有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/26)

(1)【投資方針】
<基本方針>この信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
<投資対象>ハープ・イシュアー・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とします。
<投資態度>①特別目的会社ハープ・イシュアー・ピーエルシーが発行する円建パフォーマンス・リンク債券への投資を通じて、実質的に米国株式プレミアム戦略のパフォーマンスからの安定的なリターンの獲得を目指します。
②米国株式プレミアム戦略は、米国の株価指数であるS&P500指数を原資産としたプットオプション(期間は約1週間、権利行使価格はプットオプション構築時の参照指数値の97%)を売却することで、参照指数の下落による損失を低減しつつプレミアムの獲得を目指す戦略です。
③担保付円建債券の組入比率は、高位とすることを基本とします。
④資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。