有価証券報告書-第203期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当行グループは、銀行業務を中心として金融サービスに係る事業を行っております。当行は、主に利息収入による収益獲得を目的として貸出金、有価証券及び買入金銭債権等による運用を行っているほか、一定の限度を設け、価格変動による収益獲得を目的として有価証券及び金銭の信託等による運用を行っております。また、資産の流動性を高めるため、現金預け金を保有し、コールローン等の短期市場における資金運用等を行っております。これらの運用原資は、そのほとんどを預金及び譲渡性預金により調達しておりますが、ALM(資産・負債の総合管理)の観点から、必要に応じてコールマネー及び借用金等の調達手段も利用しております。
また、当行は、顧客のリスク回避(ヘッジ)ニーズに応えるため、あるいは当行自身のALMに活用するためにデリバティブ取引を利用しております。その他、一定の限度を設け、売買等による収益獲得を目的としてデリバティブ取引を利用しております。
なお、当行の連結子会社には、金融商品取引業務を行っている子会社、クレジットカード業務を行っている子会社及びリース業務を行っている子会社があり、各社の業務内容に応じてリース債権及びリース投資資産、割賦債権、会員未収金、現金預け金等の金融資産を保有しており、また一部の連結子会社では借用金による調達を行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当行グループが保有する金融資産は、主として当行営業地域内の法人及び個人顧客等に対する貸出金、国内外の債券及び株式等の有価証券等であります。債券については、国債、地方債のほか、政府関係機関債、信用力が高い金融機関、事業法人及び外国政府等が発行する各種債券、金銭債権・不動産等を裏付資産とする証券化商品等を保有しております。また、買入金銭債権として、有価証券に準じる信託受益権、一括ファクタリングシステムに係る業務に伴い顧客から買取った金銭債権等を保有しております。これらに加え、日本銀行等に対する預け金、金融機関に対するコールローン等、連結子会社の事業に伴うリース債権及びリース投資資産等を保有しております。これらは貸出先又は発行体等の信用リスクに晒されており、またそのうち固定金利のものは金利変動により実質価値が変動するリスクに、市場価格がある有価証券等は市場価格の変動リスクに晒されております。
金融負債の大半を占める預金及び譲渡性預金は、そのほとんどが当行営業地域内の顧客から受け入れたものであり、満期の定めのない流動性預金及び残存期間1年以内の固定性預金等、期間が短いものが高い割合を占めております。コールマネー等の短期調達手段は、主に円貨及び外貨の資金ポジションの調整等を目的としたものであります。
金融資産及び金融負債を総合的に捉えたときに、資産と負債の間に金利更改期間、資金決済期間又は取引通貨等に差異があることに起因し、金利あるいは為替相場等の変動により、資産・負債の実質価値又は資金利鞘に変動が生じ、損失を被るリスクがあります。また、資産の流動性が短期的に著しく損なわれる事態が発生した場合には、これを補うために費用負担を伴う追加資金調達あるいは意図せざる価格での資産売却等を余儀なくされるリスクがあります。
デリバティブ取引については、金利関連では主に金利スワップ取引、通貨関連では主に通貨スワップ取引及び為替予約取引を利用しております。これらは主に当行自身が市場リスクを回避(ヘッジ)する目的で、あるいは対顧客取引及びそのカバー取引等として利用しており、デリバティブ取引全体の大半を占めております。その他に、株式先物取引、債券先物取引、債券店頭オプション取引及びクレジットデリバティブ取引等について、売買等による収益獲得又はリスクのヘッジを目的として利用しております。取引に伴うリスクについては、大部分がヘッジ目的の取引又はカバー付の取引であること、契約の相手方はいずれも信用力の高い金融機関及び事業法人等であることから、市場リスク及び信用リスクはともに限定されております。なお、当行ではレバレッジ効果の著しい取引(対象物の価格変動に対して時価の変動率が大きい特殊な取引)は行っておりません。
当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象は債券、貸出金、コールローン及び借用金であり、ヘッジ手段は金利スワップ取引、通貨スワップ取引及び為替スワップ取引であります。ヘッジ方針については、当行では内部規定に基づきヘッジ対象、ヘッジ手段、ヘッジ比率を半期ごとに決定のうえ毎月見直しの必要性を判断しており、連結子会社でもその都度決定しております。ヘッジの有効性評価については、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号)等に定められた方法により確認しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当行グループは、信用リスクの顕在化に伴う多額の損失を回避し、信用リスクを自己資本対比で許容可能な範囲内にコントロールすることにより当行グループ全体の資産の健全性を維持することを基本方針として、諸規定及び組織体制を整備し、信用リスクを管理しております。
当行では、信用リスクを含めた各種リスクの状況は、「ALMリスク管理委員会」において、毎月、総合的に把握・評価・監視し、リスク管理に関する方針や対応策を検討する体制としております。また、「統合リスク管理」の枠組みのもと、自己資本比率の算定に含まれない「与信集中リスク」を含め、信用リスクをVaR(Value at Risk:予想最大損失額)により計量化しており、リスク量を限度枠に照らして管理すること等を通じて、適正なリスクテイクと安定的な収益の確保に努めております。
信用リスクの管理にあたっては、貸出金については営業推進部門から独立した貸出審査部門が厳正に審査・管理を行い、市場取引については市場リスク管理部署(ミドルオフィス)が日々管理を行う体制としております。また、他部門から独立したリスク管理部門に信用リスク管理部署及びリスク統括部署を設置し、相互牽制機能を確保しております。
また、貸出先や個別案件の信用リスクを統一的な尺度により評価する信用格付制度を整備し、信用度を勘案した融資取組方針の策定や貸出金利の設定に活用しております。与信ポートフォリオの運営にあたっては、融資の基本方針を「百五銀行クレジットポリシー」に定め、特定の企業や企業グループに貸出が集中しないよう管理するとともに、業種別・地域別・信用格付別・与信額階層別などの分布状況を把握し、与信の分散に努めております。
