野村證券のデリバティブ取引の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

デリバティブ取引の相殺表示
法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については相殺して表示しております。2017/11/14 15:54

#2 保証債務の注記

43,693百万円(注)2
ノムラ・インターナショナルPLCが行うデリバティブ取引等872,241千米ドル、同社が行うレポ取引に伴う20,751千米ドルの保証
99,899百万円(注)2

2017/11/14 15:54

#3 偶発債務に関する注記

9 偶発債務
当社の顧客口座数は約533万口座に及びます。当社の顧客との多くの取引において、顧客の投資損失等をめぐっての係争が、場合によっては訴訟になることがあります。その中には、2013年4月に法人顧客より提起された2005年から2011年にかけて行われた為替デリバティブ取引およびエクイティ関連の仕組債11銘柄の売却や償還により発生した損失額等の10,247百万円の損害賠償を求めるもの、2014年10月に法人顧客より提起された2006年から2012年にかけて行われた為替デリバティブ取引により発生した損失額等の2,143百万円の損害賠償を求めるものが含まれます。これらの訴訟の顧客は、取引契約時点における、当社による説明義務違反等を主張していますが、当社はこれらの顧客の主張には理由がないと考えております。

2017/11/14 15:54

#4 差入有価証券等に関する注記

① 有価証券を担保とした金融取引、有価証券の消費貸借契約、信用取引に係るもの、および保証金等の代用等として差し入れた有価証券、または受け入れた有価証券の時価額は以下のとおりです。(上記3に属するものを除く)

		(単位:百万円)
消費貸借契約により借り入れた有価証券	6,883,508	5,852,699
デリバティブ取引に係る担保	209,731	228,746
現先取引で買い付けた有価証券	485,165	322,171

② 上記のほか、顧客分別金信託として前事業年度において有価証券を679,075百万円、当中間会計期間において有価証券を756,811百万円信託しております。

2017/11/14 15:54

#5 有価証券およびデリバティブ取引の状況、財務諸表

(有価証券およびデリバティブ取引の状況)
1 トレーディングに係るもの

2017/11/14 15:54

#6 有価証券およびデリバティブ取引等の評価基準および評価方法

価証券およびデリバティブ取引等の評価基準および評価方法
当社は金融商品取引業の一環として自己の計算で有価証券およびデリバティブ取引等の売買、引受を行い、その結果として有価証券およびデリバティブ取引等のポジションを保有し、トレーディング商品として計上しております。
有価証券およびデリバティブ取引等については、時価法を採用しております。2017/11/14 15:54

#7 生産、受注及び販売の状況

(3)トレーディング商品の残高

種類	2016年9月30日現在(百万円)	2017年9月30日現在(百万円)
受益証券等	164,597	206,495
デリバティブ取引	918,482	823,780
オプション取引	279,537	266,191
受益証券	5,304	16,126
デリバティブ取引	610,869	566,151
オプション取引	323,277	268,643

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、貸借対照表上相殺して表示しております。
(4)トレーディングのリスク管理

2017/11/14 15:54

#8 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社、当社の親会社(野村ホールディングス株式会社)およびその関係会社の主たる事業は証券業を中核とする投資・金融サービス業であり、わが国をはじめ世界の主要な金融資本市場を網羅する営業拠点等を通じ、お客様に対し資金調達、資金運用の両面で幅広いサービスを提供しております。これらの事業を行うため、当社は、有価証券等の売買取引のほか、デリバティブ取引についても、原則として、顧客のさまざまなニーズに対応した商品、取引等を提供していくための業務として、取り組んでおります。そのために生じるトレーディング・ポジションにかかるリスク管理は極めて重要であり、トレーディング部門内のリスク管理に加え、独立したリスク管理部署によるグローバルベースでのリスク管理に注力しております。また、デリバティブ取引は、顧客のさまざまなニーズに対する商品として利用しているほか、トレーディング業務の遂行に付随して発生するリスクのヘッジ、調節等の目的でもデリバティブ取引を利用しており、有価証券等の売買とデリバティブ取引を一体として運営、管理しております。
(2)金融商品の内容およびそのリスク

2017/11/14 15:54