有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

世界債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 8月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,791,996
コール・ローン	23,124,663
国債証券	615,495,000
未収入金	19,688,889
未収利息	5,004,295
前払費用	513,087
流動資産合計	666,617,930
資産合計	666,617,930
負債の部
流動負債
未払金	19,271,048
未払利息	45
流動負債合計	19,271,093
負債合計	19,271,093
純資産の部
元本等
元本	259,816,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	387,530,663
元本等合計	647,346,837
純資産合計	647,346,837
負債純資産合計	666,617,930

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 8月 7日現在]
1.	期首	平成30年 2月 8日
	期首元本額	241,348,784円
	期中追加設定元本額	73,942,192円
	期中一部解約元本額	55,474,802円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	39,839,813円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	32,992,185円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	30,215,640円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	17,471,290円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	10,585,432円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	28,439,523円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	28,228,626円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	8,536,665円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	16,294,396円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	9,592,613円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	5,302,835円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	5,773,310円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	13,181,470円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	13,362,376円
	合計	259,816,174円
2.	受益権の総数	259,816,174口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 8日 至 平成30年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,695,452
合計	△1,695,452

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.4916円
(1万口当たり純資産額)	(24,916円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.25 T-NOTE 191031	152,000.00	149,654.68
		1.75 T-NOTE 230131	540,000.00	516,501.56
		1.875 T-NOTE 200630	352,000.00	347,036.24
		2.125 T-NOTE 250515	345,000.00	328,908.98
		2.375 T-NOTE 240815	220,000.00	214,104.68
		2.75 T-BOND 420815	185,000.00	174,882.81
		3.625 T-NOTE 210215	369,000.00	377,201.60
		4.375 T-BOND 380215	313,000.00	376,162.41
		5.5 T-BOND 280815	15,000.00	18,318.75
アメリカドル合計			2,491,000.00	2,502,771.71
				(278,608,546)
カナダドル	国債証券	2.5 CAN GOVT 240601	141,000.00	142,552.41
カナダドル合計			141,000.00	142,552.41
				(12,202,486)
オーストラリアドル	国債証券	3.25 AUST GOVT 250421	155,000.00	162,285.11
オーストラリアドル合計			155,000.00	162,285.11
				(13,344,704)
イギリスポンド	国債証券	2.75 GILT 240907	25,000.00	27,423.12
		3.75 GILT 200907	38,000.00	40,397.80
		4.25 GILT 271207	28,000.00	35,236.29
		4.25 GILT 360307	79,000.00	110,029.79
		4.25 GILT 551207	43,000.00	74,017.67
イギリスポンド合計			213,000.00	287,104.67
				(41,371,782)
スイスフラン	国債証券	4 SWISS GOVT 280408	7,000.00	9,756.60
スイスフラン合計			7,000.00	9,756.60
				(1,089,714)
シンガポールドル	国債証券	3.125SINGAPORGOVT 220901	28,000.00	29,176.00
シンガポールドル合計			28,000.00	29,176.00
				(2,373,759)
マレーシアリンギット	国債証券	4.048 MALAYSIA 210930	84,000.00	85,094.98
マレーシアリンギット合計			84,000.00	85,094.98
				(2,319,689)
スウェーデンクローネ	国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	195,000.00	210,654.52
スウェーデンクローネ合計			195,000.00	210,654.52
				(2,622,648)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	51,000.00	50,378.82
		3.75 NORWE GOVT 210525	71,000.00	75,941.60
ノルウェークローネ合計			122,000.00	126,320.42
				(1,706,588)
デンマーククローネ	国債証券	1.75 DMK GOVT 251115	187,000.00	209,523.96
デンマーククローネ合計			187,000.00	209,523.96
				(3,616,383)
メキシコペソ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	883,000.00	897,304.60
メキシコペソ合計			883,000.00	897,304.60
				(5,392,800)
ポーランドズロチ	国債証券	2 POLAND 210425	134,000.00	135,005.00
ポーランドズロチ合計			134,000.00	135,005.00
				(4,079,851)
ユーロ	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	58,000.00	59,130.13
		0.5 O.A.T 250525	236,000.00	240,549.04
		1.5 BUND 240515	90,000.00	98,477.64
		1.5 SPAIN GOVT 270430	163,000.00	166,996.76
		2 IRISH GOVT 450218	44,000.00	47,036.26
		2.25 BUND 210904	61,000.00	66,177.68
		2.25 NETH GOVT 220715	86,000.00	94,824.46
		2.4 IRISH GOVT 300515	103,000.00	118,212.48
		3.75 BEL GOVT 200928	87,000.00	94,991.68
		3.75 O.A.T 191025	125,000.00	131,581.61
		3.75 O.A.T 210425	93,000.00	103,620.78
		3.8 SPAIN GOVT 240430	116,000.00	137,030.16
		4 O.A.T 550425	57,000.00	93,583.26
		4.25 BEL GOVT 220928	94,000.00	111,611.93
		4.25 BUND 390704	53,000.00	87,920.90
		4.7 SPAIN GOVT 410730	85,000.00	122,963.97
		4.75 BUND 280704	20,000.00	28,628.80
		5.5 O.A.T 290425	45,000.00	67,373.50
		5.9 IRISH GOVT 191018	44,000.00	47,408.28
ユーロ合計			1,660,000.00	1,918,119.32
				(246,766,050)
	合計			615,495,000
				(615,495,000)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	9銘柄	100.00%	45.27%
カナダドル	国債証券	1銘柄	100.00%	1.98%
オーストラリアドル	国債証券	1銘柄	100.00%	2.17%
イギリスポンド	国債証券	5銘柄	100.00%	6.72%
スイスフラン	国債証券	1銘柄	100.00%	0.18%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリンギット	国債証券	1銘柄	100.00%	0.38%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.43%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.28%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.59%
メキシコペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.88%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.66%
ユーロ	国債証券	19銘柄	100.00%	40.09%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。