なお、業況が悪化するなどの問題先に対しては、経営状況等を適切に把握・管理し、必要に応じて再建計画の策定の指導や整理・回収を行っております。
連結子会社についても、諸規定を整備して各社において信用リスクを管理しているほか、当行の信用リスク管理部署においてグループ全体の信用リスクを管理しております。また、各社に設置した「リスク管理委員会」の運営を通じ、信用リスクを含めた各種リスクの状況を総合的に把握・評価・監視しております。
② 市場リスクの管理
当行グループは、市場変動が経営に与える影響を的確に把握・評価するとともに、適切なポートフォリオ運営を行い、経営体力に照らして適正な水準にリスクを制御しつつ、収益を安定的に確保することを基本方針として、諸規定及び組織体制を整備し、市場リスクを管理しております。
当行では、市場リスクを含めた各種リスクの状況は、「ALMリスク管理委員会」において、毎月、総合的に把握・評価・監視し、リスク管理に関する方針や対応策を検討する体制としております。また、「統合リスク管理」の枠組みのもと、自己資本比率の算定に含まれない「銀行勘定の金利リスク」を含め、各種の市場リスクをVaR等により計量化しており、リスク量をそれぞれのリスクに設定した限度枠に照らして管理すること等を通じて、適正なリスクテイクと安定的な収益の確保に努めております。
市場取引に係る市場リスクについては、市場取引部署(フロントオフィス)と市場事務管理部署(バックオフィス)を明確に分離しているほか、市場リスク管理部署(ミドルオフィス)を設置して日々管理を行うことで、相互牽制機能を確保しております。また、取引の状況、時価及びリスク量等を日次で計測・管理しているほか、市場情報や価格変動等を監視し、状況に応じて適時に管理態勢を強化するなど、不測の損失を被るリスクの低減を図っております。これに加え、売買等による収益獲得を目的とした取引については、ポジション限度枠、ロスカットルール及び損失累計限度額等を設けるなど、投資対象の特性に応じた管理態勢を整備し、そのもとで厳格な管理を行うことを通じ、損失を被るリスクを限定しております。
また、預貸金等を含めた当行全体の金融資産及び金融負債に関する市場リスクについては、各部署の相互牽制が働く体制のもとで、ALMの観点から管理しております。具体的には、資産・負債の構成に関する各種分析及び金利見通しに基づき、半期ごとにALMリスク管理委員会及び意思決定機関である経営会議においてリスクヘッジ方針を策定するとともに、毎月見直しの必要性を判断し、また必要に応じて各種のリスク管理策を検討・実行しております。ヘッジについては、主に固定金利の債券又は貸出金を対象として、金利上昇による価値下落リスクを抑制するため、ヘッジ手段として金利スワップ取引を利用しております。なお、外貨建外債等による運用、外貨預金等による調達等の外貨建商品に係る為替相場の変動リスクは、コールマネー等による調達のほか、通貨関連のデリバティブ取引等を利用し、通貨ごとの運用額と調達額をほぼ均衡させることにより低減を図っております。
連結子会社についても、諸規定を整備して各社において市場リスクを管理しているほか、当行の市場リスク管理部署においてグループ全体の市場リスクを管理しております。また、各社に設置した「リスク管理委員会」の運営を通じ、市場リスクを含めた各種リスクの状況を総合的に把握・評価・監視しております。
(市場リスクに係る定量的情報)
(ア) 金利リスク
当行グループにおいて、金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、有価証券のうち債券、貸出金、預金、譲渡性預金、借用金、デリバティブ取引のうちの金利スワップ取引であり、これらの金融資産及び金融負債についての金利リスクをヒストリカル・シミュレーション法(保有期間3ヶ月、信頼区間99%、観測期間5年間)で算定したVaRにより管理しております。
平成30年3月31日現在で当行の金利リスク量(損失額の推計値)は、全体で8,821百万円(前連結会計年度末は21,927百万円)であります。なお、当行では、モデルが算出するVaRと現在価値の変動を比較するバックテスティングを実施しており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
なお、連結子会社の金利リスクは、影響を受ける金融商品残高が僅少であり重要性が乏しいことから、算定対象外としております。
(イ) 株価リスク
当行グループにおいて、株価リスクの影響を受ける主たる金融商品は、有価証券のうち上場株式であり、これらの金融資産についての株価リスクを、純投資目的の投資株式についてはヒストリカル・シミュレーション法(保有期間3ヶ月、信頼区間99%、観測期間5年間)で算定したVaRにより、純投資目的以外の投資株式についてはその投資目的に鑑み、ヒストリカル・シミュレーション法(保有期間6ヶ月、信頼区間99%、観測期間5年間)で算定したVaR相当の損失発生時に生じる評価損額により、管理しております。
平成30年3月31日現在で当行の株価リスク量(損失額の推計値)は、全体で2,652百万円(前連結会計年度末は3,535百万円)であります。なお、当行では、モデルが算出するVaRと現在価値の変動を比較するバックテスティングを実施しており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
なお、連結子会社の株価リスクは、影響を受ける金融商品残高が僅少であり重要性が乏しいことから、算定対象外としております。
(ウ) その他の価格変動リスク
当行グループにおいて、その他の価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は、有価証券のうち投資信託であり、これらの金融資産についての価格変動リスクを、ヒストリカル・シミュレーション法(保有期間3ヶ月、信頼区間99%、観測期間5年間)で算定したVaRにより管理しております。
平成30年3月31日現在で当行のその他の価格変動リスク量(損失額の推計値)は、全体で23,630百万円(前連結会計年度末は17,164百万円)であります。なお、当行では、モデルが算出するVaRと現在価値の変動を比較するバックテスティングを実施しており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
③ 流動性リスクの管理
当行グループは、運用・調達の状況及び市場動向を的確に把握し、安定的な資金繰りを行うとともに、流動性危機にも適切に対応し得る態勢を整備することを基本方針として、諸規定及び組織体制を整備し、流動性リスクを管理しております。
