有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/08-2025/08/07)

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 8月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,186,070,591
コール・ローン	99,352,117
国債証券	34,296,949,532
特殊債券	9,756,918,514
社債券	148,473,324
派生商品評価勘定	2,504,897
未収利息	275,074,780
前払費用	115,863,269
差入委託証拠金	103,503,674
流動資産合計	47,984,710,698
資産合計	47,984,710,698
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,380,209
未払解約金	21,860,245
流動負債合計	27,240,454
負債合計	27,240,454
純資産の部
元本等
元本	11,842,210,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,115,259,588
元本等合計	47,957,470,244
純資産合計	47,957,470,244
負債純資産合計	47,984,710,698

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 8月 7日現在]
1.	期首	2025年 2月 8日
	期首元本額	12,161,942,505円
	期中追加設定元本額	434,273,800円
	期中一部解約元本額	754,005,649円
	元本の内訳※
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	2,334,068,420円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	566,254,648円
	外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	108,617,002円
	三菱UFJ ライフプラン 25	35,644,061円
	三菱UFJ ライフプラン 50	96,062,366円
	三菱UFJ ライフプラン 75	54,422,477円
	三菱UFJ 海外債券オープン	4,795,616,028円
	三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)	3,410,192,917円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	16,095,679円
	三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定)	28,741,404円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	18,343,806円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	98,044,290円
	三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)	124,530,800円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	26,285,125円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	15,962,655円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	598,201円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	6,228,208円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	4,740,674円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	3,804,994円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	3,822,038円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	907,306円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	948,317円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	6,637,281円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	14,644,458円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	10,352,996円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	6,341,646円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	7,253,574円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	10,046,870円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	5,839,579円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	12,337,321円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	18,825,515円
	合計	11,842,210,656円
2.	受益権の総数	11,842,210,656口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	188,739,628
特殊債券	145,815,163
社債券	△2,404,404
合計	332,150,387

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[2025年 8月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,236,416,246	―	2,233,535,934	△2,880,312
合計		2,236,416,246	―	2,233,535,934	△2,880,312

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年 8月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	147,592,200	―	147,587,200	5,000
合計		147,592,200	―	147,587,200	5,000

