有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)

中小型株式 マザーファンド
貸借対照表

	2018年 6月29日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,179,072,523
コール・ローン	957,466,816
株式	30,403,905,800
未収入金	504,751,224
未収配当金	25,664,975
流動資産合計	33,070,861,338
資産合計	33,070,861,338
負債の部
流動負債
未払金	716,874,462
未払解約金	692,022,033
未払利息	2,595
その他未払費用	12,681
流動負債合計	1,408,911,771
負債合計	1,408,911,771
純資産の部
元本等
元本	7,406,542,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,255,406,896
元本等合計	31,661,949,567
純資産合計	31,661,949,567
負債純資産合計	33,070,861,338

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 6月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 6月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		7,406,542,671口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.2749円
		(1万口当たり純資産額)	(42,749円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 6月29日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 6月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 6月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 6月30日
期首元本額	7,054,978,402円
期中追加設定元本額	2,836,935,147円
期中一部解約元本額	2,485,370,878円
期末元本額	7,406,542,671円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン	4,389,000,062円
中小型株式オープン(SMA専用)	250,903,029円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,609,164,290円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	155,679,106円
FOFs用 中小型株式ファンドS(適格機関投資家専用)	1,796,184円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 6月29日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,895,817,850
合計	3,895,817,850

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
九電工	129,800	5,350.00	694,430,000
アリアケジャパン	44,300	9,540.00	422,622,000
トリケミカル研究所	95,500	4,410.00	421,155,000
日本特殊塗料	193,000	2,349.00	453,357,000
ファンケル	85,200	5,550.00	472,860,000
メック	178,000	2,101.00	373,978,000
エフピコ	77,600	6,120.00	474,912,000
ペプチドリーム	34,400	4,610.00	158,584,000
MARUWA	105,000	8,880.00	932,400,000
RS Technologies	84,000	5,710.00	479,640,000
日特エンジニアリング	129,700	2,900.00	376,130,000
三井海洋開発	186,000	3,070.00	571,020,000
CKD	220,900	1,822.00	402,479,800
竹内製作所	166,000	2,332.00	387,112,000
富士電機	1,120,000	844.00	945,280,000
第一精工	157,200	1,797.00	282,488,400
ワコム	500,000	630.00	315,000,000
EIZO	77,000	4,815.00	370,755,000
アンリツ	426,000	1,521.00	647,946,000
santec	83,300	736.00	61,308,800
イリソ電子工業	69,900	6,690.00	467,631,000
日本セラミック	70,000	2,887.00	202,090,000
SCREENホールディングス	32,500	7,800.00	253,500,000
ナカニシ	88,500	2,515.00	222,577,500
ノーリツ鋼機	145,000	1,907.00	276,515,000
フルヤ金属	58,000	3,930.00	227,940,000
SHOEI	75,000	3,915.00	293,625,000
トランコム	10,300	7,610.00	78,383,000
夢の街創造委員会	102,800	2,305.00	236,954,000
ネクソン	143,800	1,609.00	231,374,200
SHIFT	95,400	4,920.00	469,368,000
GMOペイメントゲートウェイ	25,000	12,780.00	319,500,000
フリービット	165,000	1,173.00	193,545,000
ラック	163,000	1,719.00	280,197,000
マクロミル	197,000	2,725.00	536,825,000
マネーフォワード	88,500	5,480.00	484,980,000
メルカリ	53,800	4,535.00	243,983,000
東計電算	42,300	3,040.00	128,592,000
ネットワンシステムズ	394,100	1,905.00	750,760,500
光通信	37,000	19,470.00	720,390,000
ゼンリン	190,300	2,682.00	510,384,600
マクニカ・富士エレホールディングス	210,000	1,861.00	390,810,000
日本ライフライン	191,800	2,722.00	522,079,600
シークス	140,700	2,429.00	341,760,300
正栄食品工業	57,000	3,895.00	222,015,000
PALTAC	130,900	6,380.00	835,142,000
スタートトゥデイ	135,400	4,015.00	543,631,000
物語コーポレーション	31,000	11,290.00	349,990,000
シュッピン	469,300	1,696.00	795,932,800
ネクステージ	353,800	1,264.00	447,203,200
クスリのアオキホールディングス	66,100	7,370.00	487,157,000
ほぼ日	25,500	6,090.00	155,295,000
ドンキホーテホールディングス	106,700	5,320.00	567,644,000
日本瓦斯	90,600	6,460.00	585,276,000
アニコム ホールディングス	131,800	4,170.00	549,606,000
アルヒ	40,000	2,318.00	92,720,000
アイフル	720,000	346.00	249,120,000
サンフロンティア不動産	360,000	1,311.00	471,960,000
FRONTEO	135,000	1,126.00	152,010,000
リンクアンドモチベーション	419,500	1,335.00	560,032,500
エムスリー	58,800	4,415.00	259,602,000
手間いらず	77,100	2,464.00	189,974,400
シーティーエス	400,000	1,227.00	490,800,000
サイバーエージェント	108,200	6,660.00	720,612,000
ジャパンマテリアル	295,000	1,714.00	505,630,000
ベクトル	288,900	2,292.00	662,158,800
ロゼッタ	100,000	1,775.00	177,500,000
LITALICO	210,300	2,015.00	423,754,500
エボラブルアジア	235,000	2,654.00	623,690,000
アトラエ	77,700	2,407.00	187,023,900
リファインバース	62,000	2,844.00	176,328,000
東祥	127,900	4,230.00	541,017,000
ダイセキ	231,600	3,255.00	753,858,000
合 計	12,427,700		30,403,905,800

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。