有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/30-2023/06/29)

中小型株式 マザーファンド
貸借対照表

	2023年 6月29日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,146,960,013
株式	23,061,820,000
未収入金	188,422,842
未収配当金	53,043,400
流動資産合計	24,450,246,255
資産合計	24,450,246,255
負債の部
流動負債
未払金	155,735,449
未払解約金	256,617,164
未払利息	2,885
流動負債合計	412,355,498
負債合計	412,355,498
純資産の部
元本等
元本	4,477,404,543
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,560,486,214
元本等合計	24,037,890,757
純資産合計	24,037,890,757
負債純資産合計	24,450,246,255

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 6月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 6月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		4,477,404,543口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.3687円
		(1万口当たり純資産額)	(53,687円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 6月29日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 6月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 6月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 6月30日
期首元本額	6,191,809,864円
期中追加設定元本額	321,399,444円
期中一部解約元本額	2,035,804,765円
期末元本額	4,477,404,543円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン	2,713,521,650円
中小型株式オープン(SMA専用)	54,234,553円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	1,685,183,545円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	24,464,795円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 6月29日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,917,571,367
合計	2,917,571,367

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
寿スピリッツ	40,000	10,520.00	420,800,000
セーレン	119,000	2,454.00	292,026,000
クラレ	245,000	1,394.00	341,530,000
トリケミカル研究所	140,000	2,815.00	394,100,000
OATアグリオ	96,400	2,090.00	201,476,000
ニフコ	126,000	4,267.00	537,642,000
ロート製薬	136,000	3,260.00	443,360,000
ペプチドリーム	170,000	2,166.00	368,220,000
MARUWA	36,000	22,290.00	802,440,000
横河ブリッジホールディングス	140,000	2,510.00	351,400,000
三益半導体工業	120,000	3,110.00	373,200,000
芝浦機械	55,000	4,810.00	264,550,000
ローツェ	23,000	11,540.00	265,420,000
竹内製作所	100,000	4,445.00	444,500,000
イビデン	35,000	7,979.00	279,265,000
富士電機	100,000	6,315.00	631,500,000
オキサイド	57,000	3,955.00	225,435,000
ソシオネクスト	4,000	21,120.00	84,480,000
日本セラミック	115,000	2,752.00	316,480,000
エンプラス	27,000	5,810.00	156,870,000
大真空	235,000	650.00	152,750,000
ナカニシ	159,000	3,330.00	529,470,000
ブシロード	400,000	765.00	306,000,000
壽屋	51,000	2,885.00	147,135,000
前田工繊	84,900	3,180.00	269,982,000
SHOEI	87,000	2,676.00	232,812,000
アシックス	110,000	4,426.00	486,860,000
メタウォーター	130,000	1,823.00	236,990,000
AZ-COM丸和ホールディングス	120,000	1,965.00	235,800,000
ネクソン	90,000	2,794.00	251,460,000
SHIFT	13,000	26,520.00	344,760,000
GMOペイメントゲートウェイ	27,000	11,290.00	304,830,000
インターネットイニシアティブ	110,000	2,727.00	299,970,000
カナミックネットワーク	205,000	467.00	95,735,000
チェンジホールディングス	122,000	2,270.00	276,940,000
ビジョナル	30,000	7,820.00	234,600,000
サスメド	78,000	1,688.00	131,664,000
シンプレクス・ホールディングス	160,000	2,638.00	422,080,000
Sansan	240,000	1,686.50	404,760,000
ギフティ	105,000	1,870.00	196,350,000
JMDC	50,000	5,687.00	284,350,000
JTOWER	58,000	6,910.00	400,780,000
AnyMind Group	55,000	1,310.00	72,050,000
ANYCOLOR	76,000	7,610.00	578,360,000
ネットワンシステムズ	140,000	3,134.00	438,760,000
ビジョン	240,000	1,822.00	437,280,000
東宝	115,000	5,466.00	628,590,000
カプコン	125,000	5,655.00	706,875,000
神戸物産	100,000	3,778.00	377,800,000
アズワン	50,000	5,708.00	285,400,000
パルグループホールディングス	85,000	3,850.00	327,250,000
物語コーポレーション	145,000	3,450.00	500,250,000
ネクステージ	80,000	2,815.00	225,200,000
薬王堂ホールディングス	87,000	2,574.00	223,938,000
京都銀行	40,000	7,237.00	289,480,000
FPパートナー	84,000	4,520.00	379,680,000
アニコム ホールディングス	350,000	633.00	221,550,000
イー・ギャランティ	110,000	1,921.00	211,310,000
SREホールディングス	65,000	3,870.00	251,550,000
ティーケーピー	130,000	2,723.00	353,990,000
エス・エム・エス	110,000	2,893.50	318,285,000
エスプール	300,000	526.00	157,800,000
イオンファンタジー	50,000	3,275.00	163,750,000
サイバーエージェント	130,000	1,061.00	137,930,000
弁護士ドットコム	105,000	3,690.00	387,450,000
KeePer技研	45,000	4,810.00	216,450,000
ジャパンマテリアル	270,000	2,381.00	642,870,000
ERIホールディングス	80,000	1,393.00	111,440,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	160,000	1,861.00	297,760,000
マネジメントソリューションズ	70,000	4,200.00	294,000,000
LITALICO	60,000	2,290.00	137,400,000
ダイセキ	60,000	4,110.00	246,600,000
合 計	8,066,300		23,061,820,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。