有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/08-2024/02/07)

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,052,784,956
コール・ローン	85,261,178
国債証券	47,223,755,992
特殊債券	1,209,237,548
社債券	153,434,541
派生商品評価勘定	692,800
未収利息	346,124,280
前払費用	101,276,290
流動資産合計	50,172,567,585
資産合計	50,172,567,585
負債の部
流動負債
未払解約金	23,817,926
未払利息	8
流動負債合計	23,817,934
負債合計	23,817,934
純資産の部
元本等
元本	13,391,974,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,756,774,779
元本等合計	50,148,749,651
純資産合計	50,148,749,651
負債純資産合計	50,172,567,585

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月 7日現在]
1.	期首	2023年 8月 8日
	期首元本額	13,623,758,293円
	期中追加設定元本額	425,313,601円
	期中一部解約元本額	657,097,022円
	元本の内訳※
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	2,712,189,127円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	641,375,259円
	三菱UFJ ライフプラン 25	36,097,836円
	三菱UFJ ライフプラン 50	89,900,342円
	三菱UFJ ライフプラン 75	44,392,052円
	三菱UFJ 海外債券オープン	4,724,499,912円
	三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)	3,408,242,473円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	20,440,312円
	三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定)	40,317,645円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	30,117,850円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	112,569,811円
	三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)	1,353,310,250円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	32,117,483円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	21,471,388円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	725,231円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	6,526,489円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	4,769,798円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	2,929,614円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	3,036,802円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,071,104円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	943,689円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,242,231円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	14,983,406円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	9,806,641円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	5,816,153円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	9,663,875円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	10,994,171円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	8,953,167円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	15,126,426円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	22,344,335円
	合計	13,391,974,872円
2.	受益権の総数	13,391,974,872口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 8月 8日 至 2024年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△369,188,446
特殊債券	△6,688,893
社債券	△524,678
合計	△376,402,017

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年 2月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	148,550,000	―	147,857,200	692,800
合計		148,550,000	―	147,857,200	692,800

