有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)

中小型株式 マザーファンド
貸借対照表

	2019年 7月 1日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,174,737,591
株式	38,148,035,000
未収入金	407,794,670
未収配当金	38,448,300
流動資産合計	40,769,015,561
資産合計	40,769,015,561
負債の部
流動負債
未払金	542,292,767
未払解約金	100,008
未払利息	5,421
流動負債合計	542,398,196
負債合計	542,398,196
純資産の部
元本等
元本	10,870,012,535
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,356,604,830
元本等合計	40,226,617,365
純資産合計	40,226,617,365
負債純資産合計	40,769,015,561

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 7月 1日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 7月 1日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		10,870,012,535口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.7007円
		(1万口当たり純資産額)	(37,007円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 7月 1日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 7月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 7月 1日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 6月30日
期首元本額	7,406,542,671円
期中追加設定元本額	4,090,659,365円
期中一部解約元本額	627,189,501円
期末元本額	10,870,012,535円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン	7,043,690,146円
中小型株式オープン(SMA専用)	265,550,692円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	3,384,402,615円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	175,161,531円
FOFs用 中小型株式ファンドS(適格機関投資家専用)	1,207,551円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 7月 1日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,881,588,906
合計	△1,881,588,906

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
寿スピリッツ	65,000	5,240.00	340,600,000
トリケミカル研究所	150,000	4,875.00	731,250,000
日本特殊塗料	196,000	1,424.00	279,104,000
レック	260,000	1,193.00	310,180,000
エフピコ	139,000	6,710.00	932,690,000
日本新薬	80,000	7,960.00	636,800,000
MARUWA	155,000	6,160.00	954,800,000
RS Technologies	104,000	3,105.00	322,920,000
日特エンジニアリング	77,000	3,120.00	240,240,000
平田機工	40,000	6,190.00	247,600,000
スター精密	140,000	1,442.00	201,880,000
富士電機	370,000	3,865.00	1,430,050,000
ワコム	840,000	366.00	307,440,000
アンリツ	460,000	1,933.00	889,180,000
イリソ電子工業	98,000	5,630.00	551,740,000
レーザーテック	198,000	4,490.00	889,020,000
日本セラミック	103,000	3,020.00	311,060,000
SCREENホールディングス	90,000	4,870.00	438,300,000
インターアクション	340,000	1,514.00	514,760,000
メニコン	68,000	3,565.00	242,420,000
フルヤ金属	96,000	3,395.00	325,920,000
SHOEI	92,000	4,510.00	414,920,000
トランコム	31,000	6,330.00	196,230,000
システナ	300,000	1,835.00	550,500,000
ネクソン	140,000	1,608.00	225,120,000
SHIFT	65,000	5,910.00	384,150,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	80,000	3,075.00	246,000,000
GMOペイメントゲートウェイ	94,000	7,470.00	702,180,000
ラック	330,000	1,766.00	582,780,000
マイネット	305,000	728.00	222,040,000
カナミックネットワーク	80,000	2,271.00	181,680,000
オロ	143,000	2,517.00	359,931,000
マネーフォワード	90,000	3,555.00	319,950,000
インフォコム	290,000	2,485.00	720,650,000
HEROZ	26,000	18,510.00	481,260,000
メルカリ	140,000	2,940.00	411,600,000
ネットワンシステムズ	360,000	3,020.00	1,087,200,000
ビジョン	115,000	4,915.00	565,225,000
光通信	53,000	23,750.00	1,258,750,000
ゼンリン	280,000	1,979.00	554,120,000
東宝	275,000	4,680.00	1,287,000,000
マクニカ・富士エレホールディングス	300,000	1,540.00	462,000,000
アズワン	60,000	9,110.00	546,600,000
日本ライフライン	320,000	1,865.00	596,800,000
PALTAC	170,000	5,970.00	1,014,900,000
西本Wismettacホールディングス	64,200	3,725.00	239,145,000
物語コーポレーション	57,100	8,970.00	512,187,000
シュッピン	560,000	842.00	471,520,000
オイシックス・ラ・大地	120,000	1,546.00	185,520,000
ネクステージ	93,000	1,091.00	101,463,000
TOKYO BASE	430,000	851.00	365,930,000
クスリのアオキホールディングス	127,000	7,680.00	975,360,000
ほぼ日	27,300	5,980.00	163,254,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	74,000	6,820.00	504,680,000
幸楽苑ホールディングス	145,000	2,812.00	407,740,000
ワークマン	91,000	4,725.00	429,975,000
アニコム ホールディングス	215,000	3,955.00	850,325,000
アルヒ	470,000	2,130.00	1,001,100,000
アイフル	1,600,000	222.00	355,200,000
イー・ギャランティ	135,000	1,320.00	178,200,000
スター・マイカ・ホールディングス	165,000	1,538.00	253,770,000
リンクアンドモチベーション	610,000	610.00	372,100,000
エムスリー	390,000	1,996.00	778,440,000
手間いらず	98,400	3,370.00	331,608,000
シーティーエス	430,000	691.00	297,130,000
サイバーエージェント	190,000	4,060.00	771,400,000
ジャパンマテリアル	460,000	1,596.00	734,160,000
ロゼッタ	63,000	3,895.00	245,385,000
LITALICO	220,000	1,904.00	418,880,000
エボラブルアジア	241,000	2,408.00	580,328,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	200,000	2,795.00	559,000,000
東祥	135,000	2,795.00	377,325,000
乃村工藝社	370,000	1,376.00	509,120,000
ダイセキ	250,000	2,833.00	708,250,000
合 計	16,239,000		38,148,035,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。