有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2019年12月16日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	20,545,444,610	75,424,381,707
合計			20,545,444,610	75,424,381,707

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2018年12月14日現在)	(2019年12月16日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		353,082	174,715
コール・ローン		8,608,879,382	3,675,775,951
株式		179,842,274,370	137,773,062,300
未収入金		-	897,584,905
未収配当金		2,258,500	1,609,500
流動資産合計		188,453,765,334	142,348,207,371
資産合計		188,453,765,334	142,348,207,371
負債の部
流動負債
未払金		301,661,280	-
未払解約金		525,079,647	840,889,416
未払利息		24,765	9,466
流動負債合計		826,765,692	840,898,882
負債合計		826,765,692	840,898,882
純資産の部
元本等
元本	※1	56,083,527,783	38,546,066,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		131,543,471,859	102,961,242,160
元本等合計		187,626,999,642	141,507,308,489
純資産合計		187,626,999,642	141,507,308,489
負債純資産合計		188,453,765,334	142,348,207,371

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2018年12月14日現在)	(2019年12月16日現在)
※1期首元本額	29,629,648,375円	56,083,527,783円
期中追加設定元本額	37,685,598,738円	2,500,919,321円
期中解約元本額	11,231,719,330円	20,038,380,775円
元本の内訳(注)
JPMザ・ジャパン	24,986,769,308円	20,545,444,610円
GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	464,343,288円	432,651,365円
JPMザ・ジャパン(年4回決算型)	30,632,415,187円	17,567,970,354円
合 計	56,083,527,783円	38,546,066,329円
受益権の総数	56,083,527,783口	38,546,066,329口
1口当たりの純資産額	3.3455円	3.6711円
(1万口当たりの純資産額)	(33,455円)	(36,711円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2018年12月14日現在)	(2019年12月16日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△31,865,036,715	12,708,631,185
合計	△31,865,036,715	12,708,631,185

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2019年12月16日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	三井住友建設	4,232,900	645.00	2,730,220,500
	大豊建設	606,800	2,975.00	1,805,230,000
	前田建設工業	1,497,700	1,082.00	1,620,511,400
	熊谷組	1,439,800	3,300.00	4,751,340,000
	OSJBホールディングス	4,797,500	273.00	1,309,717,500
	トクヤマ	1,509,700	2,969.00	4,482,299,300
	扶桑化学工業	519,700	3,130.00	1,626,661,000
	ジーンテクノサイエンス	697,200	940.00	655,368,000
	ペプチドリーム	489,700	5,060.00	2,477,882,000
	ヘリオス	1,368,800	1,325.00	1,813,660,000
	MARUWA	73,800	8,320.00	614,016,000
	古河電気工業	835,200	3,070.00	2,564,064,000
	SUMCO	2,580,200	1,837.00	4,739,827,400
	川田テクノロジーズ	177,200	6,880.00	1,219,136,000
	東京製綱	429,500	1,348.00	578,966,000
	NITTOKU	631,100	3,855.00	2,432,890,500
	ディスコ	112,600	25,680.00	2,891,568,000
	マルマエ	486,900	999.00	486,413,100
	タツモ	327,800	1,319.00	432,368,200
	日精エー・エス・ビー機械	93,700	4,820.00	451,634,000
	ローツェ	263,700	4,330.00	1,141,821,000
	イビデン	1,744,400	2,607.00	4,547,650,800
	第一精工	273,000	2,645.00	722,085,000
	電気興業	480,800	3,185.00	1,531,348,000
	アルバック	1,213,100	4,550.00	5,519,605,000
	アンリツ	1,754,700	2,173.00	3,812,963,100
	日本トリム	255,200	4,630.00	1,181,576,000
	ローム	538,700	9,070.00	4,886,009,000
	太陽誘電	1,368,000	3,125.00	4,275,000,000
	SCREENホールディングス	286,500	7,960.00	2,280,540,000
	島津製作所	468,200	3,390.00	1,587,198,000
	トプコン	1,134,700	1,468.00	1,665,739,600
	ノーリツ鋼機	1,033,800	1,718.00	1,776,068,400
	バンダイナムコホールディングス	241,900	6,700.00	1,620,730,000
	任天堂	121,500	45,460.00	5,523,390,000
	SHIFT	391,200	7,780.00	3,043,536,000
	カナミックネットワーク	1,276,600	715.00	912,769,000
	ラクスル	1,058,800	3,575.00	3,785,210,000
	メルカリ	638,100	2,094.00	1,336,181,400
	Sansan	601,800	5,110.00	3,075,198,000
	JTOWER	43,400	1,600.00	69,440,000
	SBテクノロジー	524,400	1,935.00	1,014,714,000
	ネットワンシステムズ	1,063,700	2,770.00	2,946,449,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	428,300	5,480.00	2,347,084,000
	コナミホールディングス	833,100	4,470.00	3,723,957,000
	ソフトバンクグループ	846,600	4,456.00	3,772,449,600
	ピーバンドットコム	278,000	1,304.00	362,512,000
	サンリオ	592,300	2,189.00	1,296,544,700
	PALTAC	268,400	5,130.00	1,376,892,000
	薬王堂ホールディングス	645,500	2,530.00	1,633,115,000
	シルバーライフ	534,500	2,590.00	1,384,355,000
	ビジョナリーホールディングス	1,362,700	417.00	568,245,900
	SBIホールディングス	1,680,800	2,317.00	3,894,413,600
	オリックス	1,827,400	1,844.50	3,370,639,300
	ティーケーピー	621,300	4,430.00	2,752,359,000
	ベネフィット・ワン	976,600	2,244.00	2,191,490,400
	弁護士ドットコム	486,700	5,730.00	2,788,791,000
	リクルートホールディングス	325,200	4,139.00	1,346,002,800
	アトラエ	190,200	3,395.00	645,729,000
	ウェルビー	784,700	1,674.00	1,313,587,800
	東京都競馬	1,447,400	3,500.00	5,065,900,000
小計	銘柄数:	61		137,773,062,300
	組入時価比率:	97.4%		100.0%
合計				137,773,062,300

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。