有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [令和 4年 8月 8日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,370,246,005 |
| コール・ローン | 172,941,411 |
| 国債証券 | 44,546,514,353 |
| 特殊債券 | 1,150,906,119 |
| 社債券 | 147,952,842 |
| 未収利息 | 219,196,690 |
| 前払費用 | 78,011,434 |
| 流動資産合計 | 48,685,768,854 |
| 資産合計 | 48,685,768,854 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,320,600 |
| 未払解約金 | 35,995,899 |
| 未払利息 | 58 |
| 流動負債合計 | 40,316,557 |
| 負債合計 | 40,316,557 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,954,156,193 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 34,691,296,104 |
| 元本等合計 | 48,645,452,297 |
| 純資産合計 | 48,645,452,297 |
| 負債純資産合計 | 48,685,768,854 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 4年 8月 8日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 4年 2月 8日 |
| 期首元本額 | 14,669,130,959円 | |
| 期中追加設定元本額 | 378,635,312円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,093,610,078円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) | 3,073,166,774円 | |
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 601,066,286円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 25 | 27,196,861円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 50 | 60,935,564円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 75 | 19,278,526円 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープン | 4,539,276,364円 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | 3,522,595,832円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定) | 17,231,540円 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定) | 50,090,045円 | |
| 三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定) | 37,362,417円 | |
| 三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定) | 134,437,083円 | |
| 三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定) | 1,720,211,034円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(積極型) | 27,171,454円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(安定型) | 19,100,481円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスVA | 885,023円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) | 6,437,516円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) | 4,467,292円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) | 2,696,113円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) | 2,147,914円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 | 947,015円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 | 881,222円 | |
| 三菱UFJ | 6,000,698円 | |
| 三菱UFJ | 12,095,459円 | |
| 三菱UFJ | 7,342,995円 | |
| 三菱UFJ | 3,395,638円 | |
| 三菱UFJ | 9,769,736円 | |
| 三菱UFJ | 9,897,230円 | |
| 三菱UFJ | 7,526,009円 | |
| 三菱UFJ | 12,889,046円 | |
| 三菱UFJ | 17,657,026円 | |
| 合計 | 13,954,156,193円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 13,954,156,193口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 4年 2月 8日 至 令和 4年 8月 8日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 4年 8月 8日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 4年 8月 8日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △2,352,435,030 |
| 特殊債券 | △138,204,038 |
| 社債券 | △15,552,614 |
| 合計 | △2,506,191,682 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| [令和 4年 8月 8日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 266,340,000 | ― | 270,660,600 | △4,320,600 | |
| 合計 | 266,340,000 | ― | 270,660,600 | △4,320,600 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 4年 8月 8日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 3.4861円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,861円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 0.125 T-NOTE 230915 | 13,000,000.00 | 12,563,281.25 | |
| 1.625 T-NOTE 260215 | 17,000,000.00 | 16,148,671.87 | |||
| 1.75 T-NOTE 230515 | 7,000,000.00 | 6,927,265.62 | |||
