有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年9月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	1,808,098,591	4,195,150,350
合計			1,808,098,591	4,195,150,350

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2019年9月10日現在)	(2020年9月10日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	99,506,576
コール・ローン		114,643,745	-
株式		5,579,449,110	5,633,778,600
未収入金		7,592,385	-
未収配当金		2,144,390	2,254,625
流動資産合計		5,703,829,630	5,735,539,801
資産合計		5,703,829,630	5,735,539,801
負債の部
流動負債
未払金		-	19,698,739
未払解約金		4,025,028	5,859,180
未払利息		298	-
流動負債合計		4,025,326	25,557,919
負債合計		4,025,326	25,557,919
純資産の部
元本等
元本	※1	3,085,852,080	2,460,992,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,613,952,224	3,248,989,559
元本等合計		5,699,804,304	5,709,981,882
純資産合計		5,699,804,304	5,709,981,882
負債純資産合計		5,703,829,630	5,735,539,801

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年9月10日現在)	(2020年9月10日現在)
※1期首元本額	3,435,232,804円	3,085,852,080円
期中追加設定元本額	305,049,173円	410,615,129円
期中解約元本額	654,429,897円	1,035,474,886円
元本の内訳(注)
JPM中小型株・アクティブ・オープン	2,288,213,755円	1,808,098,591円
JPM日本中小型株ファンド	797,638,325円	652,893,732円
合 計	3,085,852,080円	2,460,992,323円
受益権の総数	3,085,852,080口	2,460,992,323口
1口当たりの純資産額	1.8471円	2.3202円
(1万口当たりの純資産額)	(18,471円)	(23,202円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年9月10日現在)	(2020年9月10日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△452,303,340	933,102,182
合計	△452,303,340	933,102,182

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年9月10日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	西松建設	36,300	2,008.00	72,890,400
	熊谷組	15,200	2,645.00	40,204,000
	ライト工業	108,000	1,589.00	171,612,000
	堺化学工業	11,100	2,071.00	22,988,100
	大陽日酸	58,300	1,830.00	106,689,000
	三井化学	39,300	2,699.00	106,070,700
	アイカ工業	26,200	3,720.00	97,464,000
	扶桑化学工業	20,400	3,515.00	71,706,000
	トリケミカル研究所	5,600	11,230.00	62,888,000
	関西ペイント	30,500	2,595.00	79,147,500
	ミルボン	9,600	5,650.00	54,240,000
	ファンケル	16,200	3,615.00	58,563,000
	メック	36,900	1,812.00	66,862,800
	タカラバイオ	13,600	2,773.00	37,712,800
	エフピコ	15,500	8,040.00	124,620,000
	ニフコ	15,500	2,927.00	45,368,500
	モダリス	8,300	2,760.00	22,908,000
	ニッカトー	24,200	683.00	16,528,600
	SUMCO	43,400	1,405.00	60,977,000
	リンナイ	7,000	9,940.00	69,580,000
	三浦工業	39,100	4,285.00	167,543,500
	NITTOKU	16,500	3,390.00	55,935,000
	ディスコ	6,300	23,810.00	150,003,000
	ヒラノテクシード	12,400	1,380.00	17,112,000
	日精エー・エス・ビー機械	13,200	4,200.00	55,440,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	9,000	6,010.00	54,090,000
	月島機械	37,900	1,238.00	46,920,200
	帝国電機製作所	45,700	1,103.00	50,407,100
	マキタ	10,100	4,755.00	48,025,500
	イリソ電子工業	17,200	4,285.00	73,702,000
	太陽誘電	57,400	3,065.00	175,931,000
	島津製作所	51,900	3,255.00	168,934,500
	トプコン	44,000	992.00	43,648,000
	朝日インテック	34,300	3,095.00	106,158,500
	リンテック	16,300	2,478.00	40,391,400
	GMOペイメントゲートウェイ	3,700	10,540.00	38,998,000
	ユーザベース	13,500	3,145.00	42,457,500
	マネーフォワード	8,800	7,300.00	64,240,000
	GMOフィナンシャルゲート	300	11,380.00	3,414,000
	ラクスル	16,600	3,595.00	59,677,000
	メルカリ	35,900	4,795.00	172,140,500
	Sansan	19,200	5,810.00	111,552,000
	BASE	9,800	9,780.00	95,844,000
	メドレー	12,500	4,860.00	60,750,000
	JTOWER	1,900	5,050.00	9,595,000
	ロコガイド	2,300	4,890.00	11,247,000
	ネットワンシステムズ	42,700	4,190.00	178,913,000
	光通信	4,900	23,950.00	117,355,000
	GMOインターネット	20,500	2,668.00	54,694,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	20,100	6,770.00	136,077,000
	カプコン	22,700	5,380.00	122,126,000
	アズワン	5,000	14,080.00	70,400,000
	ミスミグループ本社	47,500	2,919.00	138,652,500
	物語コーポレーション	11,900	10,030.00	119,357,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	47,500	2,316.00	110,010,000
	日本瓦斯	11,100	4,385.00	48,673,500
	丸井グループ	33,400	1,930.00	64,462,000
	ライフネット生命保険	38,300	1,484.00	56,837,200
	三菱UFJリース	169,400	527.00	89,273,800
	スター・マイカ・ホールディングス	53,500	1,281.00	68,533,500
	パーソルホールディングス	25,200	1,780.00	44,856,000
	ベネフィット・ワン	62,800	2,536.00	159,260,800
	エムスリー	4,300	6,220.00	26,746,000
	インフォマート	76,100	769.00	58,520,900
	リソー教育	93,500	283.00	26,460,500
	サイバーエージェント	28,000	5,530.00	154,840,000
	弁護士ドットコム	15,200	9,890.00	150,328,000
	LITALICO	27,500	2,731.00	75,102,500
	アトラエ	23,700	2,999.00	71,076,300
	グレイステクノロジー	8,300	4,210.00	34,943,000
	グッドパッチ	200	2,123.00	424,600
	アドバンテッジリスクマネジメント	49,600	764.00	37,894,400
	東祥	74,000	1,416.00	104,784,000
小計	銘柄数:	73		5,633,778,600
	組入時価比率:	98.7%		100.0%
合計				5,633,778,600

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。