有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/06/02 9:04
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/06/02 9:04
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第44期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第43期 2021年9月9日現在 第44期 2022年3月9日現在 1. ※1 期首元本額 11,064,271,781円 11,073,339,921円 期中追加設定元本額 1,219,638,961円 713,348,536円 期中一部解約元本額 1,210,570,821円 644,900,177円 2. 計算期間末日における受益権の総数 11,073,339,921口 11,141,788,280口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は604,735,049円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第43期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 第44期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,796,306円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(421,928,557円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,784,929,540円)及び分配準備積立金(83,885,812円)より分配対象額は3,446,540,215円(1万口当たり3,112.47円)であり、うち664,400,395円(1万口当たり600円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,200,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,804,214,498円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,856,415,161円(1万口当たり2,563.70円)であり、うち44,567,153円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第43期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 第44期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,796,306円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(421,928,557円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,784,929,540円)及び分配準備積立金(83,885,812円)より分配対象額は3,446,540,215円(1万口当たり3,112.47円)であり、うち664,400,395円(1万口当たり600円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,200,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,804,214,498円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,856,415,161円(1万口当たり2,563.70円)であり、うち44,567,153円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第44期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第44期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第44期 2022年3月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第43期 2021年9月9日現在 第44期 2022年3月9日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 955,535,672 △1,333,184,890 合計 955,535,672 △1,333,184,890 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第43期 2021年9月9日現在 第44期 2022年3月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第44期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第43期 2021年9月9日現在 第44期 2022年3月9日現在 1口当たり純資産額 1.0786円 0.9457円 (1万口当たり純資産額) (10,786円) (9,457円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/06/02 9:04
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年9月9日現在 2022年3月9日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,053,707,130 4,084,716,829 株式 77,815,414,340 65,890,902,670 未収入金 266,756,891 606,561,686 未収配当金 67,725,400 148,903,000 流動資産合計 80,203,603,761 70,731,084,185 資産合計 80,203,603,761 70,731,084,185 負債の部 流動負債 未払金 305,074,871 520,373,908 未払解約金 182,051,000 95,455,000 流動負債合計 487,125,871 615,828,908 負債合計 487,125,871 615,828,908 純資産の部 元本等 元本 ※1 26,614,932,914 26,356,871,521 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 53,101,544,976 43,758,383,756 元本等合計 79,716,477,890 70,115,255,277 純資産合計 79,716,477,890 70,115,255,277 負債純資産合計 80,203,603,761 70,731,084,185 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年9月9日現在 2022年3月9日現在 1. ※1 期首 2021年3月10日 2021年9月10日 期首元本額 27,483,775,671円 26,614,932,914円 期中追加設定元本額 1,051,324,581円 839,356,978円 期中一部解約元本額 1,920,167,338円 1,097,418,371円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・バリュー株・オープンVA 586,512,804円 547,052,060円 適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2 148,440,198円 136,235,046円 ダイワ・バリュー株・オープンVA3 472,931,060円 448,605,714円 ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) 897,923,503円 987,445,886円 ダイワ・バリュー株・オープン 4,205,326,122円 3,973,936,802円 DC・ダイワ・バリュー株・オープン 20,303,799,227円 20,263,596,013円 計 26,614,932,914円 26,356,871,521円 2. 