有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/05/01 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 100項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年 2月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	211,247,624
コール・ローン	1,179,353,429
国債証券	43,826,986,106
特殊債券	549,473,443
社債券	1,075,753,933
未収利息	340,870,939
前払費用	63,318,212
流動資産合計	47,247,003,686
資産合計	47,247,003,686
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	270,000
未払解約金	16,362,245
未払利息	368
流動負債合計	16,632,613
負債合計	16,632,613
純資産の部
元本等
元本	15,255,137,633
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,975,233,440
元本等合計	47,230,371,073
純資産合計	47,230,371,073
負債純資産合計	47,247,003,686

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 2月 7日現在]
1.	期首	令和 1年 8月 8日
	期首元本額	14,454,123,539円
	期中追加設定元本額	1,357,291,912円
	期中一部解約元本額	556,277,818円
	元本の内訳※
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	4,106,102,931円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	508,758,014円
	三菱UFJ ライフプラン 25	26,504,258円
	三菱UFJ ライフプラン 50	52,921,583円
	三菱UFJ ライフプラン 75	13,411,141円
	三菱UFJ 海外債券オープン	4,069,918,050円
	三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)	3,643,461,627円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	28,493,370円
	三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定)	78,005,935円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	74,550,852円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	312,358,055円
	三菱UFJ国際海外債券オープン(適格機関投資家限定)	2,176,766,145円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	23,527,977円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	19,026,099円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	1,640,264円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	10,435,374円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	5,722,381円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	3,456,565円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	3,857,028円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,230,059円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,008,590円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,583,001円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	14,131,262円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	8,112,654円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	5,070,425円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	530,989円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	13,342,575円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	11,622,874円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	6,620,543円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	12,388,309円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	14,578,703円
	合計	15,255,137,633円
2.	受益権の総数	15,255,137,633口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自令和 1年 8月 8日至令和 2年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 2月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 2月 7日現在]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	461,940,104
特殊債券	1,027,604
社債券	△1,130,811
合計	461,836,897

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 2月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	989,370,000	―	989,100,000	△270,000
合計		989,370,000	―	989,100,000	△270,000

