有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

12. デリバティブ資産及びデリバティブ負債
ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ及びヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブの公正価値及び想定元本は、以下のとおりです。
ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年12月31日)					平均レート
	想定元本期日別残高			公正価値
	1年以内	1年超	合計	資産	負債
公正価値ヘッジ
価格変動リスク
金利スワップ取引	-	12,500	12,500	-	424	変動 0.431% 固定 1.637%
先渡取引	-	-	-	-	-
オプション取引	-	-	-	-	-
キャッシュ・フロー・ヘッジ
為替リスク
為替予約取引	2,711	6,911	9,622	78	149	1米ドル 99.51円 1米ドル 1.31カナダドル 1ユーロ 1.52カナダドル
通貨スワップ取引	-	12,480	12,480	127	-	1米ドル 113.45円
金利リスク
金利スワップ取引	6,765	84,127	90,892	-	711	変動 0.565% 固定 1.028%
合計	9,476	116,018	125,494	205	1,284

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (2019年12月31日)					平均レート
	想定元本期日別残高			公正価値
	1年以内	1年超	合計	資産	負債
公正価値ヘッジ
価格変動リスク
金利スワップ取引	-	12,500	12,500	-	277	変動 0.431% 固定 1.637%
先渡取引	67,888	-	67,888	996	-
オプション取引	157,099	-	157,099	-	3,302
キャッシュ・フロー・ヘッジ
為替リスク
為替予約取引	4,436	93,715	98,151	33	903	1米ドル 99.44円 1米ドル 1.31カナダドル 1ユーロ 1.48カナダドル
通貨スワップ取引	-	12,423	12,423	67	13	1米ドル 109.16円
金利リスク
金利スワップ取引	2,205	111,259	113,464	-	896	変動 0.511% 固定 0.917%
合計	231,628	229,897	461,525	1,096	5,391

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年12月31日)			当連結会計年度 (2019年12月31日)
	想定元本	公正価値		想定元本	公正価値
		資産	負債		資産	負債
通貨関連
為替予約取引	54,558	913	893	95,676	2,621	314
外国為替証拠金取引	2,945,617	24,989	5,877	2,510,664	21,504	3,830
通貨オプション取引	110	0	0	139	0	0
通貨関連合計	3,000,285	25,902	6,770	2,606,479	24,125	4,144
金利関連
金利スワップション取引	159,694	1,281	1,159	138,936	735	637
その他
先物取引	-	-	-	761	-	0
オプション取引	-	-	-	1,403	2,085	-
その他	-	-	-	29	9	-
その他合計	-	-	-	2,193	2,094	0
合計	3,159,979	27,183	7,929	2,747,608	26,954	4,781