当行では、流動性リスクを含めた各種リスクの状況は、「ALMリスク管理委員会」において、毎月、総合的に把握・評価・監視し、リスク管理に関する方針や対応策を検討する体制としております。
資金繰りについては、円貨・外貨のそれぞれについて日々の状況及びその見通しを適切に把握・管理しております。また、市場からの調達可能額を定期的に把握するとともに、それに基づいた調達上限額を設け適宜見直しを行うなど、不測の事態への対応策をあらかじめ定めることにより、流動性リスクに備えております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、リース債権及びリース投資資産、当座貸越契約及び貸出コミットメント、債務保証契約(支払承諾見返及び支払承諾)については、重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権、外国為替に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
金利スワップの特例処理を行っているデリバティブ取引の時価は、ヘッジ対象である貸出金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権、外国為替に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
金利スワップの特例処理を行っているデリバティブ取引の時価は、ヘッジ対象である貸出金の時価に含めて記載しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
当行が保有する預け金のうち、満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金及び連結子会社が保有する預け金については、金額が僅少であり重要性が乏しいことから、帳簿価額を時価としております。
(2) コールローン及び買入手形
約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3) 買入金銭債権
買入金銭債権のうち、信託受益権については、取引金融機関から提示された価格によっております。一括ファクタリングシステムに係る業務に伴い顧客から買取った金銭債権については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(4) 商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。
(5) 金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている金融商品については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっており、コールローン等は帳簿価額を時価としております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
(6) 有価証券
株式(時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式を除く)は、取引所の価格によっております。
債券は、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。このうち自行保証付私募債等は、事業性貸出に準じて、将来の元利金及び受取保証料の合計額を、同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引くことにより時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先が発行したものについても、事業性貸出における取扱と同様に、貸倒見積高に準じて実質価値の減価を見積り、時価に反映しております。
投資信託は、公表されている基準価格によっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(7) 貸出金
当行の貸出金(クレジットデリバティブを内包する貸出金を除く)のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
固定金利によるもののうち、消費者ローン及び地方公共団体等を対象とする貸出商品は、商品の種類及び期間に基づく区分ごとに、将来の元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。事業者向け貸出等は、内部格付及び期間に基づく区分ごとに、将来の元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間又は金利満期までの残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
なお、クレジットデリバティブを内包する貸出金の時価は、取引金融機関から提示された価格等によっております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
なお、連結子会社の貸出金は、重要性が乏しいことから、帳簿価額を時価としております。
(8) 外国為替
外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金(外国他店預け)、外国為替関連の短期貸付金(外国他店貸)、輸出手形・旅行小切手等(買入外国為替)、輸入手形による手形貸付等(取立外国為替)であります。これらは、満期のない預け金、又は約定期間が短期間(1年以内)であり、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
負 債
(1) 預金、及び (2) 譲渡性預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来の元利金の合計額を割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間又は金利満期までの残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3) コールマネー及び売渡手形、及び (4) 債券貸借取引受入担保金
これらは、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(5) 借用金
