有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 2月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,754,421,242
コール・ローン	134,892,581
国債証券	41,217,442,316
特殊債券	2,679,194,718
社債券	573,896,669
派生商品評価勘定	181,820
未収入金	543,066,389
未収利息	340,026,407
前払費用	18,520,698
流動資産合計	47,261,642,840
資産合計	47,261,642,840
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,775,000
未払金	78,961,983
未払解約金	25,630,422
未払利息	32
流動負債合計	106,367,437
負債合計	106,367,437
純資産の部
元本等
元本	14,473,640,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,681,634,833
元本等合計	47,155,275,403
純資産合計	47,155,275,403
負債純資産合計	47,261,642,840

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 2月 8日現在]
1.	期首	令和 2年 8月 8日
	期首元本額	14,437,717,974円
	期中追加設定元本額	716,991,391円
	期中一部解約元本額	681,068,795円
	元本の内訳※
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	3,724,511,122円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	537,608,394円
	三菱UFJ ライフプラン 25	28,720,362円
	三菱UFJ ライフプラン 50	59,226,696円
	三菱UFJ ライフプラン 75	16,764,185円
	三菱UFJ 海外債券オープン	4,287,633,102円
	三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)	3,607,920,208円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	23,714,668円
	三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定)	66,695,812円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	49,774,085円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	192,061,330円
	三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)	1,721,947,648円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	23,447,794円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	17,824,255円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	1,495,897円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	8,691,256円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	5,389,534円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	3,202,972円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	3,525,067円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,212,614円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,012,727円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,179,000円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	14,526,843円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	8,672,123円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	4,837,431円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	13,186,643円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	11,586,539円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	6,254,513円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	11,266,540円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	13,751,210円
	合計	14,473,640,570円
2.	受益権の総数	14,473,640,570口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 8月 8日 至 令和 3年 2月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 2月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 2月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△756,077,099
特殊債券	△39,962,246
社債券	△2,715,031
合計	△798,754,376

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 2月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	315,775,000	―	315,956,820	181,820
	売建
	ユーロ	315,775,000	―	317,550,000	△1,775,000
合計		631,550,000	―	633,506,820	△1,593,180