| 1.875 T-BOND 510215 | 3,500,000.00 | 2,674,492.18 | |||
| 1.875 T-NOTE 290228 | 18,000,000.00 | 16,889,062.50 | |||
| 2 T-BOND 500215 | 500,000.00 | 395,312.50 | |||
| 2 T-NOTE 221031 | 11,000,000.00 | 10,990,546.87 | |||
| 2 T-NOTE 250815 | 19,000,000.00 | 18,345,390.62 | |||
| 2.75 T-NOTE 240215 | 13,500,000.00 | 13,405,078.12 | |||
| 2.875 T-BOND 490515 | 200,000.00 | 190,156.25 | |||
| 2.875 T-BOND 520515 | 14,500,000.00 | 13,964,179.68 | |||
| 2.875 T-NOTE 280815 | 20,000,000.00 | 19,887,500.00 | |||
| 2.875 T-NOTE 320515 | 10,000,000.00 | 10,031,250.00 | |||
| 3.125 T-BOND 430215 | 7,500,000.00 | 7,268,554.68 | |||
| 3.125 T-BOND 440815 | 3,000,000.00 | 2,893,359.37 | |||
| 3.25 T-BOND 420515 | 8,000,000.00 | 7,972,500.00 | |||
| 3.875 T-BOND 400815 | 2,000,000.00 | 2,206,875.00 | |||
| 4.75 T-BOND 410215 | 5,000,000.00 | 6,164,843.75 | |||
| 国債証券 小計 | 172,700,000.00 | 168,918,320.26 | |||
| (22,861,405,463) | |||||
| 特殊債券 | 0.875 IBRD 300514 | 10,000,000.00 | 8,503,813.50 | ||
| 特殊債券 小計 | 10,000,000.00 | 8,503,813.50 | |||
| (1,150,906,119) | |||||
| 社債券 | 7 IBM CORP 251030 | 1,000,000.00 | 1,093,193.75 | ||
| 社債券 小計 | 1,000,000.00 | 1,093,193.75 | |||
| (147,952,842) | |||||
| アメリカドル合計 | 183,700,000.00 | 178,515,327.51 | |||
| (24,160,264,424) | |||||
| カナダドル | 国債証券 | 0.25 CAN GOVT 230201 | 7,600,000.00 | 7,492,049.60 | |
| 1.5 CAN GOVT 260601 | 400,000.00 | 379,449.20 | |||
| 2 CAN GOVT 280601 | 700,000.00 | 670,772.20 | |||
| 2 CAN GOVT 511201 | 5,000,000.00 | 4,177,020.00 | |||
| 2.25 CAN GOVT 290601 | 7,300,000.00 | 7,078,934.10 | |||
| カナダドル合計 | 21,000,000.00 | 19,798,225.10 | |||
| (2,069,508,469) | |||||
| オーストラリアドル | 国債証券 | 1.25 AUST GOVT 320521 | 7,000,000.00 | 5,923,046.00 | |
| 1.75 AUST GOVT 510621 | 2,600,000.00 | 1,792,191.20 | |||
| 2.75 AUST GOVT 240421 | 5,400,000.00 | 5,411,496.06 | |||
| オーストラリアドル合計 | 15,000,000.00 | 13,126,733.26 | |||
| (1,227,480,827) | |||||
| イギリスポンド | 国債証券 | 1 GILT 240422 | 3,500,000.00 | 3,444,751.80 | |
| 1.25 GILT 270722 | 1,000,000.00 | 971,038.00 | |||
| 1.25 GILT 411022 | 2,800,000.00 | 2,285,304.00 | |||
| 1.75 GILT 490122 | 3,500,000.00 | 3,031,700.00 | |||
| 4.25 GILT 320607 | 2,600,000.00 | 3,110,094.00 | |||
| 4.25 GILT 551207 | 1,700,000.00 | 2,436,032.00 | |||
| イギリスポンド合計 | 15,100,000.00 | 15,278,919.80 | |||
| (2,493,672,500) | |||||
| シンガポールドル | 国債証券 | 1.625 SINGAPORGOV 310701 | 5,500,000.00 | 5,070,354.35 | |
| 2.375 SINGAPORGOV 250601 | 1,000,000.00 | 997,102.53 | |||
| 2.75 SINGAPORGOVT 460301 | 600,000.00 | 586,800.00 | |||
| シンガポールドル合計 | 7,100,000.00 | 6,654,256.88 | |||
| (651,584,833) | |||||
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 3.885 MALAYSIAGOV 290815 | 4,000,000.00 | 3,984,177.28 | |
| 3.9 MALAYSIAGOVT 261130 | 3,000,000.00 | 3,016,456.80 | |||
| 4.935 MALAYSIAGOV 430930 | 2,600,000.00 | 2,783,384.50 | |||
| マレーシアリンギット合計 | 9,600,000.00 | 9,784,018.58 | |||
| (297,023,236) | |||||
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 0.125 SWD GOVT 310512 | 3,000,000.00 | 2,678,600.46 | |
| 1 SWD GOVT 261112 | 6,000,000.00 | 5,842,444.92 | |||
| スウェーデンクローネ合計 | 9,000,000.00 | 8,521,045.38 | |||
| (112,903,851) | |||||
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 1.375 NORWE GOVT 300819 | 2,000,000.00 | 1,810,736.00 | |
| 1.5 NORWE GOVT 260219 | 8,500,000.00 | 8,145,635.00 | |||
| 2.125 NORWE GOVT 320518 | 1,500,000.00 | 1,419,750.00 | |||
| ノルウェークローネ合計 | 12,000,000.00 | 11,376,121.00 | |||
| (156,649,186) | |||||
| メキシコペソ | 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 241205 | 15,000,000.00 | 15,291,928.50 | |