借用金は、一定の期間ごとに区分して、将来の元利金の合計額を割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、同様の新規借入を市場で行った場合に想定される利率を用いております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。連結子会社の借用金は、重要性が乏しいことから、帳簿価額を時価としております。
(6) 外国為替
外国為替は、他の銀行から受け入れた外貨預り金及び非居住者円預り金(外国他店預り)、外国為替関連の短期借入金(外国他店借)、顧客に売り渡した外国為替に係る未払債務(売渡外国為替)並びに顧客に仕向けられた外国為替に係る未払債務(未払外国為替)であります。これらは、満期のない預り金又は約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(6) 有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について3百万円減損処理を行っております。
当連結会計年度において、非上場株式について3百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金のうち、期間の定めのないもの58,642百万円は含めておりません。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金のうち、期間の定めのないもの66,254百万円は含めておりません。
(注4) 借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当行グループは、銀行業務を中心として金融サービスに係る事業を行っております。当行は、主に利息収入による収益獲得を目的として貸出金、有価証券及び買入金銭債権等による運用を行っているほか、一定の限度を設け、価格変動による収益獲得を目的として有価証券及び金銭の信託等による運用を行っております。また、資産の流動性を高めるため、現金預け金を保有し、コールローン等の短期市場における資金運用等を行っております。これらの運用原資は、そのほとんどを預金及び譲渡性預金により調達しておりますが、ALM(資産・負債の総合管理)の観点から、必要に応じてコールマネー及び借用金等の調達手段も利用しております。
また、当行は、顧客のリスク回避(ヘッジ)ニーズに応えるため、あるいは当行自身のALMに活用するためにデリバティブ取引を利用しております。その他、一定の限度を設け、売買等による収益獲得を目的としてデリバティブ取引を利用しております。
なお、当行の連結子会社には、金融商品取引業務を行っている子会社、クレジットカード業務を行っている子会社及びリース業務を行っている子会社があり、各社の業務内容に応じてリース債権及びリース投資資産、割賦債権、会員未収金、現金預け金等の金融資産を保有しており、また一部の連結子会社では借用金による調達を行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当行グループが保有する金融資産は、主として当行営業地域内の法人及び個人顧客等に対する貸出金、国内外の債券及び株式等の有価証券等であります。債券については、国債、地方債のほか、政府関係機関債、信用力が高い金融機関、事業法人及び外国政府等が発行する各種債券、金銭債権・不動産等を裏付資産とする証券化商品等を保有しております。また、買入金銭債権として、有価証券に準じる信託受益権、一括ファクタリングシステムに係る業務に伴い顧客から買取った金銭債権等を保有しております。これらに加え、日本銀行等に対する預け金、金融機関に対するコールローン等、連結子会社の事業に伴うリース債権及びリース投資資産等を保有しております。これらは貸出先又は発行体等の信用リスクに晒されており、またそのうち固定金利のものは金利変動により実質価値が変動するリスクに、市場価格がある有価証券等は市場価格の変動リスクに晒されております。
金融負債の大半を占める預金及び譲渡性預金は、そのほとんどが当行営業地域内の顧客から受け入れたものであり、満期の定めのない流動性預金及び残存期間1年以内の固定性預金等、期間が短いものが高い割合を占めております。コールマネー等の短期調達手段は、主に円貨及び外貨の資金ポジションの調整等を目的としたものであります。
金融資産及び金融負債を総合的に捉えたときに、資産と負債の間に金利更改期間、資金決済期間又は取引通貨等に差異があることに起因し、金利あるいは為替相場等の変動により、資産・負債の実質価値又は資金利鞘に変動が生じ、損失を被るリスクがあります。また、資産の流動性が短期的に著しく損なわれる事態が発生した場合には、これを補うために費用負担を伴う追加資金調達あるいは意図せざる価格での資産売却等を余儀なくされるリスクがあります。
デリバティブ取引については、金利関連では主に金利スワップ取引、通貨関連では主に通貨スワップ取引及び為替予約取引を利用しております。これらは主に当行自身が市場リスクを回避(ヘッジ)する目的で、あるいは対顧客取引及びそのカバー取引等として利用しており、デリバティブ取引全体の大半を占めております。その他に、株式先物取引、債券先物取引、債券店頭オプション取引及びクレジットデリバティブ取引等について、売買等による収益獲得又はリスクのヘッジを目的として利用しております。取引に伴うリスクについては、大部分がヘッジ目的の取引又はカバー付の取引であること、契約の相手方はいずれも信用力の高い金融機関及び事業法人等であることから、市場リスク及び信用リスクはともに限定されております。なお、当行ではレバレッジ効果の著しい取引(対象物の価格変動に対して時価の変動率が大きい特殊な取引)は行っておりません。
当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象は債券、貸出金、コールローン及び借用金であり、ヘッジ手段は金利スワップ取引、通貨スワップ取引及び為替スワップ取引であります。ヘッジ方針については、当行では内部規定に基づきヘッジ対象、ヘッジ手段、ヘッジ比率を半期ごとに決定のうえ毎月見直しの必要性を判断しており、連結子会社でもその都度決定しております。ヘッジの有効性評価については、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号)等に定められた方法により確認しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当行グループは、信用リスクの顕在化に伴う多額の損失を回避し、信用リスクを自己資本対比で許容可能な範囲内にコントロールすることにより当行グループ全体の資産の健全性を維持することを基本方針として、諸規定及び組織体制を整備し、信用リスクを管理しております。
