	アメリカ・ドル小計		1,790,000.00	1,792,344.90
			(277,664,800)	(278,028,541)
特殊債券合計			277,664,800	278,028,541
			(277,664,800)	(278,028,541)
社債券	アメリカ・ドル	AES CORP/THE	100,000.00	102,197.00
		AIR LEASE CORP	200,000.00	200,764.00
		AIRCASTLE LTD	200,000.00	210,112.00
		ALLY FINANCIAL INC	830,000.00	870,719.80
		AMERICAN TOWER CORP	100,000.00	102,691.00
		ARCELORMITTAL SA	100,000.00	104,018.00
		AVIATION CAPITAL GROUP	200,000.00	207,766.00
		AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	200,000.00	208,282.00
		BANCO SANTANDER SA	1,400,000.00	1,398,950.00
		BANK OF AMERICA CORP	100,000.00	99,666.00
		BARCLAYS PLC	1,380,000.00	1,409,035.20
		BAT INTL FINANCE PLC	100,000.00	100,725.00
		BNP PARIBAS	1,520,000.00	1,457,999.20
		BOSTON PROPERTIES LP	200,000.00	209,198.00
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	200,000.00	195,880.00
		CENTENE CORP	100,000.00	93,149.00
		CHARLES SCHWAB CORP	100,000.00	98,469.00
		CITIGROUP INC	100,000.00	99,784.00
		CONCENTRIX CORP	1,110,000.00	1,141,302.00
		DANSKE BANK A/S	400,000.00	400,404.00
		DEUTSCHE BANK NY	1,790,000.00	1,757,439.90
		DISCOVERY COMMUNICATIONS	81,000.00	79,177.50
		ENERGY TRANSFER LP	100,000.00	101,584.00
		EQUITABLE HOLDINGS INC	34,000.00	34,110.50
		FIFTH THIRD BANCORP	200,000.00	195,512.00
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,310,000.00	1,365,491.60
		GENERAL MOTORS FINL CO	200,000.00	207,144.00
		GLENCORE FUNDING LLC	100,000.00	102,584.00
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	100,000.00	98,215.00
		HCA INC	100,000.00	103,143.00
		HSBC HOLDINGS PLC	1,380,000.00	1,391,619.60
		HYUNDAI CAPITAL AMERICA	100,000.00	103,209.00
		JEFFERIES FIN GROUP INC	200,000.00	207,492.00
		LINCOLN NATIONAL CORP	100,000.00	99,197.00
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	400,000.00	398,064.00
		MACQUARIE GROUP LTD	200,000.00	194,022.00
		MORGAN STANLEY	100,000.00	98,191.00
		NATWEST GROUP PLC	400,000.00	394,324.00
		NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	930,000.00	877,920.00
		SOCIETE GENERALE	1,660,000.00	1,631,414.80
		STANDARD CHARTERED PLC	1,660,000.00	1,631,082.80
		TRUIST FINANCIAL CORP	200,000.00	200,306.00
		US BANCORP	200,000.00	201,576.00
		VAR ENERGI ASA	400,000.00	422,848.00
		VENTAS REALTY LP	100,000.00	99,676.00
		WELLS FARGO & COMPANY	100,000.00	99,260.00
	アメリカ・ドル小計		20,785,000.00	20,805,714.90
			(3,224,169,200)	(3,227,382,495)
社債券合計			3,224,169,200	3,227,382,495
			(3,224,169,200)	(3,227,382,495)
合計				3,505,411,036
				(3,505,411,036)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	特殊債券	1銘柄	7.26	100.00
	社債券	46銘柄	84.25

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/06-2025/12/05)

開示資料

決算