有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
外国為替証拠金取引は、取引残高がないため記載しておりません。
(2) 株式関連
前事業年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
(注)時価の算定方法 金融商品取引所における最終の価格により算定しております。
当事業年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
(注)時価の算定方法 金融商品取引所における最終の価格により算定しております。
(3) 債券関連
前事業年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
(注)時価の算定方法 金融商品取引所における最終の価格により算定しております。
当事業年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
(注)時価の算定方法 金融商品取引所における最終の価格により算定しております。
(4) 金利関連
前事業年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格により算定しております。
当事業年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格により算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
外国為替証拠金取引は、取引残高がないため記載しておりません。
(2) 株式関連
前事業年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
金融商品 取引所 | 株価指数先物取引 | ||||
売建 | 993,600 | ― | 993,600 | ― | |
買建 | ― | ― | ― | ― | |
計 | ― | ― | ― | ― |
(注)時価の算定方法 金融商品取引所における最終の価格により算定しております。
当事業年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
金融商品 取引所 | 株価指数先物取引 | ||||
売建 | 1,625,800 | ― | 1,625,800 | ― | |
買建 | ― | ― | ― | ― | |
計 | ― | ― | ― | ― |
(注)時価の算定方法 金融商品取引所における最終の価格により算定しております。
(3) 債券関連
前事業年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
金融商品 取引所 | 国債先物取引 | ||||
売建 | 13,091,400 | ― | 13,091,400 | ― | |
買建 | ― | ― | ― | ― | |
計 | ― | ― | ― | ― |
(注)時価の算定方法 金融商品取引所における最終の価格により算定しております。
当事業年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
金融商品 取引所 | 国債先物取引 | ||||
売建 | 8,677,200 | ― | 8,677,200 | ― | |
買建 | ― | ― | ― | ― | |
計 | ― | ― | ― | ― |
(注)時価の算定方法 金融商品取引所における最終の価格により算定しております。
(4) 金利関連
前事業年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 種類 | 想定元本 | 想定元本のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・ 受取変動 | 5,000,000 | 5,000,000 | △69,199 | △69,199 | |
計 | 5,000,000 | 5,000,000 | △69,199 | △69,199 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格により算定しております。
当事業年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 種類 | 想定元本 | 想定元本のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・ 受取変動 | 5,000,000 | 2,000,000 | △49,513 | △49,513 | |
計 | 5,000,000 | 2,000,000 | △49,513 | △49,513 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格により算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。