当行では、信用リスクを含めた各種リスクの状況は、「ALMリスク管理委員会」において、毎月、総合的に把握・評価・監視し、リスク管理に関する方針や対応策を検討する体制としております。また、「統合リスク管理」の枠組みのもと、自己資本比率の算定に含まれない「与信集中リスク」を含め、信用リスクをVaR(Value at Risk:予想最大損失額)により計量化しており、リスク量を限度枠に照らして管理すること等を通じて、適正なリスクテイクと安定的な収益の確保に努めております。
信用リスクの管理にあたっては、貸出金については営業推進部門から独立した貸出審査部門が厳正に審査・管理を行い、市場取引については市場リスク管理部署(ミドルオフィス)が日々管理を行う体制としております。また、他部門から独立したリスク管理部門に信用リスク管理部署及びリスク統括部署を設置し、相互牽制機能を確保しております。
また、貸出先や個別案件の信用リスクを統一的な尺度により評価する信用格付制度を整備し、信用度を勘案した融資取組方針の策定や貸出金利の設定に活用しております。与信ポートフォリオの運営にあたっては、融資の基本方針を「百五銀行クレジットポリシー」に定め、特定の企業や企業グループに貸出が集中しないよう管理するとともに、業種別・地域別・信用格付別・与信額階層別などの分布状況を把握し、与信の分散に努めております。
なお、業況が悪化するなどの問題先に対しては、経営状況等を適切に把握・管理し、必要に応じて再建計画の策定の指導や整理・回収を行っております。
連結子会社についても、諸規定を整備して各社において信用リスクを管理しているほか、当行の信用リスク管理部署においてグループ全体の信用リスクを管理しております。また、各社に設置した「リスク管理委員会」の運営を通じ、信用リスクを含めた各種リスクの状況を総合的に把握・評価・監視しております。
② 市場リスクの管理
当行グループは、市場変動が経営に与える影響を的確に把握・評価するとともに、適切なポートフォリオ運営を行い、経営体力に照らして適正な水準にリスクを制御しつつ、収益を安定的に確保することを基本方針として、諸規定及び組織体制を整備し、市場リスクを管理しております。
当行では、市場リスクを含めた各種リスクの状況は、「ALMリスク管理委員会」において、毎月、総合的に把握・評価・監視し、リスク管理に関する方針や対応策を検討する体制としております。また、「統合リスク管理」の枠組みのもと、自己資本比率の算定に含まれない「銀行勘定の金利リスク」を含め、各種の市場リスクをVaR等により計量化しており、リスク量をそれぞれのリスクに設定した限度枠に照らして管理すること等を通じて、適正なリスクテイクと安定的な収益の確保に努めております。
市場取引に係る市場リスクについては、市場取引部署(フロントオフィス)と市場事務管理部署(バックオフィス)を明確に分離しているほか、市場リスク管理部署(ミドルオフィス)を設置して日々管理を行うことで、相互牽制機能を確保しております。また、取引の状況、時価及びリスク量等を日次で計測・管理しているほか、市場情報や価格変動等を監視し、状況に応じて適時に管理態勢を強化するなど、不測の損失を被るリスクの低減を図っております。これに加え、売買等による収益獲得を目的とした取引については、ポジション限度枠、ロスカットルール及び損失累計限度額等を設けるなど、投資対象の特性に応じた管理態勢を整備し、そのもとで厳格な管理を行うことを通じ、損失を被るリスクを限定しております。
また、預貸金等を含めた当行全体の金融資産及び金融負債に関する市場リスクについては、各部署の相互牽制が働く体制のもとで、ALMの観点から管理しております。具体的には、資産・負債の構成に関する各種分析及び金利見通しに基づき、半期ごとにALMリスク管理委員会及び意思決定機関である経営会議においてリスクヘッジ方針を策定するとともに、毎月見直しの必要性を判断し、また必要に応じて各種のリスク管理策を検討・実行しております。ヘッジについては、主に固定金利の債券又は貸出金を対象として、金利上昇による価値下落リスクを抑制するため、ヘッジ手段として金利スワップ取引を利用しております。なお、外貨建外債等による運用、外貨預金等による調達等の外貨建商品に係る為替相場の変動リスクは、コールマネー等による調達のほか、通貨関連のデリバティブ取引等を利用し、通貨ごとの運用額と調達額をほぼ均衡させることにより低減を図っております。
連結子会社についても、諸規定を整備して各社において市場リスクを管理しているほか、当行の市場リスク管理部署においてグループ全体の市場リスクを管理しております。また、各社に設置した「リスク管理委員会」の運営を通じ、市場リスクを含めた各種リスクの状況を総合的に把握・評価・監視しております。
(市場リスクに係る定量的情報)
(ア) 金利リスク
当行グループにおいて、金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、有価証券のうち債券、貸出金、預金、譲渡性預金、借用金、デリバティブ取引のうちの金利スワップ取引であり、これらの金融資産及び金融負債についての金利リスクをヒストリカル・シミュレーション法(保有期間3ヶ月、信頼区間99%、観測期間5年間)で算定したVaRにより管理しております。
平成30年3月31日現在で当行の金利リスク量(損失額の推計値)は、全体で8,821百万円(前連結会計年度末は21,927百万円)であります。なお、当行では、モデルが算出するVaRと現在価値の変動を比較するバックテスティングを実施しており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
なお、連結子会社の金利リスクは、影響を受ける金融商品残高が僅少であり重要性が乏しいことから、算定対象外としております。
(イ) 株価リスク
当行グループにおいて、株価リスクの影響を受ける主たる金融商品は、有価証券のうち上場株式であり、これらの金融資産についての株価リスクを、純投資目的の投資株式についてはヒストリカル・シミュレーション法(保有期間3ヶ月、信頼区間99%、観測期間5年間)で算定したVaRにより、純投資目的以外の投資株式についてはその投資目的に鑑み、ヒストリカル・シミュレーション法(保有期間6ヶ月、信頼区間99%、観測期間5年間)で算定したVaR相当の損失発生時に生じる評価損額により、管理しております。
