有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等

									(2015年7月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	東証株価指数先物	買建	46	日本円	753,940,000	753,940,000	763,600,000	763,600,000	6.74
	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJIA MINI	買建	4	米ドル	350,460	43,471,059	353,720	43,875,428	0.39
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	150	米ドル	15,582,000	1,932,791,280	15,777,750	1,957,072,110	17.28
	アメリカ	シカゴ商業取引所	NSDQ100 MINI	売建	3	米ドル	273,705	33,950,367	275,715	34,199,688	△0.30
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	RUSSELL MINI	買建	1	米ドル	122,350	15,176,294	122,980	15,254,439	0.13
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	売建	9	カナダドル	1,501,740	143,371,117	1,520,820	145,192,685	△1.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX DTB	買建	7	ユーロ	1,986,075	269,609,681	1,968,312.5	267,198,421	2.36
	イタリア	イタリア証券取引所	S&P/MIB	買建	9	ユーロ	1,059,030	143,763,322	1,051,110	142,688,182	1.26
	フランス	Marche des Options Negociables de Paris	CAC40	買建	38	ユーロ	1,923,180	261,071,685	1,917,480	260,297,910	2.30
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	売建	4	オーストラリアドル	551,600	49,980,476	561,400	50,868,454	△0.45
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	10	英ポンド	652,250	126,171,240	662,300	128,115,312	1.13
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS MKT	売建	26	スイスフラン	2,416,960	309,878,441	2,437,760	312,545,209	△2.76
	香港	香港先物取引所	HANG SENG	買建	12	香港ドル	14,591,863.64	233,469,819	14,650,800	234,412,800	2.07
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI SING	買建	3	シンガポールドル	221,419.5	20,003,038	217,440	19,643,529	0.17
	オランダ	アムステルダム取引所	AEX	買建	10	ユーロ	973,800	132,193,350	983,620	133,526,415	1.18
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX 35	売建	1	ユーロ	112,998	15,339,478	111,436	15,127,437	△0.13

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
	スウェーデン	Nasdaq Omx Europe	OMXS30	買建	52	スウェーデンクローナ	8,377,200	120,631,680	8,325,200	119,882,880	1.06
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	4	日本円	589,880,000	589,880,000	590,200,000	590,200,000	5.21
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1509	買建	118	米ドル	14,952,812.5	1,854,746,861	14,967,562.5	1,856,576,451	16.40
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1509	買建	6	カナダドル	854,520	81,581,024	854,340	81,563,839	0.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 1509	買建	31	ユーロ	4,200,810	570,259,957	4,218,170	572,616,577	5.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1509	買建	28	ユーロ	4,307,800	584,783,850	4,322,360	586,760,370	5.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1509	買建	20	ユーロ	2,984,800	405,186,600	2,992,800	406,272,600	3.59
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1509	買建	5	オーストラリアドル	636,207.95	57,646,802	634,710.8	57,511,145	0.51
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT 1509	買建	26	英ポンド	3,035,240	587,136,824	3,027,440	585,627,992	5.17

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。