有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等

									(2014年7月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	東証株価指数先物	買建	85	日本円	1,090,550,000	1,090,550,000	1,098,625,000	1,098,625,000	10.00
	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJIA MINI	売建	2	米ドル	169,980	17,482,442	168,210	17,300,398	△0.16
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	195	米ドル	19,311,825	1,986,221,201	19,159,725	1,970,577,716	17.94
	アメリカ	シカゴ商業取引所	NSDQ100 MINI	買建	2	米ドル	158,870	16,339,780	158,740	16,326,409	0.15
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	RUSSELL MINI	買建	8	米ドル	919,760	94,597,316	914,960	94,103,636	0.86
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	21	カナダドル	3,714,480	350,201,174	3,760,680	354,556,910	3.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX DTB	買建	9	ユーロ	2,204,212.5	303,740,482	2,159,662.5	297,601,492	2.71
	フランス	Marche des Options Negociables de Paris	CAC40	買建	7	ユーロ	308,805	42,553,329	301,840	41,593,552	0.38
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	売建	9	オーストラリアドル	1,244,700	119,391,624	1,255,050	120,384,396	△1.10
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	29	英ポンド	1,963,300	341,614,200	1,951,410	339,545,340	3.09
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS MKT	売建	8	スイスフラン	690,480	78,196,860	678,960	76,892,220	△0.70
	香港	香港先物取引所	HANG SENG	買建	11	香港ドル	13,275,979.38	176,172,247	13,621,850	180,761,949	1.65
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI SING	買建	3	シンガポールドル	227,449.5	18,794,152	228,120	18,849,555	0.17
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX 35	売建	5	ユーロ	542,700	74,784,060	547,565	75,454,457	△0.69
	スウェーデン	Nasdaq Omx Europe	OMXS30	売建	56	スウェーデンクローナ	7,868,000	117,547,920	7,823,200	116,878,608	△1.06

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	12	日本円	1,750,920,000	1,750,920,000	1,751,040,000	1,751,040,000	15.94
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1409	買建	102	米ドル	12,754,781.76	1,311,829,304	12,714,937.5	1,307,731,321	11.90
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1409	買建	6	カナダドル	822,120	77,509,474	821,940	77,492,503	0.71
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 1409	買建	34	ユーロ	4,327,180	596,285,404	4,349,960	599,424,488	5.46
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1409	買建	32	ユーロ	4,732,160	652,091,648	4,739,200	653,061,760	5.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1409	買建	20	ユーロ	2,836,800	390,911,040	2,843,800	391,875,640	3.57
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1409	買建	4	オーストラリアドル	486,783.08	46,692,233	486,783.08	46,692,233	0.43
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT 1409	買建	20	英ポンド	2,215,400	385,479,600	2,219,600	386,210,400	3.52

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。