e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第38期自平成30年9月11日至平成31年3月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日平成30年9月9日が休日のため、前計算期間末日を平成30年9月10日としており、平成31年3月9日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を平成31年3月11日としております。このため、当計算期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第37期平成30年9月10日現在第38期平成31年3月11日現在1.※1期首元本額15,445,418,025円15,002,475,951円期中追加設定元本額604,955,760円364,749,679円期中一部解約元本額1,047,897,834円1,168,768,483円2.計算期間末日における受益権の総数15,002,475,951口14,198,457,147口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第37期自平成30年3月10日至平成30年9月10日	第38期自平成30年9月11日至平成31年3月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,203,936円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,590,759,514円)及び分配準備積立金(1,175,719,948円)より分配対象額は4,850,683,398円(1万口当たり3,233.26円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,831,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,428,333,347円)及び分配準備積立金(1,162,936,731円)より分配対象額は4,657,101,507円(1万口当たり3,280.01円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第37期自平成30年3月10日至平成30年9月10日第38期自平成30年9月11日至平成31年3月11日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,203,936円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,590,759,514円)及び分配準備積立金(1,175,719,948円)より分配対象額は4,850,683,398円(1万口当たり3,233.26円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,831,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,428,333,347円)及び分配準備積立金(1,162,936,731円)より分配対象額は4,657,101,507円(1万口当たり3,280.01円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第38期自平成30年9月11日至平成31年3月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第38期自平成30年9月11日至平成31年3月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第38期平成31年3月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第37期平成30年9月10日現在第38期平成31年3月11日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△360,371,102△1,455,703,825合計△360,371,102△1,455,703,825e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第37期平成30年9月10日現在第38期平成31年3月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第38期自平成30年9月11日至平成31年3月11日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第37期平成30年9月10日現在第38期平成31年3月11日現在1口当たり純資産額1.1290円1.0170円(1万口当たり純資産額)(11,290円)(10,170円)

2019/06/04 9:03

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年9月10日現在平成31年3月11日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,777,877,5252,997,969,919株式123,368,954,53094,593,873,270未収入金3,915,333,5881,450,247,234未収配当金86,938,200102,075,600前払金57,050,00040,400,000差入委託証拠金31,500,00037,200,000流動資産合計130,237,653,84399,221,766,023資産合計130,237,653,84399,221,766,023負債の部流動負債派生商品評価勘定59,887,80028,443,200未払金2,875,753,254222,933,156その他未払費用16,3982,054流動負債合計2,935,657,452251,378,410負債合計2,935,657,452251,378,410純資産の部元本等元本※149,749,216,72642,590,935,828剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)77,552,779,66556,379,451,785元本等合計127,301,996,39198,970,387,613純資産合計127,301,996,39198,970,387,613負債純資産合計130,237,653,84399,221,766,023e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自平成30年9月11日至平成31年3月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分平成30年9月10日現在平成31年3月11日現在1.