平成30年3月31日現在で当行の株価リスク量(損失額の推計値)は、全体で2,652百万円(前連結会計年度末は3,535百万円)であります。なお、当行では、モデルが算出するVaRと現在価値の変動を比較するバックテスティングを実施しており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
なお、連結子会社の株価リスクは、影響を受ける金融商品残高が僅少であり重要性が乏しいことから、算定対象外としております。
(ウ) その他の価格変動リスク
当行グループにおいて、その他の価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は、有価証券のうち投資信託であり、これらの金融資産についての価格変動リスクを、ヒストリカル・シミュレーション法(保有期間3ヶ月、信頼区間99%、観測期間5年間)で算定したVaRにより管理しております。
平成30年3月31日現在で当行のその他の価格変動リスク量(損失額の推計値)は、全体で23,630百万円(前連結会計年度末は17,164百万円)であります。なお、当行では、モデルが算出するVaRと現在価値の変動を比較するバックテスティングを実施しており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
③ 流動性リスクの管理
当行グループは、運用・調達の状況及び市場動向を的確に把握し、安定的な資金繰りを行うとともに、流動性危機にも適切に対応し得る態勢を整備することを基本方針として、諸規定及び組織体制を整備し、流動性リスクを管理しております。
当行では、流動性リスクを含めた各種リスクの状況は、「ALMリスク管理委員会」において、毎月、総合的に把握・評価・監視し、リスク管理に関する方針や対応策を検討する体制としております。
資金繰りについては、円貨・外貨のそれぞれについて日々の状況及びその見通しを適切に把握・管理しております。また、市場からの調達可能額を定期的に把握するとともに、それに基づいた調達上限額を設け適宜見直しを行うなど、不測の事態への対応策をあらかじめ定めることにより、流動性リスクに備えております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、リース債権及びリース投資資産、当座貸越契約及び貸出コミットメント、債務保証契約(支払承諾見返及び支払承諾)については、重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金預け金 | 330,505 | 330,505 | ― |
| (2) コールローン及び買入手形 | 84,215 | 84,215 | ― |
| (3) 買入金銭債権(*1) | 11,519 | 11,519 | ― |
| (4) 商品有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 392 | 392 | ― |
| (5) 金銭の信託 | 2,018 | 2,018 | ― |
| (6) 有価証券 | |||
| その他有価証券 | 2,038,661 | 2,038,661 | ― |
| (7) 貸出金 | 2,935,867 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △18,043 | ||
| 2,917,824 | 2,929,665 | 11,841 | |
| (8) 外国為替(*1) | 1,757 | 1,757 | ― |
| 資産計 | 5,386,896 | 5,398,737 | 11,841 |
| (1) 預金 | 4,545,769 | 4,545,733 | △35 |
| (2) 譲渡性預金 | 173,335 | 173,335 | △0 |
| (3) コールマネー及び売渡手形 | ― | ― | ― |
| (4) 債券貸借取引受入担保金 | 274,712 | 274,712 | ― |
| (5) 借用金 | 82,704 | 82,679 | △24 |
| (6) 外国為替 | 41 | 41 | ― |
| 負債計 | 5,076,562 | 5,076,501 | △60 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 3,044 | 3,044 | ― |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (6,062) | (6,062) | ― |
| デリバティブ取引計 | (3,017) | (3,017) | ― |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権、外国為替に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
金利スワップの特例処理を行っているデリバティブ取引の時価は、ヘッジ対象である貸出金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金預け金 | 611,452 | 611,452 | ― |
| (2) コールローン及び買入手形 | 81,366 | 81,366 | ― |
| (3) 買入金銭債権(*1) | 10,938 | 10,938 | ― |
| (4) 商品有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 18 | 18 | ― |
| (5) 金銭の信託 | 2,000 | 2,000 | ― |
| (6) 有価証券 | |||
| その他有価証券 | 1,772,896 | 1,772,896 | ― |
| (7) 貸出金 | 3,095,211 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △14,536 | ||
| 3,080,674 | 3,093,398 | 12,723 | |
| (8) 外国為替(*1) | 1,731 | 1,731 | ― |
| 資産計 | 5,561,080 | 5,573,803 | 12,723 |
| (1) 預金 | 4,716,096 | 4,715,939 | △157 |
| (2) 譲渡性預金 | 181,500 | 181,500 | △0 |
| (3) コールマネー及び売渡手形 | 100,000 | 100,000 | ― |
