有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/15-2023/12/14)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2023年12月14日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	11,966,903,692	69,765,851,833
合計			11,966,903,692	69,765,851,833

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2022年12月14日現在)	(2023年12月14日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,724,671,141	590,377
コール・ローン		-	1,284,861,228
株式		83,711,616,240	88,023,749,070
未収入金		925,708,328	3,095,894,247
未収配当金		14,622,300	46,233,250
流動資産合計		87,376,618,009	92,451,328,172
資産合計		87,376,618,009	92,451,328,172
負債の部
流動負債
未払金		1,091,897,777	2,160,975,738
未払解約金		75,452,007	173,694,272
未払利息		-	3,801
流動負債合計		1,167,349,784	2,334,673,811
負債合計		1,167,349,784	2,334,673,811
純資産の部
元本等
元本	※1	17,121,572,726	15,457,762,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		69,087,695,499	74,658,891,820
元本等合計		86,209,268,225	90,116,654,361
純資産合計		86,209,268,225	90,116,654,361
負債純資産合計		87,376,618,009	92,451,328,172

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2022年12月14日現在)	(2023年12月14日現在)
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2022年12月14日現在)	(2023年12月14日現在)
※1期首元本額	17,470,884,905円	17,121,572,726円
期中追加設定元本額	2,030,444,705円	1,937,628,487円
期中解約元本額	2,379,756,884円	3,601,438,672円
元本の内訳(注)
JPMザ・ジャパン	12,762,218,150円	11,966,903,692円
GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	314,902,978円	281,942,243円
JPMザ・ジャパン(年4回決算型)	4,044,451,598円	3,208,916,606円
合 計	17,121,572,726円	15,457,762,541円
受益権の総数	17,121,572,726口	15,457,762,541口
1口当たりの純資産額	5.0351円	5.8299円
(1万口当たりの純資産額)	(50,351円)	(58,299円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	(2022年12月14日現在)	(2023年12月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(2)有価証券以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年12月14日現在)	(2023年12月14日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,662,397,494	8,294,781,142
合計	5,662,397,494	8,294,781,142

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2023年12月14日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	五洋建設	1,039,800	795.40	827,056,920
	日揮ホールディングス	995,200	1,570.50	1,562,961,600
	インフロニア・ホールディングス	1,035,600	1,377.00	1,426,021,200
	アサヒグループホールディングス	212,000	5,366.00	1,137,592,000
	味の素	98,700	5,132.00	506,528,400
	ニチレイ	175,400	3,671.00	643,893,400
	クラレ	689,400	1,390.00	958,266,000
	信越化学工業	768,400	5,174.00	3,975,701,600
	日本酸素ホールディングス	115,300	3,740.00	431,222,000
	東京応化工業	164,000	9,157.00	1,501,748,000
	花王	116,500	5,925.00	690,262,500
	日本ペイントホールディングス	262,900	1,095.00	287,875,500
	東洋合成工業	50,100	7,150.00	358,215,000
	塩野義製薬	128,900	7,110.00	916,479,000
	第一三共	421,100	4,058.00	1,708,823,800
	サワイグループホールディングス	265,400	4,851.00	1,287,455,400
	横浜ゴム	446,100	3,159.00	1,409,229,900
	ブリヂストン	399,000	5,909.00	2,357,691,000
	東海カーボン	718,300	1,022.50	734,461,750
	フジミインコーポレーテッド	146,000	2,706.00	395,076,000
	日本製鉄	408,700	3,174.00	1,297,213,800
	大和工業	233,600	7,128.00	1,665,100,800
	SMC	29,000	70,700.00	2,050,300,000
	ローツェ	108,400	14,040.00	1,521,936,000
	荏原製作所	168,500	7,849.00	1,322,556,500
	ダイキン工業	64,500	21,520.00	1,388,040,000
	日立製作所	205,600	9,913.00	2,038,112,800
	富士電機	62,200	5,954.00	370,338,800
	富士通	70,300	21,170.00	1,488,251,000
	ルネサスエレクトロニクス	681,400	2,515.50	1,714,061,700
	パナソニック ホールディングス	315,100	1,363.50	429,638,850
	ソニーグループ	403,900	12,960.00	5,234,544,000
	キーエンス	34,000	60,380.00	2,052,920,000
	カシオ計算機	385,600	1,214.50	468,311,200
	村田製作所	470,400	2,807.50	1,320,648,000
	東京エレクトロン	51,600	24,035.00	1,240,206,000
	デンソー	843,200	2,090.50	1,762,709,600
	シマノ	48,500	20,775.00	1,007,587,500
	テルモ	212,300	4,694.00	996,536,200
	HOYA	154,700	16,890.00	2,612,883,000
	バンダイナムコホールディングス	375,500	2,743.00	1,029,996,500
	任天堂	45,000	6,859.00	308,655,000
	ビジョナル	149,300	8,040.00	1,200,372,000
	日本電信電話	21,663,500	170.30	3,689,294,050
	KDDI	449,700	4,490.00	2,019,153,000
	KADOKAWA	410,800	2,575.50	1,058,015,400
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	155,900	4,830.00	752,997,000
	伊藤忠商事	680,600	5,685.00	3,869,211,000
	パルグループホールディングス	275,400	2,601.00	716,315,400
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	469,200	3,376.00	1,584,019,200
	しまむら	56,500	16,270.00	919,255,000
	ニトリホールディングス	65,100	18,120.00	1,179,612,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,707,100	1,227.00	3,321,611,700
	三井住友フィナンシャルグループ	328,100	6,985.00	2,291,778,500
	ウェルスナビ	241,200	1,428.00	344,433,600
	東京海上ホールディングス	911,200	3,597.00	3,277,586,400
	オリックス	511,400	2,645.00	1,352,653,000
	パーク24	385,900	1,760.00	679,184,000
	シグマクシス・ホールディングス	187,800	1,299.00	243,952,200
	リクルートホールディングス	529,900	5,826.00	3,087,197,400
小計	銘柄数:	60		88,023,749,070
	組入時価比率:	97.7%		100.0%
合計				88,023,749,070

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。