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	3.0960円
(1万口当たり純資産額)	(30,960円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	8,000,000.00	8,045,625.00
		1.75 T-NOTE 230515	14,000,000.00	14,140,000.00
		2 T-NOTE 221031	20,000,000.00	20,301,562.50
		2 T-NOTE 250815	17,000,000.00	17,452,890.62
		2.25 T-NOTE 210430	17,000,000.00	17,147,421.87
		2.5 T-NOTE 210131	1,500,000.00	1,513,769.53
		2.625 T-NOTE 290215	20,100,000.00	21,786,515.62
		2.75 T-NOTE 240215	26,000,000.00	27,316,250.00
		2.875 T-BOND 490515	6,700,000.00	7,810,210.92
		3.125 T-BOND 430215	4,000,000.00	4,760,937.50
		3.125 T-BOND 440815	6,000,000.00	7,162,500.00
		3.875 T-BOND 400815	7,000,000.00	9,235,625.00
		4.5 T-BOND 360215	4,000,000.00	5,489,062.50
		4.75 T-BOND 410215	5,000,000.00	7,378,906.25
	国債証券小計		156,300,000.00	169,541,277.31
	国債証券小計			(18,635,977,201)
	特殊債券	1.625 BK NEDERLAN 210419	5,000,000.00	4,998,848.65
	特殊債券小計		5,000,000.00	4,998,848.65
	特殊債券小計			(549,473,443)
	社債券	3.875 COOPERATIEV 220208	4,000,000.00	4,167,443.00
	社債券小計		4,000,000.00	4,167,443.00
	社債券小計			(458,085,334)
アメリカドル合計			165,300,000.00	178,707,568.96
アメリカドル合計				(19,643,535,978)
カナダドル	国債証券	1.5 CAN GOVT 260601	800,000.00	805,960.00
カナダドル		2.25 CAN GOVT 290601	1,000,000.00	1,076,450.00
カナダドル合計			1,800,000.00	1,882,410.00
カナダドル合計				(155,675,307)
オーストラリアドル	国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	8,000,000.00	8,765,244.00
オーストラリアドル		2.75 AUST GOVT 271121	2,600,000.00	2,938,627.90
オーストラリアドル合計			10,600,000.00	11,703,871.90
オーストラリアドル合計				(863,979,823)
イギリスポンド	国債証券	0.875 GILT 291022	7,100,000.00	7,294,940.44
		1.75 GILT 490122	1,500,000.00	1,742,955.00
		4.25 GILT 320607	4,500,000.00	6,370,353.00
		4.25 GILT 551207	3,000,000.00	5,894,979.00
		6 GILT 281207	300,000.00	442,329.60
イギリスポンド合計			16,400,000.00	21,745,557.04
イギリスポンド合計				(3,090,913,477)
シンガポールドル	国債証券	2.75 SINGAPORGOVT 460301	100,000.00	114,901.00
シンガポールドル		3.5 SINGAPORGOVT 270301	1,600,000.00	1,801,374.72
シンガポールドル合計			1,700,000.00	1,916,275.72
シンガポールドル合計				(151,960,664)
マレーシアリンギット	国債証券	3.882 MALAYSIAGOV 220310	3,000,000.00	3,062,807.10
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3,000,000.00	3,186,498.90
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3,000,000.00	3,149,040.90
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,500,000.00	1,780,279.05
マレーシアリンギット合計			10,500,000.00	11,178,625.95
マレーシアリンギット合計				(297,463,236)
スウェーデンクローネ	国債証券	1 SWD GOVT 261112	4,000,000.00	4,305,432.00
		1.5 SWD GOVT 231113	4,000,000.00	4,264,951.60
		3.5 SWD GOVT 390330	1,000,000.00	1,558,240.00
スウェーデンクローネ合計			9,000,000.00	10,128,623.60
スウェーデンクローネ合計				(115,567,595)
ノルウェークローネ	国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	3,000,000.00	3,065,625.00
		1.75 NORWE GOVT 290906	3,000,000.00	3,087,045.00
		3.75 NORWE GOVT 210525	4,000,000.00	4,126,000.00
ノルウェークローネ合計			10,000,000.00	10,278,670.00
ノルウェークローネ合計				(122,418,959)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10,000,000.00	11,430,000.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	100,000,000.00	95,892,000.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	100,000,000.00	99,777,000.00
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	170,000,000.00	178,746,500.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	75,000,000.00	87,509,250.00
メキシコペソ合計			455,000,000.00	473,354,750.00
メキシコペソ合計				(2,788,059,477)
ポーランドズロチ	国債証券	3.25 POLAND 250725	4,500,000.00	4,812,084.00
ポーランドズロチ		5.75 POLAND 220923	3,500,000.00	3,869,915.00
ポーランドズロチ合計			8,000,000.00	8,681,999.00
ポーランドズロチ合計				(246,047,851)
南アフリカランド	国債証券	7 SOUTH AFRICA 310228	1,000,000.00	858,450.00
南アフリカランド合計			1,000,000.00	858,450.00
南アフリカランド合計				(6,318,192)
ユーロ	国債証券	0 O.A.T 230325	10,000,000.00	10,182,920.00
		0 SCHATS 200612	3,000,000.00	3,006,024.00
		0.25 BUND 280815	4,500,000.00	4,780,062.00
		0.75 NETH GOVT 270715	1,000,000.00	1,085,585.50
		0.75 O.A.T 281125	9,000,000.00	9,760,806.00
		0.9 BEL GOVT 290622	5,800,000.00	6,362,072.20
		0.95 ITALY GOVT 230301	3,000,000.00	3,084,663.00
		1.1 IRISH GOVT 290515	2,500,000.00	2,777,042.50
		1.25 BUND 480815	1,000,000.00	1,313,410.00
		1.25 O.A.T 360525	4,000,000.00	4,630,456.00
		1.45 SPAIN GOVT 271031	5,000,000.00	5,509,130.00
		1.6 BEL GOVT 470622	700,000.00	872,722.20
		1.75 ITALY GOVT 240701	4,000,000.00	4,261,700.00
		1.85 ITALY GOVT 240515	16,000,000.00	17,110,880.00
		1.95 SPAIN GOVT 260430	18,000,000.00	20,202,282.00
		2 O.A.T 480525	4,000,000.00	5,415,344.00
		2.35 SPAIN GOVT 330730	9,000,000.00	11,069,873.10
		3.85 ITALY GOVT 490901	3,000,000.00	4,233,099.00
		4.5 BEL GOVT 260328	1,000,000.00	1,302,620.50
		4.75 ITALY GOVT 280901	9,500,000.00	12,619,857.00
		4.9 SPAIN GOVT 400730	2,400,000.00	4,193,573.76
		5 ITALY GOVT 400901	2,000,000.00	3,113,002.00
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5,000,000.00	6,903,100.00
	国債証券小計		123,400,000.00	143,790,224.76
	国債証券小計			(17,352,604,324)
	社債券	2.25 BNP PARIBAS 210113	5,000,000.00	5,118,235.00
	社債券小計		5,000,000.00	5,118,235.00
	社債券小計			(617,668,599)
ユーロ合計			128,400,000.00	148,908,459.76
ユーロ合計				(17,970,272,923)
	合計			45,452,213,482
	合計			(45,452,213,482)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	14銘柄	94.87%	41.00%
	特殊債券	1銘柄	2.80%	1.21%
	社債券	1銘柄	2.33%	1.01%
カナダドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.34%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	100.00%	1.90%
イギリスポンド	国債証券	5銘柄	100.00%	6.80%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.33%
マレーシアリンギット	国債証券	4銘柄	100.00%	0.65%
スウェーデンクローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.25%
ノルウェークローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.27%
メキシコペソ	国債証券	5銘柄	100.00%	6.13%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.54%
南アフリカランド	国債証券	1銘柄	100.00%	0.01%
ユーロ	国債証券	23銘柄	96.56%	38.18%
ユーロ	社債券	1銘柄	3.44%	1.36%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

開示資料

決算