※1期首平成30年3月10日平成30年9月11日期首元本額49,809,434,716円49,749,216,726円期中追加設定元本額3,195,935,298円3,603,620,412円期中一部解約元本額3,256,153,288円10,761,901,310円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・バリュー株・オープンVA1,007,980,610円921,406,849円適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2287,706,347円238,229,373円ダイワ・バリュー株・オープンVA3816,024,460円708,191,991円ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)12,812,166,725円12,829,946,682円ダイワFOFs用バリュー株・オープン(適格機関投資家専用)6,439,534,698円-円ダイワ・バリュー株・オープン6,610,900,825円6,208,516,762円ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)333,465,111円-円DC・ダイワ・バリュー株・オープン21,441,437,950円21,684,644,171円計49,749,216,726円42,590,935,828円2.期末日における受益権の総数49,749,216,726口42,590,935,828口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成30年9月11日至平成31年3月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自平成30年9月11日至平成31年3月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分平成31年3月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年9月10日現在平成31年3月11日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△4,485,885,784△11,723,892,769合計△4,485,885,784△11,723,892,769(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年3月10日から平成30年9月10日まで、及び平成30年3月10日から平成31年3月11日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連平成30年9月10日現在平成31年3月11日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建1,239,700,000-1,179,850,000△59,850,0001,279,200,000-1,250,800,000△28,400,000合計1,239,700,000-1,179,850,000△59,850,0001,279,200,000-1,250,800,000△28,400,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年9月10日現在平成31年3月11日現在1口当たり純資産額2.5589円2.3237円(1万口当たり純資産額)(25,589円)(23,237円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額三井松島HLDGS23,5001,323.0031,090,500国際石油開発帝石1,000,3001,036.501,036,810,950大豊建設195,2003,145.00613,904,000熊谷組228,0003,480.00793,440,000五洋建設760,000541.00411,160,000住友林業459,9001,430.00657,657,000大和ハウス202,6003,443.00697,551,800積水ハウス525,8001,739.50914,629,100雪印メグミルク179,5002,667.00478,726,500S Foods27,6004,175.00115,230,000サンエー50,6004,200.00212,520,000エディオン815,8001,008.00822,326,400太陽化学44,7001,465.0065,485,500日本たばこ産業135,1002,787.50376,591,250アルコニックス342,7001,207.00413,638,900J. フロントリテイリング337,7001,222.00412,669,400倉敷紡績145,3002,081.00302,369,300ダイワボウHD77,9006,320.00492,328,000日東紡績150,4001,897.00285,308,800ラクト・ジャパン54,2007,890.00427,638,000三洋貿易176,0001,955.00344,080,000野村不動産HLDGS47,9002,134.00102,218,600オープンハウス73,5003,930.00288,855,000帝人55,3001,857.00102,692,100東レ192,800752.30145,043,440サカイオーベックス67,4001,798.00121,185,200セーレン97,9001,731.00169,464,900マツオカコーポレーション181,5003,220.00584,430,000ソフトウェア・サービス40,6008,710.00353,626,000SRAホールディングス104,6002,541.00265,788,600住友化学905,800527.00477,356,600東ソー123,2001,672.00205,990,400トクヤマ439,2002,528.001,110,297,600東亞合成309,4001,163.00359,832,200大阪ソーダ124,9002,743.00342,600,700信越化学92,5008,956.00828,430,000日本化学工業64,8002,129.00137,959,200大日精化123,7003,095.00382,851,500カネカ273,0004,245.001,158,885,000三井化学236,4002,771.00655,064,400JSR337,7001,737.00586,584,900三菱ケミカルHLDGS806,000815.20657,051,200旭有機材234,5001,602.00375,669,000リケンテクノス297,300434.00129,028,200ダイキョーニシカワ149,8001,127.00168,824,600電通253,4004,505.001,141,567,000インフォコム243,6001,779.00433,364,400第一工業製薬305,4002,832.00864,892,800アステラス製薬253,4001,704.50431,920,300あすか製薬344,5001,288.00443,716,000沢井製薬76,0006,550.00497,800,000ダイト23,8002,864.0068,163,200出光興産45,5003,840.00174,720,000JXTGホールディングス856,700543.60465,702,120ブリヂストン104,5004,309.00450,290,500東海カーボン337,7001,351.00456,232,700東洋炭