| (4) 債券貸借取引受入担保金 | 75,514 | 75,514 | ― |
| (5) 借用金 | 197,427 | 196,926 | △501 |
| (6) 外国為替 | 32 | 32 | ― |
| 負債計 | 5,270,572 | 5,269,913 | △659 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 5,624 | 5,624 | ― |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (5,323) | (5,323) | ― |
| デリバティブ取引計 | 300 | 300 | ― |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権、外国為替に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
金利スワップの特例処理を行っているデリバティブ取引の時価は、ヘッジ対象である貸出金の時価に含めて記載しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
当行が保有する預け金のうち、満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金及び連結子会社が保有する預け金については、金額が僅少であり重要性が乏しいことから、帳簿価額を時価としております。
(2) コールローン及び買入手形
約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3) 買入金銭債権
買入金銭債権のうち、信託受益権については、取引金融機関から提示された価格によっております。一括ファクタリングシステムに係る業務に伴い顧客から買取った金銭債権については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(4) 商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。
(5) 金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている金融商品については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっており、コールローン等は帳簿価額を時価としております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
(6) 有価証券
株式(時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式を除く)は、取引所の価格によっております。
債券は、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。このうち自行保証付私募債等は、事業性貸出に準じて、将来の元利金及び受取保証料の合計額を、同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引くことにより時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先が発行したものについても、事業性貸出における取扱と同様に、貸倒見積高に準じて実質価値の減価を見積り、時価に反映しております。
投資信託は、公表されている基準価格によっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(7) 貸出金
当行の貸出金(クレジットデリバティブを内包する貸出金を除く)のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
固定金利によるもののうち、消費者ローン及び地方公共団体等を対象とする貸出商品は、商品の種類及び期間に基づく区分ごとに、将来の元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。事業者向け貸出等は、内部格付及び期間に基づく区分ごとに、将来の元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間又は金利満期までの残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
なお、クレジットデリバティブを内包する貸出金の時価は、取引金融機関から提示された価格等によっております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
なお、連結子会社の貸出金は、重要性が乏しいことから、帳簿価額を時価としております。
(8) 外国為替
外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金(外国他店預け)、外国為替関連の短期貸付金(外国他店貸)、輸出手形・旅行小切手等(買入外国為替)、輸入手形による手形貸付等(取立外国為替)であります。これらは、満期のない預け金、又は約定期間が短期間(1年以内)であり、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
負 債
(1) 預金、及び (2) 譲渡性預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来の元利金の合計額を割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間又は金利満期までの残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3) コールマネー及び売渡手形、及び (4) 債券貸借取引受入担保金
これらは、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(5) 借用金
借用金は、一定の期間ごとに区分して、将来の元利金の合計額を割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、同様の新規借入を市場で行った場合に想定される利率を用いております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。連結子会社の借用金は、重要性が乏しいことから、帳簿価額を時価としております。
(6) 外国為替