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	4.0497円
(1万口当たり純資産額)	(40,497円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	3 T-BOND 441115	12,000,000.00	9,249,375.00
		3.125 T-BOND 430215	3,000,000.00	2,416,406.25
		3.125 T-BOND 440815	6,000,000.00	4,735,312.50
		3.5 T-NOTE 330215	16,000,000.00	15,465,624.96
		4.125 T-NOTE 291031	4,000,000.00	4,061,562.48
		4.125 T-NOTE 310731	8,000,000.00	8,105,781.28
		4.25 T-NOTE 341115	9,500,000.00	9,545,273.39
		4.625 T-BOND 550215	5,500,000.00	5,334,140.61
		4.75 T-BOND 550515	3,000,000.00	2,970,234.36
		6.125 T-BOND 271115	6,000,000.00	6,327,890.64
	国債証券 小計		73,000,000.00	68,211,601.47
				(10,072,807,189)
	特殊債券	0.875 IBRD 300514	10,000,000.00	8,740,509.50
		2.172 EUROFIMA 350108	5,000,000.00	3,979,777.65
		5.5 G2 MA996 5410 MA9965	5,757,640.86	5,787,230.87
		5.5 G2 MB014 5501 MB0147	2,950,752.33	2,965,033.29
		5.5 G2 MB020 5502 MB0205	2,953,571.88	2,967,866.48
		5.5 G2 MB025 5503 MB0259	5,946,632.82	5,974,934.80
		5.5 G2 MB030 5504 MB0308	8,918,369.91	8,960,815.37
		5.5 G2 MB036 5505 MB0366	8,954,565.12	8,997,182.85
		6 G2 MA9966 5410 MA9966	5,394,967.50	5,493,107.29
		6 G2 MB0425 5506 MB0425	5,986,158.42	6,096,844.76
		6 G2 MB0486 5507 MB0486	6,000,000.00	6,109,145.94
	特殊債券 小計		67,862,658.84	66,072,448.80
				(9,756,918,514)
	社債券	7 IBM CORP 251030	1,000,000.00	1,005,440.00
	社債券 小計		1,000,000.00	1,005,440.00
				(148,473,324)
アメリカドル合計			141,862,658.84	135,289,490.27
				(19,978,199,027)
カナダドル	国債証券	2.75 CAN GOVT 330601	8,200,000.00	7,915,054.51
		3.5 CAN GOVT 280301	600,000.00	611,248.16
カナダドル合計			8,800,000.00	8,526,302.67
				(916,236,484)
オーストラリアドル	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	700,000.00	695,289.00
		3.25 AUST GOVT 390621	400,000.00	348,692.00
		4.5 AUST GOVT 330421	9,700,000.00	10,019,130.00
オーストラリアドル合計			10,800,000.00	11,063,111.00
				(1,061,616,131)
イギリスポンド	国債証券	0.625 GILT 350731	7,500,000.00	5,176,666.05
		1.25 GILT 411022	3,100,000.00	1,818,238.69
		3.75 GILT 531022	1,000,000.00	768,300.00
		4 GILT 311022	1,700,000.00	1,691,162.95
		4.625 GILT 340131	4,000,000.00	4,070,019.60
イギリスポンド合計			17,300,000.00	13,524,387.29
				(2,665,927,222)
シンガポールドル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	600,000.00	592,680.00
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	500,000.00	554,935.00
		2.875SINGAPORGOVT 300901	500,000.00	526,650.00
シンガポールドル合計			1,600,000.00	1,674,265.00
				(192,239,107)
マレーシアリンギット	国債証券	3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,500,000.00	1,529,033.40
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	600,000.00	611,361.60
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	500,000.00	545,458.35
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	2,600,000.00	2,989,381.72
マレーシアリンギット合計			5,200,000.00	5,675,235.07
				(198,217,800)
ニュージーランドドル	国債証券	3.5 NZ GOVT 330414	2,000,000.00	1,903,322.62
ニュージーランドドル合計			2,000,000.00	1,903,322.62
				(166,635,895)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	23,500,000.00	21,067,313.13
スウェーデンクローネ合計			23,500,000.00	21,067,313.13
				(323,804,602)
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	26,000,000.00	22,530,986.14
ノルウェークローネ合計			26,000,000.00	22,530,986.14
				(326,699,299)
メキシコペソ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 330526	215,000,000.00	197,638,449.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	27,000,000.00	24,797,678.31
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	68,000,000.00	68,133,000.52
メキシコペソ合計			310,000,000.00	290,569,127.83
				(2,306,159,996)
イスラエルシェケル	国債証券	1.3 ISRAEL FIXED 320430	3,000,000.00	2,521,799.07
イスラエルシェケル合計			3,000,000.00	2,521,799.07
				(108,436,603)
ポーランドズロチ	国債証券	2.75 POLAND 291025	33,000,000.00	30,650,058.44
ポーランドズロチ合計			33,000,000.00	30,650,058.44
				(1,233,971,352)
中国元	国債証券	2.67 CHINA GOVT 330525	22,000,000.00	23,568,800.20
		3.19 CHINA GOVT 530415	25,000,000.00	31,393,395.00
中国元合計			47,000,000.00	54,962,195.20
				(1,129,616,013)
ユーロ	国債証券	0 BUND 320215	5,000,000.00	4,302,377.15
		0.25 ITALY GOVT 280315	500,000.00	476,432.09
		0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	681,023.34
		0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	550,281.93
		0.7 SPAIN GOVT 320430	8,000,000.00	6,996,459.60
		0.8 SPAIN GOVT 290730	11,800,000.00	11,103,512.67
		1.65 PORTUGUESE 320716	1,800,000.00	1,687,183.77
		2.5 BUND 350215	3,500,000.00	3,469,726.40
		2.5 BUND 540815	1,500,000.00	1,316,624.58
		2.5 NETH GOVT 340715	4,000,000.00	3,932,870.08
		2.75 O.A.T 300225	7,500,000.00	7,573,409.25
		2.85 BEL GOVT 341022	4,000,000.00	3,932,158.24
		3.25 O.A.T 450525	3,700,000.00	3,390,316.47
		3.45 SPAIN GOVT 430730	2,500,000.00	2,394,533.00
		3.5 ITALY GOVT 300301	2,500,000.00	2,609,692.25
		3.65 ITALY GOVT 350801	8,100,000.00	8,265,452.22
		4.4 ITALY GOVT 330501	7,300,000.00	7,966,084.85
		4.75 O.A.T 350425	5,000,000.00	5,615,739.50
		4.9 SPAIN GOVT 400730	2,400,000.00	2,756,012.40
ユーロ合計			80,600,000.00	79,019,889.79
				(13,594,581,839)
	合計			44,202,341,370
				(44,202,341,370)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	10銘柄	50.42%	22.79%
	特殊債券	11銘柄	48.84%	22.07%
	社債券	1銘柄	0.74%	0.34%
カナダドル	国債証券	2銘柄	100.00%	2.07%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	100.00%	2.40%
イギリスポンド	国債証券	5銘柄	100.00%	6.03%
シンガポールドル	国債証券	3銘柄	100.00%	0.43%
マレーシアリンギット	国債証券	4銘柄	100.00%	0.45%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.38%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.73%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.74%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	5.22%
イスラエルシェケル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.25%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	100.00%	2.79%
中国元	国債証券	2銘柄	100.00%	2.56%
ユーロ	国債証券	19銘柄	100.00%	30.76%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。