| 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 10,000,000.00 | 9,608,073.90 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 10,000,000.00 | 9,562,400.00 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 70,000,000.00 | 70,119,077.00 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 20,000,000.00 | 19,802,375.40 | |||
| メキシコペソ合計 | 125,000,000.00 | 124,383,854.80 | |||
| (824,764,464) | |||||
| イスラエルシェケル | 国債証券 | 1 ISRAEL FIXED BO 300331 | 5,000,000.00 | 4,529,750.00 | |
| イスラエルシェケル合計 | 5,000,000.00 | 4,529,750.00 | |||
| (182,668,057) | |||||
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 2.5 POLAND 240425 | 4,200,000.00 | 3,934,980.00 | |
| 2.75 POLAND 291025 | 3,500,000.00 | 2,937,900.00 | |||
| ポーランドズロチ合計 | 7,700,000.00 | 6,872,880.00 | |||
| (200,730,020) | |||||
| 中国元 | 国債証券 | 2.28 CHINA GOVT 240317 | 16,000,000.00 | 16,072,425.60 | |
| 2.69 CHINA GOVT 260812 | 7,000,000.00 | 7,072,508.10 | |||
| 2.89 CHINA GOVT 311118 | 10,000,000.00 | 10,091,711.00 | |||
| 2.91 CHINA GOVT 281014 | 5,000,000.00 | 5,076,525.00 | |||
| 3.02 CHINA GOVT 310527 | 18,000,000.00 | 18,342,180.00 | |||
| 3.53 CHINA GOVT 511018 | 6,000,000.00 | 6,301,650.00 | |||
| 中国元合計 | 62,000,000.00 | 62,956,999.70 | |||
| (1,259,908,069) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | 0 BUND 520815 | 4,000,000.00 | 2,832,624.00 | |
| 0 ITALY GOVT 260401 | 12,300,000.00 | 11,499,503.70 | |||
| 0 O.A.T 270225 | 3,000,000.00 | 2,880,460.50 | |||
| 0 O.A.T 311125 | 2,000,000.00 | 1,767,700.00 | |||
| 0 O.A.T 320525 | 14,000,000.00 | 12,211,696.00 | |||
| 0 OBL 270416 | 3,000,000.00 | 2,915,130.00 | |||
| 0.2 IRISH GOVT 301018 | 1,000,000.00 | 914,496.25 | |||
| 0.25 ITALY GOVT 280315 | 1,500,000.00 | 1,339,905.00 | |||
| 0.25 NETH GOVT 290715 | 3,000,000.00 | 2,853,834.00 | |||
| 0.4 IRISH GOVT 350515 | 400,000.00 | 341,957.20 | |||
| 0.5 NETH GOVT 320715 | 3,000,000.00 | 2,793,474.00 | |||
| 0.9 BEL GOVT 290622 | 2,800,000.00 | 2,759,075.20 | |||
| 1 BEL GOVT 310622 | 3,000,000.00 | 2,919,714.00 | |||
| 1 SPAIN GOVT 501031 | 2,500,000.00 | 1,733,410.00 | |||
| 1.1 IRISH GOVT 290515 | 1,400,000.00 | 1,395,563.40 | |||
| 1.25 O.A.T 360525 | 6,000,000.00 | 5,666,976.00 | |||
| 1.5 IRISH GOVT 500515 | 100,000.00 | 88,738.60 | |||
| 1.6 BEL GOVT 470622 | 400,000.00 | 361,793.20 | |||
| 1.7 BEL GOVT 500622 | 400,000.00 | 365,387.20 | |||
| 1.7 ITALY GOVT 510901 | 3,000,000.00 | 2,210,601.00 | |||
| 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 1,000,000.00 | 1,033,209.00 | |||
| 2.35 SPAIN GOVT 330730 | 6,000,000.00 | 6,193,398.00 | |||
| 3.25 BUND 420704 | 11,000,000.00 | 15,185,313.00 | |||
| 4.9 SPAIN GOVT 400730 | 400,000.00 | 550,479.20 | |||
| 5.9 SPAIN GOVT 260730 | 5,000,000.00 | 5,953,215.00 | |||
| ユーロ合計 | 90,200,000.00 | 88,767,653.45 | |||
| (12,208,215,378) | |||||
| 合計 | 45,845,373,314 | ||||
| (45,845,373,314) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 18銘柄 | 94.62% | 49.87% |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 4.76% | 2.51% | |
| 社債券 | 1銘柄 | 0.61% | 0.32% | |
| カナダドル | 国債証券 | 5銘柄 | 100.00% | 4.51% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 2.68% |
| イギリスポンド | 国債証券 | 6銘柄 | 100.00% | 5.44% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 1.42% |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 0.65% |
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.25% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 0.34% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 5銘柄 | 100.00% | 1.80% |
| イスラエルシェケル | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.40% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.44% |
| 中国元 | 国債証券 | 6銘柄 | 100.00% | 2.75% |
| ユーロ | 国債証券 | 25銘柄 | 100.00% | 26.63% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
