有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年8月25日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド	484,100,962	1,400,504,083
親投資信託受益証券 合計		484,100,962	1,400,504,083
合計			1,400,504,083

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年8月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	26,113,436
コール・ローン	839,441,169
株式	36,216,875,100
未収配当金	37,289,214
流動資産合計	37,119,718,919
資産合計	37,119,718,919
負債の部
流動負債
未払解約金	65,908,929
その他未払費用	1,541
流動負債合計	65,910,470
負債合計	65,910,470
純資産の部
元本等
元本	12,807,962,754
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,245,845,695
元本等合計	37,053,808,449
純資産合計	37,053,808,449
負債純資産合計	37,119,718,919

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年2月26日至 2022年8月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年8月25日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	18,048,896,044円
		同期中追加設定元本額	1,730,014,693円
		同期中一部解約元本額	6,970,947,983円
		元本の内訳
		ファンド名
		DCニッセイ日本株グロースファンド	530,315,480円
		ニッセイ日本株グロースファンド(適格機関投資家限定)	3,545,369,252円
		ニッセイ日本株グロースファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,248,177,060円
		ニッセイ日本株グロースオープン	484,100,962円
		計	12,807,962,754円
2.		受益権の総数	12,807,962,754口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年2月26日至 2022年8月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年8月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年8月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,256,459,709
合計	1,256,459,709

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年8月25日現在
1口当たり純資産額	2.8930円
(1万口当たり純資産額)	(28,930円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年8月25日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本M&Aセンターホールディングス	451,600	1,788.00	807,460,800
ヤクルト本社	36,400	8,200.00	298,480,000
明治ホールディングス	10,700	6,670.00	71,369,000
ベネフィット・ワン	162,100	2,136.00	346,245,600
エムスリー	214,900	4,738.00	1,018,196,200
アリアケジャパン	101,200	4,850.00	490,820,000
MonotaRO	448,400	2,533.00	1,135,797,200
セブン&アイ・ホールディングス	55,400	5,734.00	317,663,600
信越化学工業	53,400	16,900.00	902,460,000
アイカ工業	191,600	3,145.00	602,582,000
プレステージ・インターナショナル	1,260,700	660.00	832,062,000
野村総合研究所	282,300	3,790.00	1,069,917,000
花王	46,500	6,113.00	284,254,500
塩野義製薬	60,500	6,880.00	416,240,000
ペプチドリーム	202,300	1,734.00	350,788,200
オービック	50,800	21,100.00	1,071,880,000
トレンドマイクロ	89,700	8,820.00	791,154,000
大塚商会	149,000	4,595.00	684,655,000
エン・ジャパン	77,700	2,405.00	186,868,500
ライオン	161,600	1,592.00	257,267,200
住友電気工業	113,200	1,600.50	181,176,600
リクルートホールディングス	136,200	4,696.00	639,595,200
オーエスジー	484,300	1,948.00	943,416,400
ディスコ	27,300	34,850.00	951,405,000
SMC	17,800	66,780.00	1,188,684,000
クボタ	142,000	2,183.00	309,986,000
ダイキン工業	50,000	24,895.00	1,244,750,000
ダイフク	118,900	8,370.00	995,193,000
マキタ	119,000	3,255.00	387,345,000
日本電産	117,300	9,300.00	1,090,890,000
オムロン	65,500	7,531.00	493,280,500
ソニーグループ	71,600	11,395.00	815,882,000
アズビル	185,000	3,950.00	730,750,000
アドバンテスト	69,000	8,250.00	569,250,000
キーエンス	20,200	54,190.00	1,094,638,000
シスメックス	97,500	8,625.00	840,937,500
カシオ計算機	449,900	1,318.00	592,968,200
ファナック	20,000	23,085.00	461,700,000
村田製作所	126,500	7,652.00	967,978,000
良品計画	237,600	1,317.00	312,919,200
シークス	773,000	1,087.00	840,251,000
HOYA	83,800	14,770.00	1,237,726,000
朝日インテック	386,500	2,552.00	986,348,000
バンダイナムコホールディングス	112,200	10,555.00	1,184,271,000
ユニ・チャーム	108,600	4,849.00	526,601,400
ケーズホールディングス	378,800	1,322.00	500,773,600
東京海上ホールディングス	66,700	7,665.00	511,255,500
KDDI	51,200	4,260.00	218,112,000
エヌ・ティ・ティ・データ	266,500	1,994.00	531,401,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	81,600	5,970.00	487,152,000
セコム	79,400	9,043.00	718,014,200
コナミグループ	37,900	7,310.00	277,049,000
ダイセキ	66,100	4,250.00	280,925,000
ニトリホールディングス	38,500	13,540.00	521,290,000
ファーストリテイリング	7,700	84,000.00	646,800,000
合計	9,314,100		36,216,875,100

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。