有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年9月12日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	4,113,006,329	5,586,285,196
合計			4,113,006,329	5,586,285,196

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成27年9月10日現在)	(平成28年9月12日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		201,049,641	100,216,404
株式		7,591,355,000	6,447,637,170
投資証券		90,693,200	77,919,000
未収入金		154,039,007	70,988,764
未収配当金		3,753,520	6,995,576
未収利息		110	-
流動資産合計		8,040,890,478	6,703,756,914
資産合計		8,040,890,478	6,703,756,914
負債の部
流動負債
未払金		98,352,710	7,811,747
未払解約金		4,334,506	7,653,330
未払利息		-	260
流動負債合計		102,687,216	15,465,337
負債合計		102,687,216	15,465,337
純資産の部
元本等
元本	※1	5,648,865,877	4,924,517,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,289,337,385	1,763,773,959
元本等合計		7,938,203,262	6,688,291,577
純資産合計		7,938,203,262	6,688,291,577
負債純資産合計		8,040,890,478	6,703,756,914

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成27年9月10日現在)	(平成28年9月12日現在)
※1期首元本額	9,176,400,394円	5,648,865,877円
期中追加設定元本額	1,408,061,198円	1,019,251,604円
期中解約元本額	4,935,595,715円	1,743,599,863円
元本の内訳(注)
JPM中小型株・アクティブ・オープン	4,800,022,081円	4,113,006,329円
JPM日本中小型株ファンド	778,267,820円	785,896,472円
JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオ	27,582,784円	25,614,817円
GIM FOFs用中小型株・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	42,993,192円	-円
合 計	5,648,865,877円	4,924,517,618円
受益権の総数	5,648,865,877口	4,924,517,618口
1口当たりの純資産額	1.4053円	1.3582円
(1万口当たりの純資産額)	(14,053円)	(13,582円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年9月10日現在)	(平成28年9月12日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	512,711,174	68,950,864
投資証券	7,139,725	△11,209,400
合計	519,850,899	57,741,464

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年9月12日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	ショーボンドホールディングス	9,500	4,580.00	43,510,000
	大成建設	196,000	782.00	153,272,000
	西松建設	253,000	465.00	117,645,000
	熊谷組	440,000	277.00	121,880,000
	キユーピー	29,300	2,911.00	85,292,300
	三井化学	264,000	459.00	121,176,000
	ダイセル	54,500	1,224.00	66,708,000
	日本ペイントホールディングス	25,400	3,290.00	83,566,000
	関西ペイント	52,900	2,218.00	117,332,200
	ポーラ・オルビスホールディングス	8,100	8,760.00	70,956,000
	エフピコ	19,200	5,430.00	104,256,000
	ニフコ	18,000	5,410.00	97,380,000
	日本新薬	18,200	4,805.00	87,451,000
	そーせいグループ	6,400	17,330.00	110,912,000
	ペプチドリーム	23,900	4,500.00	107,550,000
	太平洋セメント	289,000	300.00	86,700,000
	DOWAホールディングス	86,000	704.00	60,544,000
	RS Technologies	4,600	2,751.00	12,654,600
	リンナイ	10,200	9,570.00	97,614,000
	三浦工業	46,600	1,902.00	88,633,200
	日特エンジニアリング	33,000	1,260.00	41,580,000
	ディスコ	16,200	11,680.00	189,216,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	37,600	2,780.00	104,528,000
	ホシザキ	9,200	8,370.00	77,004,000
	マブチモーター	11,900	5,300.00	63,070,000
	日本電産	17,800	8,957.00	159,434,600
	シスメックス	7,200	6,820.00	49,104,000
	イリソ電子工業	16,100	6,060.00	97,566,000
	SCREENホールディングス	72,000	1,282.00	92,304,000
	いすゞ自動車	54,000	1,280.50	69,147,000
	シマノ	5,100	15,270.00	77,877,000
	島津製作所	44,000	1,566.00	68,904,000
	トプコン	18,300	1,229.00	22,490,700
	朝日インテック	47,900	4,475.00	214,352,500
	バンダイナムコホールディングス	48,100	2,937.00	141,269,700
	フジシールインターナショナル	18,700	4,045.00	75,641,500
	GMOペイメントゲートウェイ	24,200	4,560.00	110,352,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	35,000	3,150.00	110,250,000
	横浜冷凍	44,600	1,034.00	46,116,400
	第一興商	19,300	3,995.00	77,103,500
	ミスミグループ本社	45,300	1,621.00	73,431,300
	サンエー	27,700	4,735.00	131,159,500
	アダストリア	17,700	2,260.00	40,002,000
	あみやき亭	8,000	3,705.00	29,640,000
	セリア	18,100	7,070.00	127,967,000
	スタートトゥデイ	29,700	4,875.00	144,787,500
	ドンキホーテホールディングス	36,000	3,485.00	125,460,000
	しまむら	6,800	11,810.00	80,308,000
	丸井グループ	48,700	1,395.00	67,936,500
	ニトリホールディングス	12,000	10,980.00	131,760,000
	りそなホールディングス	127,700	451.10	57,605,470
	スルガ銀行	39,100	2,449.00	95,755,900
	アニコム ホールディングス	32,700	2,378.00	77,760,600
	アコム	267,200	492.00	131,462,400
	三菱UFJリース	89,400	476.00	42,554,400
	日本取引所グループ	45,200	1,617.00	73,088,400
	スター・マイカ	63,900	1,626.00	103,901,400
	パーク24	24,300	2,994.00	72,754,200
	ネクスト	55,000	741.00	40,755,000
	エス・エム・エス	48,900	2,273.00	111,149,700
	カカクコム	34,900	1,716.00	59,888,400
	ベネフィット・ワン	32,200	2,993.00	96,374,600
	エムスリー	48,500	3,070.00	148,895,000
	イオンファンタジー	20,600	2,483.00	51,149,800
	リゾートトラスト	29,200	2,103.00	61,407,600
	サイバーエージェント	19,800	5,750.00	113,850,000
	楽天	97,400	1,356.50	132,123,100
	ファーストロジック	11,000	1,756.00	19,316,000
	N・フィールド	36,000	1,647.00	59,292,000
	LITALICO	29,800	1,152.00	34,329,600
	アトラエ	2,700	8,030.00	21,681,000
	東祥	12,600	4,425.00	55,755,000
	エイチ・アイ・エス	22,900	2,624.00	60,089,600
	共立メンテナンス	7,900	6,570.00	51,903,000
小計	銘柄数:	74		6,447,637,170
	組入時価比率:	96.4%		100.0%
合計				6,447,637,170

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	インヴィンシブル投資法人		1,367	77,919,000
	計	銘柄数:	1	1,367	77,919,000
		組入時価比率:	1.2%		100.0%
	小計				77,919,000
	合計				77,919,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。