有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等

									(2016年7月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	東証株価指数先物	売建	4	日本円	52,753,875	52,753,875	53,140,000	53,140,000	△0.48
	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJIA MINI	売建	12	米ドル	1,105,538.01	115,440,276	1,102,560	115,129,313	△1.03
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	211	米ドル	22,866,070	2,387,675,029	22,837,585	2,384,700,625	21.36
	アメリカ	シカゴ商業取引所	NSDQ100 MINI	買建	10	米ドル	931,759.42	97,294,318	943,950	98,567,258	0.88
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	RUSSELL MINI	買建	2	米ドル	241,980	25,267,552	242,700	25,342,734	0.23
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	27	カナダドル	4,580,280	363,720,034	4,563,540	362,390,710	3.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX DTB	買建	4	ユーロ	1,013,650	117,248,895	1,029,550	119,088,048	1.07
	イタリア	イタリア証券取引所	S&P/MIB	売建	16	ユーロ	1,334,455.28	154,356,440	1,324,560	153,211,854	△1.37
	フランス	Marche des Options Negociables de Paris	CAC40	買建	38	ユーロ	1,664,400	192,521,148	1,679,980	194,323,286	1.74
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	12	オーストラリアドル	1,642,501.22	129,034,896	1,655,100	130,024,656	1.16
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	87	英ポンド	5,806,941.89	798,628,720	5,815,080	799,747,951	7.16
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS MKT	買建	8	スイスフラン	655,617.36	69,908,479	647,120	69,002,405	0.62
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI SING	買建	7	シンガポールドル	223,608.43	17,291,641	222,320	17,192,005	0.15
	オランダ	アムステルダム取引所	AEX	買建	5	ユーロ	449,900	52,039,933	444,450	51,409,531	0.46
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX 35	売建	13	ユーロ	1,114,521.76	128,916,730	1,104,337	127,738,660	△1.14

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
	スウェーデン	Nasdaq Omx Europe	OMXS30	買建	89	スウェーデンクローナ	12,289,751.64	148,583,098	12,308,700	148,812,183	1.33
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	15	日本円	2,300,400,000	2,300,400,000	2,289,000,000	2,289,000,000	20.50
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1609	買建	128	米ドル	16,912,000	1,765,951,040	16,968,000	1,771,798,558	15.87
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1609	買建	7	カナダドル	1,033,270	82,051,971	1,035,650	82,240,966	0.74
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 1609	買建	89	ユーロ	12,802,650	1,480,882,526	12,856,940	1,487,162,248	13.32
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1609	買建	22	ユーロ	3,660,140	423,368,394	3,683,020	426,014,923	3.82
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1609	買建	79	ユーロ	12,684,959.45	1,467,269,259	12,767,980	1,476,872,244	13.23
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1609	売建	31	オーストラリアドル	4,236,965.12	332,855,978	4,261,081.13	334,750,533	△3.00
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT 1609	買建	19	英ポンド	2,463,942.4	338,865,998	2,483,110	341,502,117	3.06

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。