素188,7002,009.00379,098,300黒崎播磨83,6005,650.00472,340,000新日鐵住金590,4001,941.001,145,966,400神戸製鋼所305,400820.00250,428,000JFEホールディングス220,3001,860.00409,758,000三菱マテリアル110,1002,908.00320,170,800住友鉱山308,7003,181.00981,974,700住友電工237,4001,489.00353,488,600東京製綱477,100958.00457,061,800サンコール20,100679.0013,647,900タクマ515,5001,360.00701,080,000FUJI96,4001,483.00142,961,200豊田自動織機33,2005,810.00192,892,000三井海洋開発222,2002,970.00659,934,000SMC31,20036,230.001,130,376,000瑞光8,8002,529.0022,255,200小松製作所65,8002,567.50168,941,500三精テクノロジーズ178,7001,537.00274,661,900北越工業108,4001,116.00120,974,400加藤製作所158,2002,576.00407,523,200竹内製作所130,3001,879.00244,833,700マックス18,7001,517.0028,367,900日本トムソン874,400490.00428,456,000日本ピラ-工業191,1001,247.00238,301,700日立288,8003,331.00961,992,800三菱電機506,7001,320.50669,097,350日本電気56,1003,825.00214,582,500富士通50,6007,588.00383,952,800パナソニック176,400972.80171,601,920ソニー198,2005,025.00995,955,000T D K126,6008,760.001,109,016,000鈴木395,700622.00246,125,400リオン101,2001,980.00200,376,000堀場製作所101,4005,540.00561,756,000デンソー95,0004,486.00426,170,000山一電機149,1001,044.00155,660,400ローム35,5006,900.00244,950,000太陽誘電253,4002,119.00536,954,600村田製作所68,40017,005.001,163,142,000三菱重工業118,6004,470.00530,142,000川崎重工業110,4002,682.00296,092,800コンコルディア・フィナンシャル874,900423.00370,082,700日産自動車1,094,700921.601,008,875,520トヨタ自動車563,2006,578.003,704,729,600三菱自動車工業1,097,800597.00655,386,600フタバ産業206,600538.00111,150,800市光工業301,900591.00178,422,900ミクニ397,400451.00179,227,400太平洋工業502,8001,557.00782,859,600マツダ605,6001,224.50741,557,200本田技研837,1003,013.002,522,182,300スズキ331,7005,239.001,737,776,300アルゴグラフィックス57,5004,585.00263,637,500IDOM722,000338.00244,036,000タムロン55,9002,065.00115,433,500バンダイナムコHLDGS50,6004,885.00247,181,000天馬189,6002,024.00383,750,400信越ポリマー401,800801.00321,841,800伊藤忠116,0002,003.00232,348,000三井物産946,6001,745.001,651,817,000スターゼン81,3003,790.00308,127,000住友商事371,6001,562.00580,439,200三菱商事772,5003,122.002,411,745,000阪和興業173,1003,125.00540,937,500ニプロ205,6001,382.00284,139,200クレディセゾン211,1001,523.00321,505,300三菱UFJフィナンシャルG5,457,600561.003,061,713,600りそなホールディングス1,624,700487.50792,041,250三井住友トラストHD206,8004,118.00851,602,400三井住友フィナンシャルG704,8003,855.002,717,004,000山陰合同銀行391,000799.00312,409,000みずほフィナンシャルG14,418,300170.202,453,994,660オリックス1,629,7001,571.502,561,073,550野村ホールディングス1,725,600410.10707,668,560SOMPOホールディングス55,1003,964.00218,416,400MS&AD284,6003,269.00930,357,400第一生命HLDGS571,3001,606.00917,507,800東京海上HD259,6005,263.001,366,274,800T&Dホールディングス627,2001,232.50773,024,000三井不動産142,3002,650.00377,095,000住友不動産196,7004,374.00860,365,800東日本旅客鉄道103,00010,610.001,092,830,000東海旅客鉄道13,10025,100.00328,810,000日本通運97,4006,240.00607,776,000山九51,5005,470.00281,705,000日立物流267,9003,285.00880,051,500日本郵船157,3001,652.00259,859,600商船三井350,0002,410.00843,500,000日本航空45,5003,958.00180,089,000三井倉庫HOLD219,0001,814.00397,266,000日本電信電話573,7004,738.002,718,190,600KDDI591,1002,594.501,533,608,950NTTドコモ270,3002,497.00674,939,100中部電力180,5001,774.50320,297,250関西電力211,4001,663.00351,558,200東北電力184,4001,419.00261,663,600九州電力257,3001,312.00337,577,600電源開発108,8002,686.00292,236,800エフオン90,300776.0070,072,800大阪瓦斯164,8002,284.00376,403,200西尾レントオール171,6003,085.00529,386,000合計94,593,873,270e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2019/06/04 9:03