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	3.7447円
(1万口当たり純資産額)	(37,447円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.25 T-NOTE 261130	27,000,000.00	24,905,390.76
		1.625 T-NOTE 260215	11,400,000.00	10,797,937.50
		1.875 T-NOTE 290228	42,000,000.00	37,850,039.22
		2.75 T-NOTE 240215	11,500,000.00	11,493,479.50
		2.875 T-NOTE 280815	20,000,000.00	19,019,140.60
		3.125 T-BOND 430215	7,000,000.00	5,835,976.58
		3.125 T-BOND 440815	6,000,000.00	4,948,007.82
		3.375 T-NOTE 330515	4,000,000.00	3,780,000.00
		3.5 T-NOTE 250915	9,000,000.00	8,856,210.96
		3.5 T-NOTE 330215	13,500,000.00	12,897,246.06
		3.625 T-BOND 530515	10,000,000.00	8,851,562.50
		3.625 T-NOTE 300331	10,000,000.00	9,752,539.10
		4.75 T-BOND 531115	5,500,000.00	5,917,656.25
	国債証券 小計		176,900,000.00	164,905,186.85
				(24,386,179,031)
	特殊債券	0.875 IBRD 300514	10,000,000.00	8,177,154.10
	特殊債券 小計		10,000,000.00	8,177,154.10
				(1,209,237,548)
	社債券	7 IBM CORP 251030	1,000,000.00	1,037,561.14
	社債券 小計		1,000,000.00	1,037,561.14
				(153,434,541)
アメリカドル合計			187,900,000.00	174,119,902.09
				(25,748,851,120)
カナダドル	国債証券	2 CAN GOVT 511201	1,000,000.00	757,058.55
		2.75 CAN GOVT 330601	1,200,000.00	1,136,067.09
		3.5 CAN GOVT 280301	1,000,000.00	997,205.78
		3.75 CAN GOVT 250501	1,600,000.00	1,585,798.17
カナダドル合計			4,800,000.00	4,476,129.59
				(490,718,086)
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	500,000.00	285,059.09
		2.25 AUST GOVT 280521	400,000.00	377,019.50
		3.25 AUST GOVT 250421	700,000.00	694,351.54
		4.5 AUST GOVT 330421	1,100,000.00	1,133,335.50
		4.75 AUST GOVT 540621	4,300,000.00	4,495,469.40
オーストラリアドル合計			7,000,000.00	6,985,235.03
				(674,354,589)
イギリスポンド	国債証券	0.25 GILT 250131	3,500,000.00	3,354,155.00
		0.625 GILT 350731	2,000,000.00	1,367,200.00
		1 GILT 240422	1,600,000.00	1,587,086.08
		1.25 GILT 411022	5,100,000.00	3,130,890.00
		1.25 GILT 510731	4,400,000.00	2,154,848.08
		1.625 GILT 281022	1,100,000.00	997,370.00
		3.75 GILT 531022	1,400,000.00	1,219,293.88
イギリスポンド合計			19,100,000.00	13,810,843.04
				(2,573,512,492)
シンガポールドル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	600,000.00	546,170.89
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	500,000.00	480,786.59
		2.875SINGAPORGOVT 300901	500,000.00	496,953.53
シンガポールドル合計			1,600,000.00	1,523,911.01
				(167,706,406)
マレーシアリンギット	国債証券	3.882 MALAYSIAGOV 250314	3,000,000.00	3,018,615.60
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,500,000.00	1,520,591.55
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	500,000.00	492,802.67
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	500,000.00	520,598.10
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	2,600,000.00	2,885,014.86
マレーシアリンギット合計			8,100,000.00	8,437,622.78
				(262,006,750)
ニュージーランドドル	国債証券	2.75 NZ GOVT 250415	500,000.00	486,275.59
		3.5 NZ GOVT 330414	2,000,000.00	1,832,627.76
ニュージーランドドル合計			2,500,000.00	2,318,903.35
				(209,118,704)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	35,000,000.00	32,848,818.45
		1 SWD GOVT 261112	24,000,000.00	23,057,929.68
		1.75 SWD GOVT 331111	31,500,000.00	30,105,144.09
スウェーデンクローネ合計			90,500,000.00	86,011,892.22
				(1,211,047,442)
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	2,000,000.00	1,747,432.00
		1.5 NORWE GOVT 260219	3,500,000.00	3,347,060.50
		2.125 NORWE GOVT 320518	1,500,000.00	1,342,581.00
		3 NORWE GOVT 330815	2,300,000.00	2,181,026.98
ノルウェークローネ合計			9,300,000.00	8,618,100.48
				(120,394,863)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10,000,000.00	9,948,210.20
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	20,000,000.00	18,882,600.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	15,000,000.00	13,849,800.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	25,000,000.00	23,329,250.00
メキシコペソ合計			70,000,000.00	66,009,860.20
				(573,302,236)
イスラエルシェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	3,000,000.00	2,543,850.00
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	2,000,000.00	1,626,200.00
イスラエルシェケル合計			5,000,000.00	4,170,050.00
				(169,253,155)
ポーランドズロチ	国債証券	2.75 POLAND 291025	3,500,000.00	3,101,409.50
		3.75 POLAND 270525	2,900,000.00	2,793,367.00
ポーランドズロチ合計			6,400,000.00	5,894,776.50
				(215,670,419)
中国元	国債証券	2 CHINA GOVT 250615	14,000,000.00	13,969,479.16
		2.44 CHINA GOVT 271015	23,000,000.00	23,113,081.80
		2.62 CHINA GOVT 290925	8,000,000.00	8,107,685.60
		2.67 CHINA GOVT 330525	40,000,000.00	40,516,524.00
		3.19 CHINA GOVT 530415	48,000,000.00	53,285,534.40
		3.53 CHINA GOVT 511018	2,000,000.00	2,318,834.00
中国元合計			135,000,000.00	141,311,138.96
				(2,905,992,917)
ユーロ	国債証券	0 O.A.T 320525	3,900,000.00	3,130,978.50
		0 OBL 270416	1,700,000.00	1,579,881.40
		0.25 ITALY GOVT 280315	13,500,000.00	12,023,883.00
		0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	662,176.00
		0.5 NETH GOVT 320715	2,900,000.00	2,459,421.58
		0.75 O.A.T 530525	11,000,000.00	5,786,236.50
		0.8 SPAIN GOVT 290730	10,500,000.00	9,417,733.50
		1 BEL GOVT 310622	5,800,000.00	5,152,609.80
		1 BUND 380515	6,000,000.00	4,942,986.00
		1 SPAIN GOVT 501031	2,500,000.00	1,334,665.00
		1.25 O.A.T 360525	13,000,000.00	10,718,435.00
		1.6 BEL GOVT 470622	400,000.00	287,732.00
		1.7 BEL GOVT 500622	400,000.00	283,960.60
		2.15 ITALY GOVT 520901	3,500,000.00	2,272,777.50
		2.5 NETH GOVT 330715	2,900,000.00	2,880,825.20
		3.45 SPAIN GOVT 430730	6,000,000.00	5,742,438.00
		4.4 ITALY GOVT 330501	13,500,000.00	14,223,767.40
		4.9 SPAIN GOVT 400730	400,000.00	461,100.00
ユーロ合計			98,700,000.00	83,361,606.98
				(13,264,498,902)
	合計			48,586,428,081
				(48,586,428,081)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	13銘柄	94.71%	50.19%
	特殊債券	1銘柄	4.70%	2.49%
	社債券	1銘柄	0.60%	0.32%
カナダドル	国債証券	4銘柄	100.00%	1.01%
オーストラリアドル	国債証券	5銘柄	100.00%	1.39%
イギリスポンド	国債証券	7銘柄	100.00%	5.30%
シンガポールドル	国債証券	3銘柄	100.00%	0.35%
マレーシアリンギット	国債証券	5銘柄	100.00%	0.54%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.43%
スウェーデンクローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	2.49%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.25%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	100.00%	1.18%
イスラエルシェケル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.35%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.44%
中国元	国債証券	6銘柄	100.00%	5.98%
ユーロ	国債証券	18銘柄	100.00%	27.30%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。