期末日における受益権の総数 26,614,932,914口 26,356,871,521口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年3月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年9月9日現在 2022年3月9日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 5,604,704,932 △3,412,938,493 合計 5,604,704,932 △3,412,938,493 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月10日から2021年9月9日まで、及び2021年3月10日から2022年3月9日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年9月9日現在 2022年3月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年9月9日現在 2022年3月9日現在 1口当たり純資産額 2.9952円 2.6602円 (1万口当たり純資産額) (29,952円) (26,602円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 オリエンタル白石 551,800 227.00 125,258,600 住友林業 393,600 2,014.00 792,710,400 大和ハウス 150,700 3,042.00 458,429,400 九電工 127,300 2,911.00 370,570,300 日揮ホールディングス 484,600 1,206.00 584,427,600 日本ハム 88,200 4,045.00 356,769,000 ディップ 57,500 2,993.00 172,097,500 アサヒグループホールディン 235,900 4,047.00 954,687,300 サンエー 43,100 4,075.00 175,632,500 ニチレイ 345,000 2,401.00 828,345,000 太陽化学 95,200 1,689.00 160,792,800 富士紡ホールディングス 72,100 3,210.00 231,441,000 ダイワボウHD 91,500 1,649.00 150,883,500 トヨタ紡織 393,700 1,749.00 688,581,300 ラクト・ジャパン 64,100 1,888.00 121,020,800 三洋貿易 406,300 949.00 385,578,700 帝国繊維 73,900 1,715.00 126,738,500 BEENOS 183,600 1,280.00 235,008,000 東 レ 1,217,300 560.50 682,296,650 旭 化 成 1,132,000 963.00 1,090,116,000 セーレン 111,900 1,972.00 220,666,800 ワコールホールディングス 249,800 1,720.00 429,656,000 SRAホールディングス 80,200 2,731.00 219,026,200 昭和電工 16,700 1,807.00 30,176,900 日本曹達 138,600 3,250.00 450,450,000 大阪ソーダ 97,900 2,823.00 276,371,700 信越化学 25,600 16,175.00 414,080,000 エア・ウォーター 91,800 1,509.00 138,526,200 四国化成 44,500 1,265.00 56,292,500 住友ベ-クライト 111,300 4,285.00 476,920,500 旭有機材 114,400 1,828.00 209,123,200 電通グループ 82,100 4,035.00 331,273,500 第一工業製薬 197,200 2,513.00 495,563,600 アステラス製薬 197,700 1,799.00 355,662,300 ダイト 31,900 2,720.00 86,768,000 フルキャストホールディングス 184,900 2,255.00 416,949,500 富士フイルムHLDGS 271,900 6,516.00 1,771,700,400 デクセリアルズ 306,700 2,807.00 860,906,900 AGC 316,000 4,255.00 1,344,580,000 ニチアス 245,500 2,300.00 564,650,000 日本製鉄 251,200 1,988.50 499,511,200 三菱製鋼 148,900 1,042.00 155,153,800 三井金属 186,200 3,185.00 593,047,000 三和ホールディングス 331,200 1,148.00 380,217,600 ツ ガ ミ 469,600 1,127.00 529,239,200 FUJI 150,000 2,068.00 310,200,000 ソデイツク 416,100 704.00 292,934,400 ベルシステム24HLDGS 351,100 1,278.00 448,705,800 豊田自動織機 186,000 7,420.00 1,380,120,000 フリュー 224,300 986.00 221,159,800 SMC 4,500 61,830.00 278,235,000 三精テクノロジーズ 162,000 732.00 118,584,000 オルガノ 92,300 7,840.00 723,632,000 日 立 407,800 4,998.00 2,038,184,400 富士電機 270,400 5,290.00 1,430,416,000 IDEC 176,300 2,369.00 417,654,700 ルネサスエレクトロニクス 802,900 1,186.00 952,239,400 T D K 238,500 3,745.00 893,182,500 デンソー 164,800 6,639.00 1,094,107,200 ウシオ電機 256,100 1,687.00 432,040,700 大真空 218,400 985.00 215,124,000 村田製作所 68,500 7,263.00 497,515,500 IHI 334,100 2,464.00 823,222,400 全国保証 146,900 4,595.00 675,005,500 コンコルディア・フィナンシャル 566,500 432.00 244,728,000 いすゞ自動車 541,800 1,391.00 753,643,800 トヨタ自動車 1,098,000 1,845.50 2,026,359,000 ミクニ 333,300 327.00 108,989,100 太平洋工業 440,700 851.00 375,035,700 アルゴグラフィックス 111,000 2,775.00 308,025,000 スター精密 258,600 1,324.00 342,386,400 フルヤ金属 18,500 9,200.00 170,200,000 フジシールインターナショナル 133,100 1,550.00 206,305,000 大日本印刷 702,700 2,799.00 1,966,857,300 藤森工業 47,800 3,585.00 171,363,000 信越ポリマー 314,400 969.00 304,653,600 任 天 堂 12,100 57,600.00 696,960,000 伊 藤 忠 610,100 3,803.00 2,320,210,300 スターゼン 88,400 1,994.00 176,269,600 セイコーHD 167,500 2,036.00 341,030,000 日本ユニシス 289,500 2,982.00 863,289,000 三菱商事 362,000 4,021.00 1,455,602,000 阪和興業 109,000 3,250.00 354,250,000 稲畑産業 106,800 2,083.00 222,464,400 しまむら 169,900 10,200.00 1,732,980,000 丸井グループ 172,500 2,016.00 347,760,000 三菱UFJフィナンシャルG 3,400,500 674.80 2,294,657,400 りそなホールディングス 425,300 481.90 204,952,070 三井住友フィナンシャルG 472,100 3,695.00 1,744,409,500 山陰合同銀行 355,800 627.00 223,086,600 オリックス 881,900 2,035.50 1,795,107,450 MS&AD 248,600 3,632.00 902,915,200 第一生命HLDGS 270,700 2,221.00 601,224,700 東京海上HD 274,400 6,242.00 1,712,804,800 三井不動産 89,500 2,367.00 211,846,500 山 九 165,400 3,805.00 629,347,000 三井倉庫HOLD 235,900 2,201.00 519,215,900 日本電信電話 796,900 3,373.00 2,687,943,700 KDDI 591,100 3,727.00 2,203,029,700 大阪瓦斯 440,700 2,156.00 950,149,200 東京都競馬 94,300 3,815.00 359,754,500 シーイーシー 121,300 997.00 120,936,100 合計 65,890,902,670 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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