外国為替は、他の銀行から受け入れた外貨預り金及び非居住者円預り金(外国他店預り)、外国為替関連の短期借入金(外国他店借)、顧客に売り渡した外国為替に係る未払債務(売渡外国為替)並びに顧客に仕向けられた外国為替に係る未払債務(未払外国為替)であります。これらは、満期のない預り金又は約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(6) 有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| (平成29年3月31日) | (平成30年3月31日) | |
| ① 非上場株式(*1)(*2) | 2,205 | 2,232 |
| ② 組合出資金(*3) | 2,701 | 3,608 |
| 合計 | 4,906 | 5,841 |
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について3百万円減損処理を行っております。
当連結会計年度において、非上場株式について3百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 7年以内 | 7年超 10年以内 | 10年超 | |
| 預け金 | 267,378 | ― | ― | ― | ― | ― |
| コールローン及び買入手形 | 84,215 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 買入金銭債権 | 7,410 | 373 | 1,495 | 1,901 | ― | 339 |
| 有価証券 | 155,072 | 485,050 | 525,973 | 168,495 | 348,143 | 79,304 |
| その他有価証券のうち 満期があるもの | 155,072 | 485,050 | 525,973 | 168,495 | 348,143 | 79,304 |
| うち国債 | 25,500 | 131,400 | 339,500 | 65,500 | 16,000 | 50,000 |
| 地方債 | 42,098 | 96,647 | 61,397 | 41,374 | 112,979 | ― |
| 社債 | 75,653 | 218,496 | 75,282 | 28,527 | 20,761 | 11,688 |
| 貸出金(*) | 728,759 | 617,193 | 395,916 | 242,075 | 226,058 | 667,221 |
| 合計 | 1,242,836 | 1,102,617 | 923,385 | 412,472 | 574,202 | 746,865 |
(*) 貸出金のうち、期間の定めのないもの58,642百万円は含めておりません。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 7年以内 | 7年超 10年以内 | 10年超 | |
| 預け金 | 551,633 | ― | ― | ― | ― | ― |
| コールローン及び買入手形 | 81,366 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 買入金銭債権 | 8,525 | 259 | 747 | 1,127 | 163 | 116 |
| 有価証券 | 225,057 | 598,041 | 330,505 | 88,277 | 177,587 | 61,646 |
| その他有価証券のうち 満期があるもの | 225,057 | 598,041 | 330,505 | 88,277 | 177,587 | 61,646 |
| うち国債 | 48,000 | 303,400 | 176,500 | 14,500 | ― | 30,000 |
| 地方債 | 72,799 | 61,314 | 87,138 | 46,791 | 117,765 | ― |
| 社債 | 88,523 | 195,217 | 47,277 | 12,185 | 22,446 | 30,639 |
| 貸出金(*) | 748,236 | 573,856 | 388,195 | 262,064 | 275,772 | 780,832 |
| 合計 | 1,614,818 | 1,172,157 | 719,448 | 351,469 | 453,523 | 842,595 |
(*) 貸出金のうち、期間の定めのないもの66,254百万円は含めておりません。
(注4) 借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 7年以内 | 7年超 10年以内 | 10年超 | |
| 預金(*) | 4,110,980 | 377,250 | 57,538 | ― | ― | ― |
| 譲渡性預金 | 173,185 | 150 | ― | ― | ― | ― |
| コールマネー及び売渡手形 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 債券貸借取引受入担保金 | 274,712 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 借用金 | 47,849 | 32,042 | 2,754 | 57 | ― | ― |
| 合計 | 4,606,727 | 409,442 | 60,293 | 57 | ― | ― |
(*) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 7年以内 | 7年超 10年以内 | 10年超 | |
| 預金(*) | 4,284,275 | 364,006 | 67,814 | ― | ― | ― |
| 譲渡性預金 | 181,350 | 150 | ― | ― | ― | ― |
| コールマネー及び売渡手形 | 100,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 債券貸借取引受入担保金 | 75,514 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 借用金 | 20,159 | 15,628 | 161,639 | ― | ― | ― |
| 合計 | 4,661,300 | 379,785 | 229,453 | ― | ― | ― |
(*) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
