有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本株オープン「35」マザーファンド	2,315,783,639	4,097,315,992
	親投資信託受益証券 小計	2,315,783,639	4,097,315,992
	合計	2,315,783,639	4,097,315,992

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株オープン「35」マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月23日現在 ]	[ 平成28年3月23日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		―	113,557,836
コール・ローン		200,201,476	6,136,123
株式		7,552,816,600	5,655,723,830
未収入金		132,081,159	49,467,500
未収配当金		5,371,500	6,487,450
未収利息		282	―
流動資産合計		7,890,471,017	5,831,372,739
資産合計		7,890,471,017	5,831,372,739
負債の部
流動負債
未払金		104,026,537	9,782,719
未払解約金		2,392,738	4,509,718
流動負債合計		106,419,275	14,292,437
負債合計		106,419,275	14,292,437
純資産の部
元本等
元本	※1	4,116,073,338	3,287,842,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,667,978,404	2,529,237,631
元本等合計		7,784,051,742	5,817,080,302
純資産合計		7,784,051,742	5,817,080,302
負債純資産合計		7,890,471,017	5,831,372,739

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月24日から翌年3月23日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年3月23日現在 ]	[ 平成28年3月23日現在 ]
※1	期首	平成26年3月25日	平成27年3月24日
	期首元本額	5,829,477,985円	4,116,073,338円
	期首からの追加設定元本額	4,732,565円	130,998,431円
	期首からの一部解約元本額	1,718,137,212円	959,229,098円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	2,646,451,314円	2,315,783,639円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」VA	1,430,101,504円	934,447,064円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	39,520,520円	37,611,968円
	(合 計)	4,116,073,338円	3,287,842,671円
2	受益権の総数	4,116,073,338口	3,287,842,671口
3	1口当たり純資産額	1.8911円	1.7693円
	(1万口当たり純資産額)	(18,911円)	(17,693円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成26年 3月25日 至 平成27年 3月23日 )	( 自 平成27年 3月24日 至 平成28年 3月23日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年3月23日現在 ]	[ 平成28年3月23日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年3月23日現在 ]	[ 平成28年3月23日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,557,451,453	△429,591,129
合計	1,557,451,453	△429,591,129

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1802	大林組	177,000	1,145.00	202,665,000
2815	アリアケジャパン	17,500	6,570.00	114,975,000
6988	日東電工	8,300	6,719.00	55,767,700
4528	小野薬品工業	6,300	22,965.00	144,679,500
4587	ペプチドリーム	25,000	5,870.00	146,750,000
5108	ブリヂストン	29,000	4,114.00	119,306,000
6273	SMC	4,800	26,125.00	125,400,000
6501	日立製作所	80,000	522.80	41,824,000
6594	日本電産	20,600	8,054.00	165,912,400
6758	ソニー	61,700	2,910.00	179,547,000
6770	アルプス電気	59,100	2,031.00	120,032,100
6861	キーエンス	2,400	60,100.00	144,240,000
6981	村田製作所	12,900	14,115.00	182,083,500
6902	デンソー	24,500	4,449.00	109,000,500
7203	トヨタ自動車	43,200	6,106.00	263,779,200
7261	マツダ	85,500	1,694.00	144,837,000
7272	ヤマハ発動機	28,800	1,784.00	51,379,200
7864	フジシールインターナショナル	27,200	3,905.00	106,216,000
9433	KDDI	49,700	3,110.00	154,567,000
9437	NTTドコモ	61,400	2,601.00	159,701,400
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	47,900	2,946.00	141,113,400
9984	ソフトバンクグループ	16,300	5,604.00	91,345,200
7599	ガリバーインターナショナル	124,200	1,285.00	159,597,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	35,300	3,115.00	109,959,500
8058	三菱商事	90,200	2,001.50	180,535,300
9962	ミスミグループ本社	68,900	1,611.00	110,997,900
3092	スタートトゥデイ	33,800	4,510.00	152,438,000
3398	クスリのアオキ	16,700	6,180.00	103,206,000
9843	ニトリホールディングス	14,700	9,640.00	141,708,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	409,200	546.40	223,586,880
8316	三井住友フィナンシャルグループ	48,900	3,579.00	175,013,100
8604	野村ホールディングス	211,000	516.20	108,918,200
8715	アニコム ホールディングス	34,600	2,869.00	99,267,400
8766	東京海上ホールディングス	43,900	3,882.00	170,419,800
8570	イオンフィナンシャルサービス	15,100	2,755.00	41,600,500
8572	アコム	230,000	554.00	127,420,000
8591	オリックス	76,700	1,601.50	122,835,050
8801	三井不動産	69,000	2,797.50	193,027,500
2181	テンプホールディングス	84,400	1,559.00	131,579,600
2427	アウトソーシング	34,400	3,580.00	123,152,000
8876	リロ・ホールディング	7,000	14,380.00	100,660,000
9616	共立メンテナンス	12,700	9,030.00	114,681,000
	合    計	2,549,800	―	5,655,723,830

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。