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 2月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.2580円
(1万口当たり純資産額)	(32,580円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	6,500,000.00	6,193,281.25
		0.875 T-NOTE 301115	15,500,000.00	15,081,015.62
		1.25 T-BOND 500515	500,000.00	419,140.62
		1.375 T-BOND 500815	1,000,000.00	865,468.75
		1.625 T-NOTE 260215	16,000,000.00	16,912,500.00
		1.75 T-NOTE 230515	4,000,000.00	4,146,875.00
		2 T-BOND 500215	500,000.00	504,921.87
		2 T-NOTE 221031	2,000,000.00	2,065,468.75
		2 T-NOTE 250815	23,500,000.00	25,201,914.06
		2.625 T-NOTE 290215	24,100,000.00	27,195,343.75
		2.75 T-NOTE 240215	13,500,000.00	14,545,195.31
		2.875 T-BOND 490515	200,000.00	241,234.37
		3.125 T-BOND 430215	4,000,000.00	4,959,375.00
		3.125 T-BOND 440815	3,000,000.00	3,729,140.62
		3.875 T-BOND 400815	7,000,000.00	9,535,859.37
		4.5 T-BOND 360215	4,000,000.00	5,651,250.00
		4.75 T-BOND 410215	5,000,000.00	7,597,265.62
	国債証券 小計		130,300,000.00	144,845,249.96
				(15,286,967,680)
	特殊債券	0.875 IBRD 300514	10,000,000.00	9,667,022.90
		1.625 BK NEDERLAN 210419	5,000,000.00	5,014,340.00
	特殊債券 小計		15,000,000.00	14,681,362.90
				(1,549,471,040)
	社債券	3.875 COOPERATIEV 220208	4,000,000.00	4,146,060.72
		7 IBM CORP 251030	1,000,000.00	1,291,656.44
	社債券 小計		5,000,000.00	5,437,717.16
				(573,896,669)
アメリカドル合計			150,300,000.00	164,964,330.02
				(17,410,335,389)
カナダドル	国債証券	1.5 CAN GOVT 260601	500,000.00	524,945.00
		2.25 CAN GOVT 290601	9,000,000.00	10,054,980.00
カナダドル合計			9,500,000.00	10,579,925.00
				(874,748,199)
オーストラリアドル	国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	12,000,000.00	13,234,633.20
		2.5 AUST GOVT 300521	6,400,000.00	7,206,616.96
		3.25 AUST GOVT 390621	1,000,000.00	1,219,024.80
	国債証券 小計		19,400,000.00	21,660,274.96
				(1,753,399,258)
	特殊債券	1.7 EIB 241115	3,000,000.00	3,153,548.70
		3.2 INTL FINAN 271018	5,000,000.00	5,739,629.50
	特殊債券 小計		8,000,000.00	8,893,178.20
				(719,902,775)
オーストラリアドル合計			27,400,000.00	30,553,453.16
				(2,473,302,033)
イギリスポンド	国債証券	1.25 GILT 411022	4,000,000.00	4,176,816.00
		1.75 GILT 490122	1,500,000.00	1,748,352.00
		4.25 GILT 551207	1,900,000.00	3,681,768.70
		4.75 GILT 301207	6,000,000.00	8,450,544.00
	国債証券 小計		13,400,000.00	18,057,480.70
				(2,617,431,827)
	特殊債券	6 EIB 281207	2,000,000.00	2,827,326.00
	特殊債券 小計		2,000,000.00	2,827,326.00
				(409,820,903)
イギリスポンド合計			15,400,000.00	20,884,806.70
				(3,027,252,730)
シンガポールドル	国債証券	2.375 SINGAPORGOV 250601	2,000,000.00	2,160,600.00
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	600,000.00	759,000.00
シンガポールドル合計			2,600,000.00	2,919,600.00
				(230,940,360)
マレーシアリンギット	国債証券	3.882 MALAYSIAGOV 220310	3,000,000.00	3,068,452.50
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	4,000,000.00	4,348,935.60
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3,000,000.00	3,273,007.50
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	2,600,000.00	3,014,928.80
マレーシアリンギット合計			12,600,000.00	13,705,324.40
				(355,927,274)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	5,000,000.00	5,293,825.00
		1 SWD GOVT 261112	14,000,000.00	14,949,767.00
スウェーデンクローネ合計			19,000,000.00	20,243,592.00
				(254,866,823)
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	18,000,000.00	18,314,010.00
		1.5 NORWE GOVT 260219	24,000,000.00	24,860,256.00
		2 NORWE GOVT 230524	23,000,000.00	23,830,686.40
ノルウェークローネ合計			65,000,000.00	67,004,952.40
				(828,181,211)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	15,000,000.00	17,973,450.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	10,000,000.00	10,301,013.00
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	130,000,000.00	148,783,700.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	30,000,000.00	36,508,800.00
メキシコペソ合計			185,000,000.00	213,566,963.00
				(1,121,226,555)
イスラエルシェケル	国債証券	0.75 ISRAEL FIXED 220731	1,500,000.00	1,521,600.00
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	4,000,000.00	4,077,400.00
イスラエルシェケル合計			5,500,000.00	5,599,000.00
				(179,615,920)
ポーランドズロチ	国債証券	0.75 POLAND 250425	7,500,000.00	7,601,086.50
		2.75 POLAND 291025	2,500,000.00	2,810,074.75
ポーランドズロチ合計			10,000,000.00	10,411,161.25
				(294,635,863)
ユーロ	国債証券	0 NETH GOVT 520115	100,000.00	97,498.50
		0 O.A.T 291125	1,400,000.00	1,437,863.00
		0 O.A.T 301125	4,000,000.00	4,089,480.00
		0.1 BEL GOVT 300622	1,100,000.00	1,139,117.10
		0.2 IRISH GOVT 301018	1,000,000.00	1,040,135.00
		0.25 BUND 280815	3,700,000.00	3,942,498.00
		0.25 NETH GOVT 290715	6,000,000.00	6,362,016.00
		0.5 SPAIN GOVT 300430	2,500,000.00	2,598,872.50
		0.75 NETH GOVT 270715	900,000.00	978,297.30
		0.75 O.A.T 520525	800,000.00	850,680.00
		0.9 BEL GOVT 290622	5,800,000.00	6,416,818.40
		0.95 ITALY GOVT 230301	2,000,000.00	2,055,371.00
		0.95 ITALY GOVT 300801	1,000,000.00	1,045,229.00
		1 SPAIN GOVT 501031	1,500,000.00	1,498,906.20
		1.1 IRISH GOVT 290515	1,500,000.00	1,677,897.90
		1.25 BUND 480815	1,500,000.00	2,021,304.90
		1.25 O.A.T 360525	16,000,000.00	18,864,240.00
		1.6 BEL GOVT 470622	700,000.00	897,613.50
		1.75 ITALY GOVT 240701	13,000,000.00	13,879,372.00
		1.85 ITALY GOVT 240515	10,000,000.00	10,689,500.00
		1.95 SPAIN GOVT 260430	12,000,000.00	13,447,682.40
		2 O.A.T 480525	4,000,000.00	5,614,676.00
		2.35 SPAIN GOVT 330730	9,000,000.00	11,222,127.00
		2.45 ITALY GOVT 330901	4,000,000.00	4,813,804.00
		2.45 ITALY GOVT 500901	500,000.00	621,240.70
		4.75 ITALY GOVT 280901	6,800,000.00	9,066,324.40
		4.9 SPAIN GOVT 400730	400,000.00	709,792.80
		5 ITALY GOVT 400901	2,000,000.00	3,347,040.00
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5,000,000.00	6,714,433.50
ユーロ合計			118,200,000.00	137,139,831.10
				(17,419,501,346)
	合計			44,470,533,703
				(44,470,533,703)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	17銘柄	87.80%	34.38%
	特殊債券	2銘柄	8.90%	3.48%
	社債券	2銘柄	3.30%	1.29%
カナダドル	国債証券	2銘柄	100.00%	1.97%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	70.89%	3.94%
	特殊債券	2銘柄	29.11%	1.62%
イギリスポンド	国債証券	4銘柄	86.46%	5.89%
	特殊債券	1銘柄	13.54%	0.92%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.52%
マレーシアリンギット	国債証券	4銘柄	100.00%	0.80%
スウェーデンクローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.57%
ノルウェークローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	1.86%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	100.00%	2.52%
イスラエルシェケル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.40%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.66%
ユーロ	国債証券	29銘柄	100.00%	39.17%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。